收藏本站
《中国石油大学》 2008年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于多因素多变量判别分析的中小石化企业信用评价研究

周民志  
【摘要】: 近50年来,世界石化企业发展方兴未艾,中小石化企业成为中国经济中不可忽视的一部分。为解决中小石化企业融资问题,规范经营行为,防范信贷风险,建立严格的信用评价体系势在必行。信用评价理论自19世纪中后叶起步以来,已建立了较为规范的指标评价体系和信用等级体系,也随着经济的发展进一步推进。信用评价方法也经历了从传统评价到现代统计技术评价,从定性评价到定量评价、定性与定量科学结合评价的发展历程,并逐步推进和完善。本文在系统总结传统评价方法、多变量评价方法、资本市场方法、衍生工具方法、信用风险集中评价模型的基础上,归纳了多因素多变量判别分析理论,并定义了基本概念,给出了基本数理解释,提出了多因素多变量判别分析的一般评价步骤。结合石化行业垄断加速、行业壁垒、资金密集等特点,定义了中小石化企业标准,根据信用风险要点分析了中小石化企业信用评价的要素指标,在创新传统5C评价方法的基础上对信用评价指标按基本素质、资本实力、营运能力、发展能力、形势环境进行了分类,运用专家调研法、变异系数法和相关系数法相结合的方法,确定了中小石化企业信用评价指标体系,建立了等级标准,为规范行业评级体系开辟了思路。针对企业信用综合评价和即期试点评价两种决策情景,提出了运用模糊评价法、层次分析法构造模型解决多因素多层次项下的中小石化企业信用综合评价,给出了构建步骤、计算和检验方法;将logit二项违约概率模型拓展为多元累积信用等级概率模型,并运用主成分分析法进行多变量降维处理,在最大限度保留基础数据信息含量的基础上提高了运算效率,奠定了科学定量计算信用等级的基础。运用实例验证了多因素多层次模糊综合评价方法和多变量logit累积概率模型,并对其一致性进行了检验比较;充分说明了两种模型应用的可行性和科学性。在信用评价的基础上,结合商业银行信贷风险评估的需求,通过样本测试和训练给出了商业银行对中小石化企业信贷风险评估的Logit二项模型;设计了BP神经网络算法,通过测试和训练,与Logit二项模型运算法进行了比较;实证表明运用两种模型进行信贷风险评估切实可行、科学有效。
【学位授予单位】:中国石油大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F224;F407.22

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 陈蓉;信用风险与公司治理相关性研究[D];武汉理工大学;2010年
2 高宇;公共治理视角下建筑总承包企业信用评价体系研究[D];天津大学;2010年
3 赵莹;轨道交通客流预测的敏感性分析[D];吉林大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王保华;基于神经网络和模糊逻辑的信用评价模型[J];北京工商大学学报(社会科学版);2003年05期
2 杨新娟;庄宇;;船舶企业信用的多级模糊综合评价[J];船舶工程;2006年04期
3 张剑飞;数据挖掘中决策树分类方法研究[J];长春师范学院学报;2005年02期
4 王春峰,李汶华;商业银行信用风险评估:投影寻踪判别分析模型[J];管理工程学报;2000年02期
5 王春峰,万海晖,张维;组合预测在商业银行信用风险评估中的应用[J];管理工程学报;1999年01期
6 王玉娥,叶莉,郭继鸣;工业企业信用评价方法研究[J];河北工业大学学报;2004年01期
7 张贵清,刘树林;我国商业银行信用风险评级实证分析[J];河北经贸大学学报;2005年04期
8 高凌云,程敏,徐海俊;我国中小企业信用评价体系构建研究[J];华东交通大学学报;2004年06期
9 李萌;Logit模型在商业银行信用风险评估中的应用研究[J];管理科学;2005年02期
10 于立勇;商业银行信用风险评估预测模型研究[J];管理科学学报;2003年05期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 安立伟;商业银行对贷款企业的信用评价研究[D];河海大学;2004年
2 倪晓华;我国中小企业信用评价指标体系标准化研究[D];北京化工大学;2007年
3 陈静;一种基于神经网络的信用评价模型与算法研究[D];重庆大学;2007年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李洪文;侯峰;范恩强;;模糊综合评判在灭火救援指挥效能评估中的应用[J];安防科技;2010年09期
2 许丽娟;张金恒;李大鹏;姚振旋;吕永亮;田保光;姜肸;;水稻叶绿素敏感波段选择方法的研究[J];山东农业科学;2010年10期
3 周金明;;基于连分式插值理论的非线性回归问题[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2009年03期
4 尹宗成;田峰;吴永辉;;商业银行信用风险及评估方法应用述评[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2008年05期
5 余文卿;;商业银行亲周期性与宏观经济波动:一个基于信用风险评估模型的解释[J];安徽农业科学;2006年22期
6 顾红;杜春英;高永刚;刘丹;宫丽娟;于瑛楠;李宇光;李竑积;董洁;;黑龙江省近48年积温和降水的变化及其对作物种植带的影响[J];安徽农业科学;2010年34期
7 李粉红;李超;王辉;;因子分析在商洛市农业产业结构分析中的应用[J];安徽农业科学;2011年11期
8 陈道平;;基于典型相关的我国农业投入与产出分析[J];安徽农业科学;2011年22期
9 陈道平;;我国农业水灾与旱灾情况动态研究[J];安徽农业科学;2011年24期
