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《江西财经大学》 2003年
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我国金融风险综合评价和统计监测研究

黄建  
【摘要】: 随着知识经济时代的到来,经济全球化、金融全球化的趋势不可逆转,金融日益成为现代经济发展的中心,快速、稳健发展的金融行业对各国经济发展做出了巨大的贡献。然而,金融犹如一把双刃剑,其风险和收益是相对应的。进入20世纪90年代以来,全球处在一个特殊的变革时期,世界经济的多极化和全球经济、金融一体化的进程加快,信息技术使国际金融以前所未有的深度和广度向前发展,国际资本流动更加快速,金融衍生品层出不穷,短期资本在股市和汇市更是异常活跃。所有这些变化既为各国经济发展提供了优越的外部条件,同时也给世界经济和国际金融领域带来了新的冲击和风险。中国加入WTO,对金融业做出了五年之内全面开放的承诺,这一举措给金融业带来的不仅是发展的大好机遇,同时也必将使其直面国际金融形势的波动和国际短期资本的冲击。随着金融对外开放广度和深度的提高,金融体系中固有的风险隐患也将进一步显露。 因此对金融风险的研究不能仅仅停留在对其危害的综述和爆发原因的思考,也不能仅仅局限于审慎监管。作为金融监管的有效补充和延伸,建立适合我国国情的金融风险预警系统的重要性和紧迫性日益显著。论文正是基于这一目的,在对指标体系构建和综合评价方法选择进行比较和探讨的基础上,对我国1995-2000年的金融风险状况进行了实证分析,并探讨了其产生原因和缓解的政策措施。全文共分为四个部分,各部分的具体内容如下: 第一部分,引言。本部分主要为以后各部分的研究做准备,阐述了金融风险的概念、性质。对风险的两种不同含义进行了比较认为,风险是指某一事件预期后果中较为不利的一面,由此界定了本文将要研究的是会给金融业带来冲击和损失的宏观金融风险。此后明确了金融风险监测的意义、任务及其理论基础。 第二部分,金融风险评价指标体系设计。金融风险的不同分类将会产生不同的评价指标体系。本部分首先对两种金融风险的分类方法进行比较:按我国金融业现有的领域与范围来划分和按金融风险发生和影响的范围来划分的分类方法。本文选择了前一种分类方法,原因在于运用前一种分类方法建立的指标体系覆盖面广,全面系统的反映了金融风险状况,而且它不单可用来反映总体金融风险,还可用来反映各行业的金融风险。然后按照指标体系设计的目的性、科学性、适度性原则,建立了包含五个方面、十五个指标、涉及二十多个统计数据的指标体系。它与前人设计的指标体系主要有以下几点不同:并没有将反映战争、自然灾害等多为定性的指标计入。因为本文认为这种系统性的风险必然会在指标体系的其他指标中有所反映,同时这些指标并非金融系统的风险,而且这种定性的指标 无法几乎汁量。添加了反映总体经济运行状况和财政与国债型风险的指标。对于 大量指标有所取舍、各有侧重。所舍弃的指标要么无法收集到数据,如地下金融 业;要么其计算本身还存在很大的争议,如房地产空置率。 第三部分,金融风险综合评价方法研究。综合评价方法的运用分为无量纲化 处理、赋权和计算综合得分三个阶段,本部分主要对后两阶段进行探讨。首先对 两种赋权方法进行比较发现,层次分析法更适合本文。因为本文建立的指标体系 是由多层次的指标群构成,并需要将金融风险涉及的复杂系统分析简化为各种指 标的相对重要性权值分配,适合主客观相结合的层次分析法。而主成分分析法纯 粹运用数学方法将指标的重要性表达出来,没有考虑经济系统中错综复杂的关系 和各指标重要性的不同,因而不适合用于综合评判。然后探讨了综合得分值的计 算方法,经过比较发现功效系数法比模糊综合评判法更适合对我国金融风险状况 进行比较、评判。因为功效系数法可以得到一个总功效系数和各行业功效系数, 而且还可以解决正、逆指标共存的问题。而模糊综合评判法对金融风险进行综合 评价,需要大量的专家、学者和实践工作者对我国各金融行业的风险做出评价判 断,而这在本文中几乎是无法实现,也不合适。 第四部分,我国金融风险综合分析与对策研究。本部分在前两部分认识的基 础上,结合我国 1995工000年的数据,综合分析出我国近年的金融风险处于风险阶 段,但是总体风险并没有大的变动。结合综合得分值分别对各行业的金融风险状 况进行了分析,结果发现银行坏账累积型风险是当前我国金融业最大的风险,对 外经济型风险山于我国还不具备发生风险的制度基础而处于安全状态,而泡沫型 风险和财政与国债类风险则处于基本安全的状态。基于我国现在处于风险阶段这 一结论,随后本文从金融风险产生的原因结合各金融行业的综合评分值得出防范 和缓解我国金融风险(主要是银行坏账累积型风险)的措施。 本文采取了理论分析与实证分析相结合、定性与定量相结合以及比较研究的 方法,本着实事求是和科学严谨的原则,利用我国 1995.2000年的经济、金融等大 量数据资料对我国金融风险状况进行了分析。
【学位授予单位】:江西财经大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:F830

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