收藏本站
《厦门大学》 2006年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

商业银行全面风险管理

黎代福  
【摘要】: 商业银行作为社会经济的中枢,其高风险、高负债的行业特性决定了防范风险和进行风险管理是商业银行生存和发展的基础。商业银行的风险管理能力也一直是监管当局、理论界和广大客户关注的重要问题。对现阶段处于经济改革时期的我国商业银行,风险管理能力一直受到国人的怀疑和关切,近年来银行业接连发生的大案要案也间接证明了商业银行风险管理的薄弱。我国商业银行风险管理的现状和存在的主要问题是什么?如何结合COSO-ERM和BASELⅡ的要求建立商业银行全面风险管理的整体框架和风险管理流程?以及我国商业银行如何实施ERM?上述问题正是本文的研究重点。 本文从不确定性经济学角度,用规范研究和案例研究法,本着“发现问题-研究问题-解决问题”的思路,结合最新理论发展,首先通过分析商业银行失败的原因来引出对商业银行进行全面风险管理的重要性,分析理论发展现状及实务现状,并将最新风险管理理论与我国商业银行风险管理的现状相结合,试图为我国商业银行全面风险管理提供指导与借鉴意义。 本文的研究结论如下:(1)商业银行的风险管理从本质上讲是对不确定性事项的管理,是不确定性经济学在银行风险管理中的应用,风险管理既要防范风险,也要抓住隐含的机会;(2)我国商业银行的风险管理是建立现代银行制度最大的挑战,风险管理能力的薄弱制约了银行的发展,并可能对国家的经济活动造成重大影响;(3)建立全面风险管理框架是我国商业银行风险管理发展的方向;(4)内部环境是影响、制约商业银行建立全面风险管理框架决定性的因素,其中,产权结构影响治理结构,风险管理文化是全面风险管理的核心;(5)商业银行的风险管理流程的任一环节都是不可偏废的,并且是相互影响的;(6)提出了我国商业银行推进全面风险管理的实施措施与建议。 本文的学术贡献体现在:(1)丰富了对我国商业银行风险管理的现状和存在的主要问题的研究;(2)分析了商业银行全面风险管理的整体框架和风险管理流程;(3)对我国商业银行实施ERM提出意见和建议;(4)本文采用案例研究法,将理论分析与实际案例相结合,为商业银行的风险管理实务提供指导与借鉴。
【学位授予单位】:厦门大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:F832.2

手机知网App
【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 汪轶;我国商业银行信息科技风险监管研究[D];西南财经大学;2011年
2 王农跃;企业全面风险管理体系构建研究[D];河北工业大学;2008年
3 赵雪飞;国内商业银行风险管理能力关键影响因素及其作用机理实证研究[D];吉林大学;2010年
4 李红梅;中国商业银行整体风险管理研究[D];辽宁大学;2010年
5 梁雷;基于内部控制评价的商业银行经济资本管理研究[D];中国海洋大学;2012年
6 林志强;我国电信运营商全面风险管理(ERM)研究[D];华侨大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 翟晓飞;城市商业银行金融创新风险管理研究[D];天津大学;2012年
2 杨卫华;国有企业风险识别和评估体系的构建[D];中国地质大学(北京);2012年
3 康宁;全面风险管理视角下商业银行风险预警的研究[D];东北大学;2009年
4 杨喆;我国商业银行投资银行业务发展问题研究[D];同济大学;2008年
5 张荣国;中信银行兰州分行开展投行业务策略研究[D];兰州大学;2009年
6 张煜;西安国际信托有限公司风险管理研究[D];西北大学;2009年
7 冯梅;我国商业银行操作风险的内部控制研究[D];山东经济学院;2010年
8 周叶兵;三湘公路BOT项目贷款风险管理研究[D];中南大学;2009年
9 杨莉;中信银行广州分行投行业务发展战略研究[D];西南交通大学;2012年
10 万克俭;农村中小金融机构全面风险管理体系构建研究[D];南京农业大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 徐长荣;巴塞尔新资本协议与我国商业银行信用风险管理对策研究[J];商业研究;2005年03期
2 姜圣复;21世纪《巴塞尔协议》的新发展与中国加入WTO银行业的监管[J];财经问题研究;2000年12期
3 陈汉文,夏文贤,黎代福;受托责任、信息披露与规则安排——公司治理、受托责任与审计委员会制度(上)[J];财会通讯;2003年12期
4 刘期望,张清霞;利率市场化对我国商业银行经营管理的影响[J];财经理论与实践;2001年S1期
5 李焰;我国商业银行的利率风险及管理研究[J];财贸经济;2000年09期
6 彭文德;金融资产市场风险的VaR计量法及其应用[J];当代财经;1999年11期
7 陆晓明;银行风险管理的方向──全面风险管理(续)[J];国际金融研究;1999年09期
8 毛晓威,巴曙松;巴塞尔委员会资本协议的演变与国际银行业风险管理的新进展[J];国际金融研究;2001年04期
