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《厦门大学》 2009年
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信用衍生品对商业银行信用风险管理作用研究

王志斌  
【摘要】: 信用风险是商业银行面临的最重要的风险之一,对信用风险的管理方法经历了从比较直观的古典信用风险管理到运用工程化技术的现代信用风险管理。信用衍生品作为现代信用风险管理的最新产物,它通过对信用风险的度量、定价来实现信用风险的剥离和交易,使得银行在保持原有客户关系的前提下,转移过于集中的信用风险。在国外发达国家的实践中,信用衍生品被证明是一种能够有效地进行信用风险管理的工具。 我国商业银行信用风险的管理水平低下,存在着贷款过度集中、资本充足率偏低、不良贷款比例高等问题,抵御风险的能力较弱;银行业实行的分业经营也使银行分散信用风险的难度加大;同时,随着银行业务不断创新,信用风险变得更加复杂和难以控制。信用衍生品相对于我国传统信用风险管理方法中的债转股、不良资产出售等方法有着明显的优势。因此,在市场条件成熟后,引入信用衍生品,对提高我国银行商业信用风险管理水平有重要的意义。 本文深入全面地研究了信用衍生品,探讨了它的内涵、结构、避险机制和定价方法等,并分析了信用衍生品在商业银行风险管理中的独特功能。根据我国商业银行信用风险管理现状,阐述了我国引入信用衍生品的必要性和前景,对适于引入的信用衍生品种类、采用的定价技术以及信用衍生市场的建设等提出了建议,以期在不久的将来,信用衍生品引入我国后,发挥其管理信用风险重要作用的同时,能够尽可能地规避其带来的不利影响。
【学位授予单位】:厦门大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:F832.33

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 张琰;全球金融危机下我国商业银行信用风险管理研究[D];河南大学;2010年
2 黄静;中小企业供应链融资及其信用风险问题研究[D];山东师范大学;2010年
3 王国荣;中国商业银行信用风险管理研究[D];东北农业大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘竹林;何加宝;;基于KMV模型的上市公司信用风险管理实证研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2010年04期
2 孙传凤;商业银行应对利率市场化的策略[J];安徽商贸职业技术学院学报(社会科学版);2005年03期
3 安晓会;高岳林;;基于信用迁移的贷款组合多目标优化问题研究[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2008年01期
4 石小磊;;我国商业银行信用风险问题的法律分析——由美国“次贷危机”想到的[J];安阳师范学院学报;2009年01期
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中国重要会议论文全文数据库 前2条
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2 黄飞雪;苏敬勤;;基于违约距离的人民币升值对上市股份制银行信用风险的影响[A];第五届(2010)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李臣勇;基于信用评级的中小企业财务评价研究[D];山东农业大学;2010年
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3 张喆;EXIMBANK辽宁装备制造企业信用评级研究[D];大连理工大学;2010年
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7 彭星;论衍生金融交易法律监管制度[D];湘潭大学;2010年
8 曾莹;基于财务危机预警模型的商业银行信贷风险管理研究[D];湘潭大学;2010年
9 王秋成;商业银行资产负债管理的评估与控制策略研究[D];合肥工业大学;2010年
10 夏俊根;基于Credit Metrics模型的商业银行信用风险度量实证研究[D];哈尔滨理工大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 段善雨;;关于加强我国商业银行信用风险管理的思考[J];北方经济;2007年01期
2 刘元洪;罗明;刘仲英;;供应链评价体系构架的研究[J];商业研究;2005年24期
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5 顾伟;关于构建我国个人信用体系的建议[J];财经研究;2000年07期
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7 汪芹;发展和完善国有商业银行的内部信用评级系统[J];财经研究;2002年03期
8 徐晓萍,刘民权;信贷市场上投资项目的正逆向选择——不确定和不对称信息条件下投资项目正向和逆向选择的一般条件及转换[J];财经研究;2004年03期
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10 邓云胜,刘莉亚;商业银行内部信用评级方法的比较研究[J];当代财经;2004年09期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈捷;商业银行信用风险度量及管理[D];首都经济贸易大学;2003年
2 李果;商业银行信用风险量化管理模型及其在我国的应用研究[D];暨南大学;2005年
3 黄琼;银行信贷集中风险监管的比较研究[D];武汉大学;2005年
4 戴志锋;基于期权定价的非上市公司信用风险度量研究[D];重庆大学;2006年
5 卢春兰;商业银行信用风险管理研究[D];厦门大学;2005年
6 闫俊宏;供应链金融融资模式及其信用风险管理研究[D];西北工业大学;2007年
7 杨安心;信用衍生产品在中国商业银行信用风险管理中的应用研究[D];武汉理工大学;2007年
8 高波;关于我国商业银行信用风险管理的理论思考与对策研究[D];东北师范大学;2008年
9 卞宁;中小企业供应链融资模式及其信用风险评价研究[D];武汉理工大学;2008年
