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基于三种滤波方法的中国经济周期波动特征研究

王常亮  
【摘要】:经济增长和周期波动是现代宏观经济研究的两大主流问题。就周期波动问题而言,现代经济周期问题研究的主要是经济波动的纯波动1特征,即消去了趋势部分的时间序列各阶矩特征。 在分析纯波动问题时,国外比较流行的方法是滤波技术。与国外相比,国内利用滤波方法研究经济周期波动特征起步较晚且主要集中在研究周期波动的特征事实方面。这类研究的不足之处主要表现在两个方面:一是国内应用研究大多数是直接选择某种滤波方法处理某些数据,缺乏理论上的分析。不同的滤波技术是基于不同的原理,具有不同的特性,适合于不同的样本背景,国外研究多用季度数据,所以这些滤波方法通常必须在经过选择且检验合理后才能用于中国实际经济数据分析;二是滤波参数的选择问题,国内现有的使用HP滤波方法在处理年度数据时大多数将平滑参数λ设为100,也有取400,25或是6.25。在年度数据方面,λ的选取上似乎比较直接随意,没有一个较明确的取值。而对于带通滤波2需要确定周期的上下界和截断长度等三个参数则显得更为复杂。 本文从以上两点问题出发,先讨论适合于中国年度数据特征的滤波方法及参数的选择问题,并且综合利用选取的滤波方法分析1978-2010年中国经济周期波动的特征,以期得出宏观总量协动性、粘持性、波动性方面的特征。同时,本文认为对改革开放之后的经济数据,除去CF滤波结果有明显区别外,HP(λ=100)滤波,HP(λ=6.25)滤波,BK(2,8)滤波差距不明显,并且HP(λ=6.25)滤波,BK(2,8)滤波结果非常相似,不过由于BK滤波会损失观测点,如果是对改革开放之后年度宏观经济序列2-8年频段滤波,更建议使用参数为6.25的HP滤波。


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