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《山东大学》 2010年
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金融危机预警指标构建与分析

刘剑涛  
【摘要】:1973年布雷顿森林货币体系破裂后,自80年代开始,随着经济全球化加速发展,世界金融危机的爆发频率明显提高。金融危机的频繁发生严重影响了危机国以及相关国家的经济发展与社会生活,因此学术界试图建立一个预警系统来避免金融危机的发生。早在1994年墨西哥金融危机发生后,就有学者着手研究金融危机的预警系统,1997年东南亚金融危机爆发后,关于金融危机预警的研究发展加快并形成了一系列具有代表性的预警模型。然而,由次贷问题引发的2008年全球性金融危机性质发生变化,使得基于传统危机理论构建的预警系统失灵,全球各研究机构和部门面对危机措手不及,市场预期迅速被打乱,全球金融体系和经济系统遭受沉重打击。因此,需要重新审视以前的危机预警系统,深入研究本轮危机爆发的原因、特点及传染性,探索危机运行规律的新变化,构建新一代危机预警体系,进一步提高危机预警的超前性、准确性和科学性。 尽管改革开放以来我国没有发生过金融危机,但随着我国贸易依存度和金融开放度的不断提高,国外危机对我国经济金融的影响明显增强,美国次贷危机的爆发更使我们认识到研究、预防和评估金融风险的重要性和迫切性。论文对墨西哥金融危机、日本金融危机、东南亚金融危机以及美国次贷危机爆发过程进行了历史回顾,分析了危机爆发的原因和一般规律。在总结前人关于金融危机预警体系和模型的基础上,结合几次金融危机的比较分析,提出了构建金融危机预警体系的六个预警指标:经常项目逆差/GDP、短期外债/外汇储备、不良贷款/总资产或不良贷款率、资产价格泡沫、汇率波动幅度、国内外利差。同时,针对我国当前经济金融发展的实际,对六个指标进行了实证分析,并得出以下结论:除了房地产市场存在一定的市场风险,并对银行业信贷质量带来威胁外,其他各项指标均处于正常区间,潜在金融风险并不高,受益于良好的经济基本面和不断完善的银行体系,短期内我国爆发金融危机的概率较低。
【学位授予单位】:山东大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F831.59

【参考文献】
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