10 高巍;我国商业银行信用风险管理中信用衍生产品的应用研究[D];哈尔滨理工大学;2008年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 叶莉;中小企业供应链融资模式及风险控制研究[D];西南财经大学;2011年
2 徐辉;浦发银行信用风险管理问题研究[D];大连海事大学;2011年
3 王苗雯;供应链金融中企业组合信用风险度量问题研究[D];上海师范大学;2012年
4 傅滔涛;我国中小企业供应链融资效率研究[D];中南大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前9条
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2 赵国杰,孙卫东;商业银行信用风险形成机理分析[J];地质技术经济管理;2000年02期
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5 陈泽乾;量子金融的意义[J];数学物理学报;2003年01期
6 张文中;我国国有银行的信用屏蔽与产权幻觉[J];新疆财经;2000年04期
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9 陈泽乾,汪寿阳;量子金融的几个问题[J];自然科学进展;2004年07期
【相似文献】
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3 邓超;张俊宏;;基于信用违约互换的商业银行信用风险管理探析[J];金融经济;2007年18期
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6 汪宇瀚;;关于我国信用衍生产品的几点思索[J];浙江金融;2008年05期
7 贺卫;陆剑锋;王冬;;信用衍生产品——信用风险管理的新工具[J];现代管理科学;2006年11期
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9 胡国晖;蔡怡;;中美商业银行信用风险管理的比较研究[J];当代经济(下半月);2006年09期
10 王刚;;我国商业银行信用风险管理存在的问题及对策[J];天津工程师范学院学报;2007年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
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2 盐城市农村金融学会课题组;;监管体制改革对商业银行业务经营的影响及对策[A];江苏省农村金融学会二○○三年度招标课题研究报告汇编[C];2003年
3 赵葆华;孟洪涛;张晖;;浅议商业银行增长方式的转变[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
4 徐宁;;商业银行事后监督工作的启示[A];征信:加强信用体系建设 优化金融生态环境——首届齐鲁金融论坛论文集[C];2006年
5 邓清;;我国商业银行碳金融业务创新策略研究[A];2010年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
6 吴超林;张春生;;中国M2/GDP畸高原因的再考察——基于商业银行资产负债表的分析[A];社会主义经济理论研究集萃——全国高校社会主义经济理论与实践研讨会第21次会议论文(2007)[C];2007年
7 苏文川;;服务国家建设 服务商业银行——代前言[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集(2002—2003年度)[C];2003年
8 周洪俊;;商业银行营业网点布局的优化与管理[A];全国青年管理科学与系统科学论文集第5卷[C];1999年
9 建设银行北京市分行研究部课题组;沈佩龙;;商业银行风险管理体系研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
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中国重要报纸全文数据库 前10条
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3 王卫;货币政策从紧 信用风险凸现[N];中国城乡金融报;2008年
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6 中国光大银行副行长 解植春;如何分步骤发展信用衍生品市场?[N];金融时报;2007年
7 杨昀;风险管理:银行最本源的竞争力[N];中国城乡金融报;2007年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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3 何德好;我国商业银行信用风险交易研究[D];西南财经大学;2008年
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5 魏世杰;业务分散、空间分散与商业银行绩效[D];南开大学;2010年
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10 何亮;商业银行的厂商理论[D];暨南大学;2005年
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1 王志斌;信用衍生品对商业银行信用风险管理作用研究[D];厦门大学;2009年
2 程华;实用信用衍生产品研究[D];华东师范大学;2005年
3 于海涛;商业银行信用风险管理与KMV模型的应用研究[D];青岛大学;2006年
4 刘琳;商业银行信用风险管理模型研究[D];对外经济贸易大学;2006年
5 高巍;我国商业银行信用风险管理中信用衍生产品的应用研究[D];哈尔滨理工大学;2008年
6 时晓虹;商业银行信用风险管理的国际比较研究[D];东北财经大学;2006年
7 桂雄;基于国际比较的中国商业银行信用风险管理研究[D];吉林大学;2008年
8 方劲;我国商业银行信用风险的成因、度量与管理[D];广东外语外贸大学;2006年
9 杜娟;金融开放下的我国商业银行信用风险管理研究[D];江苏大学;2007年
10 王涛;巴塞尔新资本协议下我国商业银行信用风险内部评级研究[D];吉林大学;2005年
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