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《厦门大学》 2007年
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基于神经网络的人民币/美元汇率预测与风险规避

张文君  
【摘要】: 近年来,由于我国经济高速增长、出口不断增加等原因,人民币遭受了空前的升值压力。2005年,国家对人民币汇率形成机制做出重大改革。7月21日,美元对人民币交易价格当即调整为1美元兑8.11元人民币,升值2%,并将每日汇率波动幅度扩大到3%。至今,人民币汇率一直呈现上升趋势,从8.11一路升至7.73。人民币汇率的预期走势已经成为全世界关注的热点问题,对各国的政治、金融、贸易、生活等各方面都产生巨大的影响。同时,人民币汇率的不断波动对我国从事国际业务往来的企业所带来的风险也随之增加。因此,如何科学预测人民币汇率走势,并以此为参考采取相应的风险规避措施已经成为了全球的焦点。 本文以经典的购买力平价理论为基础,根据汇率与宏观经济变量的非线性关系,以人工神经网络模型为主要工具,对人民币短期汇率进行预测,并通过与常用的随机游走模型的比较展示神经网络模型预测的优势;并根据我国汇率制度的具体情况讨论几种主要的汇率风险规避措施。 本文的结构如下:第一章简要介绍几种主要的汇率决定理论;第二章概括汇率预测的主要内容和方法;第三章简要阐述人工神经网络模型的理论依据、可行性及存在的问题;第四章以购买力平价理论为基础,对我国近5年来的人民币汇率月度数据建模;第五章讨论了人民币汇率波动风险的主要规避方法。
【学位授予单位】:厦门大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F830.92;F224

【参考文献】
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