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《山东科技大学》 2010年
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我国商业银行的全面风险管理研究

闫万涛  
【摘要】:自2006年金融业全面对外开放以来,我国金融业步入全球化经济大潮的进程日益加快,当然受到来自国外的冲击也日益加剧,其中作为金融业核心的银行自然首当其冲。在严峻的形势下,如何提高我国商业银行的核心竞争力,使我国商业银行在全球金融浪潮中立于不败之地,是我国商业银行亟待解决的问题。鉴于商业银行具有高风险、高负债的特点,其风险管理能力受到了银行监管当局、学术界以及广大银行客户的密切关注。而我国商业银行在进行全面风险管理时,无论在法律体系建设、管理观念改进还是模型方法完善等方面都和国外先进的大银行存在不小的差距。 本文力求在模型方法完善以及实际操作应用方面取得进展,为我国商业银行全面风险管理提供参考和借鉴。本文在第一章中阐述了商业银行所面临的风险的分类以及目前全面风险管理的紧迫性和复杂性;第二章中介绍了目前市场风险和信用风险管理的工具方法;第三章介绍了目前操作风险和流动性风险管理的理论模型;第四章在对目前风险管理方法和工具的特点和优劣进行研究分析的基础上,引出了多维度风险管理模型,并通过对效用函数的合理改进来优化多维度模型。然后,本文选取了中国工商银行2003-2008年年报中的财务指标进行实证分析。经计算,对中国工商银行2003-2008年之间所采取的风险管理措施进行了分析和评判。第五章中针对目前我国商业银行风险管理的现状,在基于多维度模型的商业银行全面风险管理的基础上,提出了全面风险管理的相关政策建议。最后给出了基于多维度模型的全面风险管理的局限性以及对继续完善该模型的一些思路和探索。
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