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社保基金投资风险预警系统研究

孙亚琴  
【摘要】: 在社保基金保值增值的呼声推动下,国家从政策上允许社保基金进入资本市场,实行多元化投资运营模式,以确保社保基金保值增值。然而,社保基金毕竟是大家的养命钱,其进入资本市场终究是有风险的,因此,分析我国社保基金投资可能遇到的风险,探讨有效地防范投资风险的对策,是一项具有前瞻性的工作。 本文旨在建立具有科学性、适用性和可操作性的社保基金投资风险预警系统。从理论高度对社保基金投资可能遇到的风险进行了深入的分析;构建社保基金投资风险预警警兆指标体系;应用经济预警理论并结合人工神经网络技术建立了社保基金投资风险BP神经网络预警模型;提出了如何规避和防范风险策略,着重探讨投资风险分散策略,其中给出社保基金在其投资收益目标及投资方式限制下,社保基金投资组合模糊线性规划模型,试图在优化社保基金投资组合方法方面作一些粗浅的讨论;对社保基金投资风险预警系统的运作进行了较详细的阐述,并以实例检验预警系统的可行性。


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