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《江西财经大学》 2010年
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利率变动对我国商业银行经营绩效的影响研究

江燕  
【摘要】:利率市场化是市场经济下金融运行的必然选择。从全球范围看,由于经济全球化的推进和国际间资本流动的扩张,资金的全球配置要求利率市场化。利率作为资金的价格若能实现全面的市场化,是有利于促进资源的优化配置的。我国经历了长期的利率管制,商业银行只能被动的执行政府制定的利率,没有任何的利率定价权。直到上个世纪90年代,随着股份制银行、外资银行的兴起,以及国有大银行纷纷转变经营机制,利率被严格管制的弊端逐渐暴露出来。为了适应经济金融的发展,我国从1996年起也开始了一场沸沸扬扬的利率市场化改革。经过多年的探索,我国的利率市场化改革一步一个脚印的稳步推进,取得了显著的成果。随着利率市场化改革的不断深入,市场力量对利率的决定作用也日益显现。由此带来的不确定因素对由计划经济模式转型而来的国有商业银行和各新兴的股份制商业银行产生巨大的影响。频繁利率波动必将影响到商业银行整体的经营绩效、改变商业银行原有资产负债结构和利息收入、增加商业银行的经营风险。这就给商业银行的日常经营带来了严峻的挑战。本文正是以利率市场化的推行为背景,围绕利率变动对我国商业银行经营的影响这一问题,采用理论分析和实证分析相结合的方法,通过建立利率变动和商业银行经营绩效间的相关关系的模型,探索了利率变动与我国银行经营总体效率的关系,以及利率变动如何具体的影响我国银行的资产负债结构。 本文分为五个部分。具体内容如下: 第一部分介绍了文章的研究背景和意义,其次对国内外的相关文献进行了回顾总结,最后阐述了本文的主要研究内容、研究方法以及创新和不足。 第二部分是对现状的介绍,包括我国的利率变动现状和商业银行的经营现状,为下文的研究做铺垫。对利率现状的叙述从我国的利率市场化进程入手,介绍了我国目前各类金融工具的利率开放程度;之后通过数据说明自1996年实行利率市场化以来我国商业银行的存贷款法定利率变动之频繁,但总体上商业银行的贷款利率都是在基准值上呈上升趋势。对我国商业银行的经营现状的介绍是从我国商业银行的收入来源、盈利能力、偿债能力、资产管理能力和持续发展能力等五方面进行考察,说明我国商业银行经营的整体趋势和各自表现。 第三部分是考察利率变动与商业银行经营绩效的关系。选择经济增加值EVA作为衡量商业银行经营绩效的指标,以银行间的90天证券回购利率作为研究的基准利率。经实证检验,发现两者存在长期均衡关系,且是正相关关系,即利率的升高会引起EVA回报率EPA的增大。同时,在统计上D(r)的变化会引起D(EPA)变化。 第四部分是在研究了利率变动与我国商业银行经营绩效的关系之后,再从理论和实证两方面分析利率变动对商业银行经营绩效的影响。在实证分析时,引入Flannery调整模型,以经营体制划分,考察我国商业银行面对目前利率的上升周期,经营绩效的相应变化。 第五部分是针对我国商业银行提出了提升应对利率变动能力的对策建议。
【学位授予单位】:江西财经大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F822.0;F832.33;F224

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 李圣华;我国货币政策对商业银行经营绩效影响分析[D];中国海洋大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 樊胜;利率市场化进程中商业银行利率风险管理[D];西南财经大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 李滔;中国利率市场化改革对商业银行的影响分析[D];重庆大学;2004年
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前4条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 蒋欣;金融自由化、资产市场波动与经济危机的理论与实证研究[D];南开大学;2010年
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3 郑青;中国国有金融资产管理体制研究[D];福建师范大学;2010年
4 张文;中国财务公司金融功能研究[D];武汉大学;2010年
5 庞菁菁;我国利率波动传导效应研究[D];吉林大学;2011年
6 侯景波;股份制商业银行风险治理机制研究[D];吉林大学;2011年
7 牛德强;我国农村信用社绩效评价体系研究[D];中国海洋大学;2011年
8 石圣东;我国商业银行利率风险和国内外利率变动影响的实证研究[D];吉林大学;2011年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王婷婷;A银行利率风险管理策略研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
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5 王均;基于经济资本的城市商业银行绩效考核体系研究[D];中国海洋大学;2010年
6 王秋成;商业银行资产负债管理的评估与控制策略研究[D];合肥工业大学;2010年
7 孙忠伟;辽宁省农村信用社联合社信贷风险管理模式研究[D];沈阳理工大学;2010年
8 廖贤斌;中国邮政储蓄银行A分行绩效管理体系研究[D];华南理工大学;2010年
9 陈文琪;基于EVA的商业银行绩效评价及影响因素研究[D];浙江大学;2011年
10 丁坚;基于平衡计分卡的城市商业银行绩效管理研究[D];南昌大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 张搏;我国货币政策传导机制和货币政策中介目标选择研究[D];华中科技大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 韩春春;基于省际面板数据的能源消费与经济增长关系分析[D];中南大学;2011年
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4 张浩;面板单位根、协整理论及其应用[D];广东外语外贸大学;2008年
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 林海,郑振龙;中国利率动态模型研究[J];财经问题研究;2005年09期
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中国重要报纸全文数据库 前2条
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中国博士学位论文全文数据库 前7条
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4 贺国生;商业银行利率风险度量模型与管理模式研究[D];西南财经大学;2005年
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6 樊胜;利率市场化进程中商业银行利率风险管理[D];西南财经大学;2007年
7 冯鹏熙;我国商业银行资产负债管理的实证研究[D];华中科技大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 黄华莉;商业银行利率风险和汇率风险管理[D];西南财经大学;2002年
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3 王浩;利率市场化下我国商业银行资产负债管理研究[D];东北财经大学;2006年
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10 胡志锋;国民收入变动和利率变动对汇率的影响——国际收支说和货币主义模式的比较研究[J];成都教育学院学报;2005年09期
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4 ;我国商业银行利率风险管理研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
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4 王菲;利率变动对住房价格的影响研究[D];东北财经大学;2011年
5 王湘颖;我国中小银行经营绩效与影响因素研究[D];湖南大学;2011年
6 史秀迎;改善我国商业银行经营绩效的实证研究[D];山东大学;2010年
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10 张玲玲;影响我国商业银行经营绩效的企业文化因素研究[D];西南财经大学;2011年
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