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《山东大学》 2012年
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我国商业银行风险预警研究

郭琳  
【摘要】:商业银行风险是指银行在经营活动的过程中所而临的各种不确定性以及由此而产生的不利后果。为了保证商业银行能经得起时间与环境的考验,为了保证具备全方位风险预警与防范能力,商业银行必须根据中国资本市场现有环境与投资体制提供保障,以预警和控制内部风险为主,同时预警与防范外部风险和目标风险对商业银行的侵袭,防止与内部风险相互作用扩大风险效果,形成风险破坏的爆发。商业银行要构建完整和有效的风险预警机制,自然是将银行的系统风险和非系统风险综合起来考虑,使商业银行的能够预测风险从而控制风险。 一个完整的金融危机预警系统包括预警目标、预警指标、预警方法以及预警结果,银行安全预警系统也主要上述四部分构成。银行风险预警系统的方法是构建预警系统的关键所在。20世纪90年代以来在金融危机预警领域占主导地位的预警方法:信号分析法、概率分析法和GM(1,1)模型法。信号分折法是通过监测一套指标来预测危机发生的可能性。概率分析法是直接估计给定指标的条件概率,进而估计出金融危机发生的概率。GM(1,1)模型法用数学模型模拟各指标的发生规律预测出下一阶段各指标的预测值,从而进行风险评估。 根据2000-2010年的数据进行分析的结论表明,各个变量的系数不同。将银行的风险分为系统风险和非系统风险,按照权重从大到小顺序排列包括金融结构子系统、国家经济金融体系和全球经济环境子系统;而非系统性风险则涉及银行的盈利能力、资产质量、负债能力等能力。因此,对于我国银行业系统性安全状况而言,金融发展和金融结构以及金融部门的经营管理起着重要的作用。这说明在中国这样一个以银行占主导地位的融资体系中,金融发展和金融结构对银行业系统性风险起着关键作用。
【学位授予单位】:山东大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:F832.33;F224

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