9 周玮,杨兵兵;试论现代商业银行信用风险管理的基本要素[J];国际金融研究;2003年01期
10 涂永红;关于建立科学的银行不良贷款管理系统的探讨[J];国际金融研究;2003年03期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 樊层凌;王耕;;基于COSO最新成果的农村信用社内部控制现状分析和启示[J];安徽农业科学;2006年15期
2 于而立;家族企业内部控制的理论起点及特征分析[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2003年04期
3 魏迎春;梅艳晓;;内部控制与公司治理关系的思考[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2007年04期
4 汪洁;;联通公司内部控制实践的研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2009年03期
5 徐阳;;加强内部控制完善公司治理研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2010年03期
6 张淑萍;雷雨;;我国内部控制理论研究述评[J];安康学院学报;2010年03期
7 赵春芳;;浅析电算化会计的内部控制[J];保定职业技术学院;2006年02期
8 程琳;;我国企业会计舞弊原因探析 ——对内部组织控制和内部管理控制不力释解[J];北方经济;2006年06期
9 李红琨;刘琨;;浅论企业内部控制要素与组合[J];北方经济;2006年12期
10 徐晓宁;张新春;;我国商业银行:结构、行为与绩效研究[J];北方经济;2006年20期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 许栩;;保险公司集团化经营绩效实证研究[A];深化改革,稳中求进:保险与社会保障的视角——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2012[C];2012年
2 谢晓燕;;内蒙古大中型企业内部控制监督检查的调查分析[A];北方省市自治区会计学会第二十七次学术研讨会论文集[C];2009年
3 高晓红;;渐进改革中的利率制度安排与变迁[A];中国制度经济学年会论文集[C];2003年
4 江春;许立成;;金融发展的政治经济学——兼论中国国有商业银行改革的逻辑[A];2005中国制度经济学年会精选论文(第一部分)[C];2005年
5 黄旭平;;市场竞争导致的银行集中、制度与净利息边际收入[A];中国制度经济学年会论文集[C];2006年
6 刘达;;政府在商业银行治理中的控制力研究——公司治理与公共治理的结合[A];中国制度经济学年会论文集[C];2006年
7 肖志光;;保险公司集团化对经营绩效影响的实证研究[A];改革开放三十年:保险、金融与经济发展的经验和挑战——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2008[C];2008年
8 左宪民;;大力倡导社会主义荣辱观[A];科学发展观与中国特色社会主义——全国社会科学院系统邓小平理论研究中心第十一届年会暨学术研讨会论文集[C];2006年
9 彭澎;;完善社会管理体制,提高构建和谐社会的能力[A];科学发展观与中国特色社会主义——全国社会科学院系统邓小平理论研究中心第十一届年会暨学术研讨会论文集[C];2006年
10 刘从政;王苹;胡燕;;构建和谐社会背景下的农村基层民主政治建设思考——以成都市“新都经验”为例[A];科学发展观与中国特色社会主义——全国社会科学院系统邓小平理论研究中心第十一届年会暨学术研讨会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 梁媛;国有资产境外投资风险生成机理与治理机制研究[D];湖南大学;2010年
2 李玉凤;黑龙江省产业结构优化及仿真[D];哈尔滨理工大学;2009年
3 韦颜秋;外资并购对我国商业银行效率与稳定性影响研究[D];南开大学;2010年
4 魏世杰;业务分散、空间分散与商业银行绩效[D];南开大学;2010年
5 窦森;基于股权合作的FSFDI技术溢出效应问题研究[D];南开大学;2010年
6 温博慧;资产价格波动与金融系统性风险关系研究[D];南开大学;2010年
7 胡剑;基于利率、汇率、股价联动性商业银行市场风险综合度量的阶段性研究[D];北京交通大学;2010年
8 姚良;商业银行金融产品创新的风险传染与免疫研究[D];武汉理工大学;2010年
9 陈近;反向抵押贷款风险定价模型的机理研究[D];浙江大学;2011年
10 王晓枫;我国城市商业银行竞争力综合评价研究[D];东北财经大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李丹;政府对高校财务风险监控机制研究[D];山东科技大学;2010年
2 闫万涛;我国商业银行的全面风险管理研究[D];山东科技大学;2010年
