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《厦门大学》 2008年
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金融多元时间序列挖掘方法研究与应用

管河山  
【摘要】: 时间序列数据包括多元时间序列和一元时间序列两种数据类型。一元时间序列的相关研究较多,也逐渐形成一套成熟的理论和方法;然而多元时间序列的数据结构比一元时间序列更复杂,现有的理论和方法仍不够完善。多元时间序列数据在金融、医学、过程监控等领域中被大量采集,因此发展和完善多元时间序列挖掘的方法研究具有重要的意义。 相似性度量是金融时间序列挖掘中的一项关键技术,但现有的度量方法不适合分析小规模的金融多元时间序列。作为金融多元时间序列参数化建模的预处理过程,平稳性分析可以采用聚类方法来完成,但准确率偏低。金融投资组合可以将多个一元时间序列组合成一个多元时间序列,时间序列聚类方法为资产选择提供了有力的支持,但仍缺乏相关的理论和验证。金融高频数据是一种不等间隔的时间序列,现有的相似性查找技术对高频数据的处理效果不佳。 本文以金融多元时间序列相似性分析为研究主线,首先研究了多元时间序列挖掘中的小规模数据相似性度量问题,然后采用时间序列聚类方法来研究平稳性分析和金融投资组合,最后就金融高频数据的相似性查找展开研究。作为研究基础,本文包括了部分一元时间序列挖掘方法的研究。文中也提出了一些解决问题的方法,它们具有一定的理论意义和实际应用价值。本文的主要工作和贡献如下: 1.深入研究金融多元时间序列的数据结构特点,提出采用三维空间的曲面图来描述金融多元时间序列;该方法对其他领域的多元时间序列的形状刻画也具有较好的性能; 2.针对金融领域中的小规模多元时间序列相似性分析,提出了基于点分布特征的多元时间序列相似性度量方法; 3.采用聚类方法实现了金融多元时间序列平稳性的自动分类,并提出了非线性转换理论,大幅度提高了传统平稳性分析方法的准确率; 4.针对金融投资组合问题,提出了多重二值函数的相似性度量方法,并采用时间序列聚类方法建立金融资产选择的依据; 5.提取多元时间序列的自相关函数的多重非线性特征,以此来建立金融高频数据的相似性查找方法,并就金融高频数据的趋势预测展开具体的应用研究。
【学位授予单位】:厦门大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F224;F830

【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 张可;矩阵型灰色关联分析建模技术研究[D];南京航空航天大学;2010年
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中国硕士学位论文全文数据库 前3条
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3 付芳萍;基于信息熵及粒子群优化算法的模糊时间序列预测模型研究[D];昆明理工大学;2011年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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10 戴丽金;何振峰;;基于云模型的时间序列相似性度量方法[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 倪丽萍;基于分形技术的金融数据分析方法研究[D];合肥工业大学;2010年
2 吴学雁;金融时间序列模式挖掘方法的研究[D];华南理工大学;2010年
3 赵玉凤;图像检索中自动标注技术的研究[D];北京交通大学;2009年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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10 廖向旗;李欣然;李培强;李村晓;胡剑宇;;基于灰色关联聚类的负荷特性分类[J];电力科学与技术学报;2007年02期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李颖;时间序列指数平滑算法的改进研究[D];辽宁工程技术大学;2009年
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【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 常玉杰;粒子群优化算法在模糊时间序列预测问题中的应用[D];大连海事大学;2012年
【二级参考文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
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【相似文献】
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2 沙成满;王恩德;毛亚纯;王述红;;岩土工程勘测中EH-4观测信号的小波分析[A];东北岩石力学与工程分会学术讨论会论文集[C];2005年
3 刘佳佳;王昊;;基于时间序列的微机械陀螺零位漂移模型[A];第二届长三角地区传感技术学术交流会论文集[C];2006年
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中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 管河山;金融多元时间序列挖掘方法研究与应用[D];厦门大学;2008年
2 刘兵;时间序列与聚类挖掘相关技术研究[D];复旦大学;2006年
3 黄超;基于特征分析的金融时间序列挖掘若干关键问题研究[D];复旦大学;2005年
4 黄健美;高维数据索引及其查询处理技术研究[D];东北大学;2009年
5 孙梅玉;基于分形的非平稳时间序列挖掘关键技术研究[D];东华大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 谢居静;基于平稳性和信噪比的桥梁环境振动响应信号质量评价[D];中南大学;2010年
2 左新强;时间序列的相似性查找方法研究[D];清华大学;2007年
3 刘莹;当前我国货币政策中介目标选择研究[D];天津财经大学;2009年
4 韦必考;湖北省农业产业发展模型的研究[D];华中师范大学;2012年
5 蒋愉;国内房地产发展趋势研究及销售价格指数基于ARMA模型的预测分析[D];华中师范大学;2011年
6 赵玮英;时间序列分析在气象中的应用[D];扬州大学;2010年
7 眭烨;替代数据及其应用[D];华东师范大学;2011年
8 杜建华;机车悬挂参数对不同轴重大功率机车动力学性能的影响[D];西南交通大学;2011年
9 张兆丰;铁道客车动力学性能灵敏度分析及稳健设计[D];中南大学;2012年
10 胡岠;中国各地区间一价定律研究[D];复旦大学;2010年
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