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《山东大学》 2005年
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期货价格行为分析和动态模拟及其在期货风险交易中的应用

子冲  
【摘要】:中国加入WTO之后,为了与国际金融市场接轨,政府开始大力发展中国的期货市场,2003年是中国期货市场发展的里程碑,在这一年里国家接连推出三个期货品种。与此同时,对于中国期货市场的研究却很少。 本文拟对中国的期货市场进行一些初步的探索,并把结果应用于现实生活中指导实践。首先,利用自相关系数法分析中国期货市场有效性,得出中国期货市场非弱型有效的结论;在此基础上,尝试着采用了确定的随机过程模型来动态模拟期货价格行为,结果再次验证了中国期货市场非弱型有效的结论,同时表明了确定的随机过程模型在某种程度上可以应用于中国期货市场进行价格预测。有了以上对于中国期货市场的初步探索,本文第三章引入了VAR模型来度量期货市场中的风险,介绍了期货市场中利用VAR模型确定期货保证金的方法以及如何衡量期货交易的风险。
【学位授予单位】:山东大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:F224

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