3 吴欢;注册会计师财务报表审计中对企业内部控制的审计研究[D];长春理工大学;2010年
4 李爽诗;基于COSO报告的企业内部控制体系研究[D];辽宁师范大学;2010年
5 张红梅;上市公司内部控制信息披露影响因素的实证研究[D];山东农业大学;2010年
6 姜震;影子银行的监管问题研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
7 贾顺;基于ERM框架的我国企业内部控制评价研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
8 孙严;XZX集团公司管控研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
9 王丹丹;中国城市商业银行经营风险的评价研究[D];大连理工大学;2010年
10 侯剑;ABC(集团)股份有限公司内控体系建设研究[D];大连理工大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张利,周戒,范洁群,张爱莉;TOT项目融资模式及其风险分析[J];四川建筑科学研究;2004年02期
2 杨涛;;商业银行信息科技风险量化与管理研究[J];信息安全与技术;2010年06期
3 谷奇峰;丁慧平;;企业能力理论研究综述[J];北京交通大学学报(社会科学版);2009年01期
4 雷立钧;;《新巴塞尔资本协议》:我国商业银行风险管理的新理念[J];北方经济;2006年18期
5 王露霞;张俊刚;;我国商业银行操作风险管理现状及对策[J];北方经济;2009年16期
6 张晓晴;谢玉印;;基于RAROC的指标体系的优势及对中国商业银行的启示[J];北京化工大学学报(社会科学版);2006年01期
7 武思彦;;论我国商业银行中间业务发展存在的问题及解决途径[J];商业研究;2006年05期
8 陈旭东;吴昊旻;;COSO报告、巴塞尔资本协议与我国商业银行内部控制[J];商业研究;2007年05期
9 胡琴;;现行人民币汇率稳定机制探讨[J];北京政法职业学院学报;2011年03期
10 王廷伟;BOT模式在我国经济当中的应用[J];成都教育学院学报;2005年02期
中国重要报纸全文数据库 前4条
1 张吉光;[N];国际金融报;2004年
2 李文玲;[N];金融时报;2005年
3 程晋伦;[N];金融时报;2006年
4 国家开发银行山西省分行、中信银行太原分行 梁敏陈煜;[N];山西经济日报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘新宇;基于全面风险管理的中国商业银行内部控制研究[D];辽宁大学;2011年
2 彭江平;基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发[D];中南大学;2001年
3 段红涛;我国商业银行风险防范问题研究[D];武汉理工大学;2002年
4 尹龙;网络银行与电子货币——网络金融理论初探[D];西南财经大学;2002年
5 吕耀明;中国商业银行创新与发展[D];厦门大学;2002年
6 刘升福;企业战略风险理论研究及实证分析[D];武汉理工大学;2004年
7 石汉祥;国有商业银行风险成因、效应及治理策略研究[D];华中科技大学;2004年
8 张贵清;信用风险评级与商业银行信用风险管理[D];对外经济贸易大学;2005年
9 任壮;我国商业银行兼营投资银行业务研究[D];东北林业大学;2005年
10 刘荣茂;我国商业银行风险管理的研究[D];南京农业大学;1998年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 任建文;我国企业效能监察的全面风险管理策略研究[D];天津大学;2010年
2 朱娟娟;国有商业银行构建金融控股公司的现实意义与借鉴探索[D];对外经济贸易大学;2004年
3 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
4 彭鹏远;论我国国有商业银行全面风险管理[D];湘潭大学;2004年
5 王蕾;投资银行全面风险管理研究[D];河海大学;2005年
6 李开秀;我国商业银行的操作风险管理研究[D];四川大学;2005年
7 申法志;我国商业银行开展投资银行业务问题研究[D];郑州大学;2005年
8 李胜;全面财务风险管理研究[D];湘潭大学;2005年
9 王小练;航运企业财务风险管理研究[D];上海海事大学;2005年
10 潘君容;全面风险管理模式在我国商业银行内部审计中的应用[D];华中科技大学;2005年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 曹元坤;王光俊;;企业风险管理发展历程及其研究趋势的新认识[J];当代财经;2011年01期
2 田文学;李冬;;警察体育训练中风险管理的理论体系研究[J];广州体育学院学报;2010年04期
3 林莉;周正辉;;商业银行的风险管理策略[J];长春理工大学学报(社会科学版);2012年09期
4 白建洋;;商业银行住房抵押贷款的风险管理[J];经营管理者;2013年22期
