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《厦门大学》 2008年
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金融多元时间序列挖掘方法研究与应用

管河山  
【摘要】: 时间序列数据包括多元时间序列和一元时间序列两种数据类型。一元时间序列的相关研究较多,也逐渐形成一套成熟的理论和方法;然而多元时间序列的数据结构比一元时间序列更复杂,现有的理论和方法仍不够完善。多元时间序列数据在金融、医学、过程监控等领域中被大量采集,因此发展和完善多元时间序列挖掘的方法研究具有重要的意义。 相似性度量是金融时间序列挖掘中的一项关键技术,但现有的度量方法不适合分析小规模的金融多元时间序列。作为金融多元时间序列参数化建模的预处理过程,平稳性分析可以采用聚类方法来完成,但准确率偏低。金融投资组合可以将多个一元时间序列组合成一个多元时间序列,时间序列聚类方法为资产选择提供了有力的支持,但仍缺乏相关的理论和验证。金融高频数据是一种不等间隔的时间序列,现有的相似性查找技术对高频数据的处理效果不佳。 本文以金融多元时间序列相似性分析为研究主线,首先研究了多元时间序列挖掘中的小规模数据相似性度量问题,然后采用时间序列聚类方法来研究平稳性分析和金融投资组合,最后就金融高频数据的相似性查找展开研究。作为研究基础,本文包括了部分一元时间序列挖掘方法的研究。文中也提出了一些解决问题的方法,它们具有一定的理论意义和实际应用价值。本文的主要工作和贡献如下: 1.深入研究金融多元时间序列的数据结构特点,提出采用三维空间的曲面图来描述金融多元时间序列;该方法对其他领域的多元时间序列的形状刻画也具有较好的性能; 2.针对金融领域中的小规模多元时间序列相似性分析,提出了基于点分布特征的多元时间序列相似性度量方法; 3.采用聚类方法实现了金融多元时间序列平稳性的自动分类,并提出了非线性转换理论,大幅度提高了传统平稳性分析方法的准确率; 4.针对金融投资组合问题,提出了多重二值函数的相似性度量方法,并采用时间序列聚类方法建立金融资产选择的依据; 5.提取多元时间序列的自相关函数的多重非线性特征,以此来建立金融高频数据的相似性查找方法,并就金融高频数据的趋势预测展开具体的应用研究。
【学位授予单位】:厦门大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F224;F830

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 张可;矩阵型灰色关联分析建模技术研究[D];南京航空航天大学;2010年
2 董丁稳;基于安全监控系统实测数据的瓦斯浓度预测预警研究[D];西安科技大学;2012年
3 郭洪伟;消费者信心指数的研究[D];首都经济贸易大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 刘瑛慧;基于粗糙集理论的数据挖掘技术在时序信号分析系统中的应用[D];大连交通大学;2010年
2 张文博;基于混沌动力学的黄金价格时序研究[D];兰州大学;2011年
3 付芳萍;基于信息熵及粒子群优化算法的模糊时间序列预测模型研究[D];昆明理工大学;2011年
4 马倩倩;多元时间序列相似性搜索算法研究[D];兰州理工大学;2013年
5 朱曦;基于改进K均值聚类的证券时间序列奇异点研究[D];昆明理工大学;2013年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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9 朱宁;李兵;李建军;;聚类分析在股票成长性分析中应用[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
10 戴丽金;何振峰;;基于云模型的时间序列相似性度量方法[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 倪丽萍;基于分形技术的金融数据分析方法研究[D];合肥工业大学;2010年
2 吴学雁;金融时间序列模式挖掘方法的研究[D];华南理工大学;2010年
3 赵玉凤;图像检索中自动标注技术的研究[D];北京交通大学;2009年
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5 陈近;反向抵押贷款风险定价模型的机理研究[D];浙江大学;2011年
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7 张丹;我国地方政府支出与经济增长的关系研究[D];东北财经大学;2010年
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10 陈丽娟;中国开放式基金组合的市场风险度量[D];东华大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 周琦;咸干花生微波焙烤工艺研究与品质评价[D];华中农业大学;2010年
2 刘金波;南京地区流动人口性病/艾滋病健康教育的干预研究[D];南京医科大学;2009年
3 贾东芳;离散模型下的美式期权定价[D];河南理工大学;2010年
4 周雪梅;基于颜色和形状特征的图像检索技术研究[D];河南理工大学;2010年
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6 于洪霞;基于SVM的中文垃圾邮件过滤[D];哈尔滨工程大学;2009年
