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《厦门大学》 2006年 博士论文
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我国商业银行信用风险的识别与评价研究

皇甫秀颜  
【摘要】: 信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性,包括由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失可能性。在我国,信用风险是商业银行面临的主要风险,也是银行业目前所面临的所有问题的症结所在。本文选择信用风险的度量管理作为研究课题,通过本研究,试图在借鉴国内外已有的研究成果的基础上,对商业银行信用风险问题作一较为系统的理论分析和实证研究,以期为我国商业银行信用风险管理技术的发展和应用作一些有效的探索性工作。 本文从信用风险的概念、特点、产生的原因以及信用风险管理的基本理论出发,介绍了巴塞尔新资本协议的基本内容和内部评级法的核心内容,并进一步探讨了我国实行内部评级法的可行性和必要性,并详细阐述了信用风险度量的模型和方法;在此基础上,结合我国实际,利用我国上市公司为样本分别建立线性判别模型、Logistic回归模型,并比较两个模型的判别的准确率;最后探讨了内部风险计量模型KMV模型在我国的适用性,并通过实证分析说明KMV模型在我国是可以推广使用的信用风险计量模型。 本文的创新点体现在: 1.全面总结了内部评级法中的两个重要参数——违约概率和违约损失率的计量方法和度量模型,而且对于我国开展违约概率和违约损失率研究提出建设性的建议。 2.全面综述了信用风险度量方法与模型在我国的研究开发与应用,包括国内学者对巴塞尔新资本协议与内部评级法的研究,信用风险管理模型与中国实践相结合的研究与应用。 3.结合我国实际,选取适合国情的指标体系来建立线性判别模型和Logistic模型,在样本的选取上与以往的研究不同的是按照不同的取样方法选取了3个不同的样本,以期在各种条件下验证模型的判别准确性。 4.对KMV模型的实证研究中,同样采用两种不同方法选取样本,而且设置不同的违约点分别计算违约距离,两个样本的实证结果都验证了KMV模型对我国的


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