5 罗立英;;浅谈企业存货内部控制[J];经营管理者;2013年32期
6 田文学;;警察体育训练中风险预警机制的研究[J];河南警察学院学报;2011年04期
7 张珩;罗剑朝;李琪;;基于多元统计方法的农村合作金融机构运营效率研究——以延安地区为例[J];华中农业大学学报(社会科学版);2012年05期
8 张继德;郑丽娜;;集团企业财务风险管理框架探讨[J];会计研究;2012年12期
9 郑长军;王光俊;;基于银行系统风险视角的银行资本充足监管——来自中国上市银行的经验数据[J];湖南大学学报(社会科学版);2014年01期
10 韦浩进;杨俊;冯骏飞;;广西投融资平台全面风险管理组织体系构建研究[J];企业技术开发;2011年14期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 梁媛;国有资产境外投资风险生成机理与治理机制研究[D];湖南大学;2010年
2 陈景辉;集团公司全面风险评价及其影响效应研究[D];大连理工大学;2011年
3 卢安文;我国商业银行操作风险形成机理及度量模型研究[D];重庆大学;2010年
4 张红霞;农业产业化龙头企业全面风险管理体系研究[D];吉林大学;2012年
5 林志强;我国电信运营商全面风险管理(ERM)研究[D];华侨大学;2012年
6 刘霄仑;基于COSO与Basel体系并行实施背景下的中国商业银行内部控制研究[D];南开大学;2012年
7 唐蕾;电子银行风险管理关键影响因素及其实证研究[D];武汉大学;2013年
8 刘艳清;基于贝叶斯统计的金融市场若干风险测度分析[D];辽宁大学;2013年
9 楼晓靖;工业企业风险动态预警及政府监管研究[D];浙江大学;2013年
10 彭志慧;压力测试在商业银行信用风险管理中的运用研究[D];西南财经大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黄俊锋;信托公司房地产信托业务及市场风险管理研究[D];华东理工大学;2011年
2 郝雪丽;我国商业银行并购贷款业务发展战略研究[D];东北财经大学;2010年
3 井西涛;全面风险管理策略制定及实施[D];华北电力大学(北京);2011年
4 刘敏;基于企业政治环境下的经营风险管理研究[D];湖北工业大学;2011年
5 黄圆;商业银行房地产贷款风险管理研究[D];吉林大学;2011年
6 谢潮昂;商业银行内部控制与风险管理应用研究[D];暨南大学;2011年
7 张灿豪;A商业银行同业代理业务风险管理研究[D];兰州大学;2011年
8 付斌;我国商业银行去杠杆化财务问题研究[D];天津财经大学;2011年
9 彭泽禹;我国商业银行信用风险管理研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
10 秦晓娜;银行业现场检查项目质量控制体系研究[D];华北电力大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 连建辉;融资结构与企业控制权争夺[J];财经研究;2002年01期
2 唐国储;对国有商业银行信贷体制改革与信贷机制建设的思考[J];金融论坛;2002年02期
3 连建辉,黄文锋;企业的同质性假设、异质性假设与企业所有权安排——两种企业治理观的经济学分析[J];当代经济研究;2002年09期
4 高晓红;激励与约束:国有商业银行信贷管理制度分析[J];当代经济科学;2001年02期
5 陈乃怀;论构建中国现代银行工程[J];福建论坛(经济社会版);1998年01期
6 宗良;新资本协议出台与我国银行业对策[J];国际金融研究;1999年08期
7 段兵;金融风险管理理论新进展──TRM评述[J];国际金融研究;1999年08期
8 陈建梁,赵永伟;银行监管理论的最新发展[J];国际金融研究;1999年09期
9 张青松,罗颖;从《新的资本充足比率框架》看国际银行业监管的发展方向[J];国际金融研究;1999年09期
10 戴国强,徐龙炳,陆蓉;国际汇率波动的非线性探索及其政策意义[J];国际金融研究;1999年10期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杜欣欣;;商业银行资产管理业务风险管理浅析[J];河南商业高等专科学校学报;2009年06期
2 寇军中;熊陈楚;;利率市场化对商业银行的风险及银行应对策略分析[J];经营管理者;2008年12期
3 姚礼;;金融危机背景下商业银行风险管理的探讨[J];商场现代化;2010年12期
4 施金龙;李丽莉;;我国商业银行操作风险成因及对策分析[J];价值工程;2010年31期
5 谢启标;;构建表外业务风险管理的长效机制[J];新金融;2006年04期
6 靳黎明;;商业银行内部控制研究[J];全国商情(经济理论研究);2008年12期
7 张军成;;构建商业银行客户经理风险管理体系[J];当代经济;2009年04期
8 陈景新;刘炜;;我国商业银行操作风险管理策略[J];改革与战略;2010年03期
9 周伟;;浅议西方商业银行风险管理及启示[J];财经界(学术版);2010年09期