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8 高利坤;感知器算法和BP算法的性能对比分析[D];大连理工大学;2010年
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10 袁铨强;商业银行经营风险预警系统研究[D];辽宁工程技术大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈华友,吴涛,许义生;灰关联空间与灰关联度计算的改进[J];安徽大学学报(自然科学版);1999年04期
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3 周刚,程卫民;改进的模糊灰色关联分析法在热舒适度影响因素评定中的应用[J];安全与环境学报;2005年04期
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5 郭德勇;郑茂杰;鞠传磊;郝相龙;;采煤工作面瓦斯涌出量预测逐步回归方法[J];北京科技大学学报;2009年09期
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7 刘超;韩泽县;;投资者情绪和上证综指关系的实证研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年02期
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中国重要会议论文全文数据库 前3条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 吴佳文;水文时间序列数据挖掘算法研究与应用[D];沈阳农业大学;2011年
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1 李颖;时间序列指数平滑算法的改进研究[D];辽宁工程技术大学;2009年
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3 刘勇燕;基于网格的矿井通风计算并行处理模式研究[D];西安科技大学;2003年
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6 李华;矿井掘进瓦斯爆炸实时智能预警监控系统[D];西安科技大学;2005年
7 万武辉;利用混沌时间序列预测技术进行电力市场短期电价预测[D];电子科技大学;2005年
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9 熊廷伟;煤矿瓦斯爆炸预警技术研究[D];重庆大学;2005年
10 廖超;基于粗糙集理论的时间序列数据分析[D];中南大学;2005年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 常玉杰;粒子群优化算法在模糊时间序列预测问题中的应用[D];大连海事大学;2012年
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5 孙建政;基于GIS的煤与瓦斯动态突出预警系统设计与实现[D];西南大学;2014年
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10 袁坚,肖先赐;观测窗中多元非线性时间序列的分析[J];物理学报;1997年11期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 韩娜;滕少华;房小兆;;基于EMD和SVD的多元时间序列聚类研究[A];第十五届全国图象图形学学术会议论文集[C];2010年
2 刘祥官;刘芳;陆剑锋;李满喜;;变频统计技术与专家系统的优化[A];面向21世纪的科技进步与社会经济发展(上册)[C];1999年
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 李德才;基于多元时间序列的关联分析及预测方法研究[D];大连理工大学;2012年
2 李亚娇;基于现代分析技术的水文时间序列预测方法研究[D];西安理工大学;2007年
3 李松臣;多元非线性非平稳时间序列的建模方法研究[D];天津大学;2007年
4 张可;矩阵型灰色关联分析建模技术研究[D];南京航空航天大学;2010年
5 倪丽萍;基于分形技术的金融数据分析方法研究[D];合肥工业大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 马倩倩;多元时间序列相似性搜索算法研究[D];兰州理工大学;2013年
2 周庆兰;多元时间序列异常检测的研究[D];西南交通大学;2011年
3 韩萌;多元时间序列数据挖掘中相似性算法的研究[D];兰州理工大学;2014年
4 刘晓欣;互信息多元时间序列相关分析与变量选择[D];大连理工大学;2013年
5 江姗;中国证券市场波动性研究[D];北京化工大学;2007年
6 余颖;购物篮分析在网络零售业中的应用研究[D];天津大学;2007年
7 杨丹;两相流多元时间序列复杂网络特性研究[D];天津大学;2012年
8 薛玉娟;基于Copula理论的多元波动时间序列模型的研究[D];西南交通大学;2007年
9 李静;基于数据挖掘的高炉铁水温度建模与预报[D];内蒙古科技大学;2013年
10 郭淑会;多元时间序列的滞后协整分析[D];武汉理工大学;2007年
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