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《山东大学》 2019年
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影子银行规模对商业银行稳健性的影响研究

刘继斌  
【摘要】:随着金融全球化的全面推进,各类金融机构空前活跃,金融创新工具层出不穷,影子银行体系已经成为金融系统中重要的一部分,2008年以来,我国的影子银行业务蓬勃发展。虽然影子银行在一定程度上能够作为传统金融体系的有效补充,但其高风险偏好、期限错配、多层嵌套及隐性刚兑承诺等特点为金融机构带来了较大的风险。针对这些问题国家以整治金融乱象为契机,将影子银行纳入监管范围,以推进金融去杠杆,防范金融风险的发生。当前,经济形势的日益复杂,作为影子银行体系资金融出方,商业银行的影子银行的规模呈现出扩大的趋势,其业务风险也日益扩大,那么,影子银行的规模与银行稳健性之间有何关系?影子银行对商业银行稳健性会产生怎样的影响?这两个问题是本文着重探讨的问题。为了深入探讨影子银行规模对银行稳健性的影响,本文选取40家商业银行2011-2018年的相关数据进行研究分析。在我国商业银行的资产负债表里,买入返售业务和应收款项类投资业务便是以同业业务包装的典型影子银行业务,因此本文选择这两类业务作为影子银行规模的代理变量,以Z-Score表征商业银行稳健性,选取40家商业银行2011-2018年的相关数据,运用多元回归模型对商业银行开展影子银行业务对银行稳健性的影响进行实证研究。通过研究论文得出以下主要结论:(1)资本充足率套利是影响商业银行从事影子银行业务的重要因素之一,影子银行通过增加商业银行收益率的波动性削弱商业银行的稳健性;(2)影子银行规模越大,商业银行的稳健性越差;(3)影子银行通过提高商业银行的杠杆倍数削弱商业银行的稳健性。因此,为了提高商业银行的稳健性,要加强对影子银行的有效监管,防止其推高金融杠杆率带来较大的金融风险。
【学位授予单位】:山东大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:F832.33

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