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《厦门大学》 2006年
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一类非参数ARMA模型

王少锋  
【摘要】:用任意的一元函数代替常数作为线性ARMA模型中自回归项的系数,我们提出并研究—类新的非参数ARMA模型。首先研究该模型的概率性质,获得了该模型平稳性的一个充分条件;其次,分别用局域线性和多项式样条两种方法估计模型中的函数系数,用全局的最小二乘方法估计模型中的参数。在局域线性估计中,利用GCV准则选择最优的窗宽;而在多项式样条法估计中,用AIC准则来选取节点个数,相应的节点位置,用等分位点法来选取。为了检验特殊的参数化模型是否已经足够描述实际数据的动态结构,提出了一个Bootstrap检验方法。随机仿真的例子表明本文的估计和检验方法是正确的和可性的。进一步,用该模型成功地分析了一个实际数据集。
【学位授予单位】:厦门大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:O212

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1 王少锋;一类非参数ARMA模型[D];厦门大学;2006年
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