10 刘寒秋;;浅析商业银行个人信贷业务风险与防范对策[J];河南财政税务高等专科学校学报;2010年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 霍东平;赵英姿;肖永杰;;商业银行集团客户信贷风险管理研究[A];征信:加强信用体系建设 优化金融生态环境——首届齐鲁金融论坛论文集[C];2006年
2 王学龙;强海丹;蔡慧;;论内部审计在商业银行风险管理中的作用——基于ERM视角[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
3 建设银行北京市分行研究部课题组;沈佩龙;;商业银行风险管理体系研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
4 中国工商银行广西分行课题组;;论商业银行内部审计在风险管理中的职责和作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
5 刘桂峰;武剑;潘俊武;李冰;王健;杨雨;;我国商业银行利率风险管理的基本模式与实施策略[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集(2002—2003年度)[C];2003年
6 盐城市农村金融学会课题组;;监管体制改革对商业银行业务经营的影响及对策[A];江苏省农村金融学会二○○三年度招标课题研究报告汇编[C];2003年
7 赵葆华;孟洪涛;张晖;;浅议商业银行增长方式的转变[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
8 宁波鄞州农村合作银行课题组;;论内部审计实现商业银行价值增值的途径[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
9 徐宁;;商业银行事后监督工作的启示[A];征信:加强信用体系建设 优化金融生态环境——首届齐鲁金融论坛论文集[C];2006年
10 邓清;;我国商业银行碳金融业务创新策略研究[A];2010年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 邵平;关于商业银行合规风险管理与有效合规的思考[N];金融时报;2006年
2 记者  韩雪萌;提高银行业合规风险管理的有效性 更好地应对银行业全面开放的挑战[N];金融时报;2006年
3 金编;风险管理是银行管理体系的中枢[N];金融时报;2005年
4 南轲;指导商业银行完善风险管理体系[N];金融时报;2005年
5 赵红梅;《商业银行合规风险管理指引》出台[N];民营经济报;2006年
6 中国工商银行安阳分行 芦军勇;和谐竞争:银行新发展观[N];亚太经济时报;2006年
7 本报记者 唐真龙;全行布控 交行打造全面风险管理体系[N];上海证券报;2008年
8 王妮娜;银行合规风险管理指引发布[N];中国证券报;2006年
9 夏志琼;完善外汇风险管理银行要克服惰性[N];证券时报;2006年
10 证券时报记者  贾壮;商业银行应稳健推进综合经营[N];证券时报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 黎代福;商业银行全面风险管理[D];厦门大学;2006年
2 王占峰;商业银行多维度风险管理体系研究[D];西南财经大学;2007年
3 吴慧强;我国商业银行风险管理[D];暨南大学;2006年
4 魏世杰;业务分散、空间分散与商业银行绩效[D];南开大学;2010年
5 薛峰;我国商业银行产业组织结构与产业竞争力研究[D];西南财经大学;2010年
6 孙宏;我国商业银行产品创新管理研究[D];东北林业大学;2005年
7 何亮;商业银行的厂商理论[D];暨南大学;2005年
8 宋安平;商业银行核心竞争力研究[D];厦门大学;2003年
9 任壮;我国商业银行兼营投资银行业务研究[D];东北林业大学;2005年
10 彭纯;商业银行组织管理模式研究[D];华东师范大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 侯小波;我国商业银行汇率风险管理研究[D];河海大学;2007年
2 冯逸敏;商业银行汇率风险管理问题研究[D];东北财经大学;2007年
3 张向伟;论我国商业银行利率风险的成因及防范研究[D];广东外语外贸大学;2006年
4 刘莉;我国国有商业银行风险管理研究[D];吉林大学;2008年
5 邓涛;我国商业银行消费信贷的风险管理研究[D];华中科技大学;2006年
6 高蔷;利率市场化与商业银行利率风险管理研究[D];浙江大学;2004年
7 欧萍;论商业银行的社会责任[D];湖南大学;2008年
8 陈欢;我国商业银行操作风险管理研究[D];华东师范大学;2008年
9 张斌;针探商业银行操作风险管理[D];广西大学;2007年
10 马刚;中国银行陕西省分行操作风险管理研究[D];西北大学;2009年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026