收藏本站
《中国海洋大学》 2004年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

企业信用风险评级模型的构建

于新花  
【摘要】:银行业是一个特殊的高风险行业。80年代以来世界上一些国家发生的银行业危机告诉我们,一旦银行业风险得不到有效的控制,很容易引起连锁反应,从而引发全局性、系统性的金融危机,并殃及整个经济生活,甚至会导致经济秩序混乱与政治危机。我国至今虽未发生大规模的银行危机,但银行业的风险因素却大量存在,尤其是多年积累的大量的银行不良信贷资产,直接威协着我国银行体系的稳健运行。因此,对如何有效地控制银行业的风险进行研究,就具有十分重要的理论和现实意义。本文就是通过对现有风险评级实践进行研究,运用统计学方法建立企业信用风险评级模型,为控制我国银行业的风险提供操作性较强的量化手段。全文共分5章。 第1章对现有的文献和几种风险评级实践进行了分析,并对本文的主要观点加以论述。 第2章从借款人信用评级必要性理论分析入手,运用马克思的信贷资金循环理论进行分析,界定了企业信用风险评级的内容,由此设计了信用评级财务指标体系,从盈利能力、资本结构杠杆比率、发展潜力、营运能力、资产流动性和偿债能力现金流量比率六方面选择19个财务指标进行分析。 第3章讲述了本文的研究方法。主要是分析样本的抽取和指标参评值,对指标进行定量精选并进行无量纲化处理。确定等级数和等级标准为三等九级。选择了指标综合方法为多元统计方法。 第4章以第2章构建的信用评级指标体系为基础,运用统计方法,实际地建立企业信用风险评级模型。本章从7个方面提出了建立财务因素评级模型的完整思路,实际地建立了两个财务因素评级模型。在建立第一个评级模型(Ⅰ)时,本文先用主成分分析方法确定各指标的权数,然后用功效系数法计算各样本企业的综合评价值,最后用有序聚类方法确定出各信用等级的定量判断标准。这一模型引发出了作者对风险评级的更深层次的思考,认为如果采用恰当的统计方法来测定评级对象的风险,那么这种风险评级还包含着概率的思想。第二个评级模型(Ⅱ)是用动态聚类分析和贝叶斯判别分析相结合的方法来建立的。通过对这两个模型的比较,本文认为,如果以评级结果能否准确反映客观实际为标准,那么模型(Ⅱ)比模型(Ⅰ)更合理一些。最后,本文还以4家ST公司为例,对这两个评级模型的预测能力进行了检验。检验结果表明,这两个评级模型的预测能力都比较强。 第5章该模型的成功构建证实本文运用统计方法论进行风险评级的可行性,对银行进行授信企业的筛选将起到一定的预警作用。
【学位授予单位】:中国海洋大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:F275

【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王广文;;发达国家(地区)与新兴国家(地区)风险差距缩小[J];进出口经理人;2011年07期
2 曹济;王宁;;IT项目招投标的二维分析法[J];项目管理技术;2005年04期
3 李江;;海归私募刘海影:量化投资寻找市场犯错的机会[J];股市动态分析;2011年32期
4 ;财经要闻[J];中国农村金融;2011年14期
5 吕文学;白凡;;对外承包“中国模式”的再思考[J];国际经济合作;2011年07期
6 潘瑞荣;徐婷婷;;商业银行非现场风险导向审计的量化风险评估及其应用[J];中国内部审计;2011年06期
7 李果;;巴塞尔新资本协议“内部评级法”解析及其在中国的应用[J];金融经济;2005年10期
8 王国英;;促进我国中小企业国际贸易融资的对策[J];人力资源管理;2011年09期
9 李维;刘晓鸣;;我国商业银行信用风险管理探究[J];商品与质量;2011年S6期
10 王夕辉;;存款保险制度基于风险的差别费率厘定[J];中国城市经济;2011年14期
中国重要会议论文全文数据库 前8条
1 吕彦;;两种国际先进风险评估体系的对比及对我国银行监管的启示[A];征信:加强信用体系建设 优化金融生态环境——首届齐鲁金融论坛论文集[C];2006年
2 李骅;曹放;尹文庆;;江苏省农业机械化发展的评价分析[A];提高全民科学素质、建设创新型国家——2006中国科协年会论文集[C];2006年
3 史象逵;赵自兵;刘爱中;;影响宣武区发展的若干民生问题研究[A];北京市第十五次统计科学讨论会获奖论文集[C];2009年
4 张宝根;;冷却塔选型的综合评价[A];冷却塔研究会成立暨技术交流大会论文集[C];2004年
5 焦立新;杨靖东;;评价指标标准化处理方法的探讨[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
6 米传民;刘思峰;;基于灰色聚类分析的二元语义评价方法研究[A];2006年灰色系统理论及其应用学术会议论文集[C];2006年
7 彭晖;陈月明;王洪宝;牛栓文;;层次分析法在层系划分中的应用[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集(下卷)[C];2004年
8 么彩莲;魏宁;;关于主成分分析的改进方法探讨[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 李卫玲;银监会:定期对主要商银风险评级[N];国际金融报;2004年
2 记者 康民;科法斯维持中国大陆风险评级不变[N];中国保险报;2010年
3 本报记者 康民;科法斯再度调低13国贸易风险评级[N];中国保险报;2009年
4 邹建平;构建符合国情的信用风险评级标准[N];中国信息报;2010年
5 胡万年 徐亚丽;建行风险评级预警系统通过验收[N];金融时报;2003年
6 记者 陈小三;中国贸易风险评级良好[N];国际商报;2005年
7 蔡逸 喻桂华;我省对银行机构开展风险评级[N];江苏经济报;2007年
8 黄继汇;调低美国国家贸易风险评级[N];中国证券报;2008年
9 记者 康民;科法斯将中国撤出负面观察名单[N];中国保险报;2009年
10 记者 王方琪;建行风险评级系统通过验收[N];国际金融报;2003年
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 张贵清;信用风险评级与商业银行信用风险管理[D];对外经济贸易大学;2005年
2 田洪;中国期货市场风险监管研究[D];华中科技大学;2008年
3 温巧夫;基于CLV的制造商客户管理研究[D];天津大学;2007年
4 杨志明;中国国有商业银行贷款信用风险研究[D];华中科技大学;2005年
5 梁丹;我国银行监管有效性研究[D];西南财经大学;2011年
6 金正茂;现代商业银行信用风险管理技术研究[D];复旦大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 于新花;企业信用风险评级模型的构建[D];中国海洋大学;2004年
2 邓毅勇;商业银行信用风险评级模型基于境内银行类客户的应用研究[D];复旦大学;2010年
3 林欣;中国上市公司风险评级研究[D];华南师范大学;2007年
4 罗永琳;金融危机后的国家风险评级[D];西南财经大学;2011年
5 赵娜;金融企业对一般公司类客户信用风险评级系统设计与实现[D];辽宁科技大学;2012年
6 刘永华;中国中小企业投资朝鲜的风险与对策分析[D];中国海洋大学;2009年
7 刘浪;中国建设银行湖南省分行授信业务信用风险管理研究[D];湖南大学;2005年
8 李海;中国银行业改进信贷风险管理的探讨[D];西南财经大学;2003年
9 初少霞;基于IRB/SVM的商业银行信用风险评级模型研究[D];吉林大学;2007年
10 黄文炳;商业银行公司客户内部信用评级方法设计与实证研究[D];浙江大学;2006年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026