10 章铁生;企业财务危机预测模型研究综述[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2002年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 熊俊;杜元灏;;运用模糊综合评判技术构建针灸效能等级病谱[A];2011中国针灸学会年会论文集(摘要)[C];2011年
2 黄章树;乔昕;;基于数据挖掘的机械制造业上市公司信用评价研究[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
3 姜军伟;赛英;卢玉静;;基于模糊神经网络的企业绩效评价模型研究[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
4 赵永亮;丰佳;曾鸣;;供电公司差异化服务和客户信用管理系统的研制[A];2005中国电机工程学会电力系统自动化专委会全国供用电管理自动化学术交流暨供用电管理自动化学科组第二届年会论文集[C];2005年
5 汤俊;肖健华;吴今培;;基于支持向量回归的商业银行信贷风险评估[A];中国运筹学会第八届学术交流会论文集[C];2006年
6 张启义;张智;梅冬;;遗传神经网络在公路物资运输量预测中的应用[A];中国运筹学会第十届学术交流会论文集[C];2010年
7 张韬;梁伟;;SMG基于CRM的客户征信管理系统建设[A];中国新闻技术工作者联合会2011年学术年会论文集(下篇)[C];2011年
8 陈林;周宗放;;基于Fisher判别法的信用风险等级判别[A];中国灾害防御协会——风险分析专业委员会第一届年会论文集[C];2004年
9 王英烈;周宗放;;基于模糊聚类的赊销客户信用风险研究[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(二)[C];2006年
10 李丽;周宗放;;基于修正KMV模型的集团公司信用风险度量[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张兰花;林权抵押贷款信用风险评估研究[D];福建农林大学;2010年
2 张目;高技术企业信用风险影响因素及评价方法研究[D];电子科技大学;2010年
3 曹宏杰;担保公司风险预警管理研究[D];武汉理工大学;2010年
4 何亮亮;我国商业银行抵押贷款风险问题研究[D];东北财经大学;2010年
5 童永强;基于资产负债表方法的行业金融风险研究[D];武汉大学;2010年
6 谌立平;现代农业信贷风险评估与控制研究[D];西北农林科技大学;2010年
7 张知;企业集团母公司对子公司财务风险控制研究[D];武汉大学;2009年
8 王冬丽;基于可扩展的支持向量机分类算法及在信用评级中的应用[D];东华大学;2011年
9 张北阳;上市公司信用风险、公司治理和企业绩效关联研究[D];吉林大学;2011年
10 徐光瑞;我国高技术产业竞争力研究[D];吉林大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 桂琳;房地产上市公司财务风险评价研究[D];华中农业大学;2010年
2 刘倩;关于构建上海市商业性体育赛事市场景气指标体系的研究[D];上海体育学院;2010年
3 赵春波;我国民营上市公司财务困境预警实证研究[D];长春理工大学;2010年
4 刘炎;财务预警研究的可拓学方法及应用[D];辽宁师范大学;2010年
5 卢新亮;建设工程招标中的投标企业信用风险评价[D];浙江理工大学;2010年
6 黄德庆;信用评级制度公信力的法律探究[D];华东政法大学;2010年
7 李善花;中国种业上市公司财务风险评价与控制研究[D];山东农业大学;2010年
8 朱晓静;农村信用社贷款信用风险管理问题研究[D];山东农业大学;2010年
9 陈军;测量不确定度在基础实验中的应用研究[D];山东农业大学;2010年
10 李臣勇;基于信用评级的中小企业财务评价研究[D];山东农业大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 冯晓英;;公共治理视角下的城市管理[J];北京社会科学;2009年06期
2 陆宗芳;罗玲红;;公共治理视角下的中国体育事业发展模式[J];北京体育大学学报;2009年10期
3 李洋;王立海;;基于主成分分析法的供应商信用评价[J];商业研究;2009年08期
4 刘美玉;;基于利益相关者共同治理的保险公司治理研究[J];保险研究;2008年09期
5 周沅帆;;基于KMV模型对我国上市保险公司的信用风险度量[J];保险研究;2009年03期
6 马颖;;风险管理与公司治理一体化概念框架的构建[J];财会月刊;2006年08期
7 晏艳阳;李学政;;公司治理对企业信用影响的实证研究[J];财经理论与实践;2007年04期
8 黄炳艺;李阳;;公司治理与上市公司系统风险关系实证研究——基于中国上市公司的证据[J];财经理论与实践;2010年02期
9 沈丽萍;马莹;高世廉;;城市轨道交通客流分析[J];城市交通;2007年03期
10 陈必壮;沈云樟;王忠强;张珏;;上海市轨道交通客流预测理论方法研究[J];城市交通;2009年01期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 程新生;罗艳梅;刘建梅;王慧;;企业信用风险管理:从部门协作到公司治理风险评价——基于NL公司信用风险管理系统的案例分析[A];第四届(2009)中国管理学年会——会计与财务分会场论文集[C];2009年
2 余乐安;汪寿阳;黎建强;;基于主成分分析的社会和谐发展综合评价模型及实证分析[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 宗芳;基于非集计模型的交通需求管理策略评价研究[D];吉林大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王树盛;都市圈轨道交通客流预测理论及方法研究[D];东南大学;2004年
2 毛荣昌;城市轨道交通客流预测方法研究[D];河海大学;2005年
3 宗芳;基于活动的出行时间与方式选择模型研究[D];吉林大学;2005年
4 王方;基于SP调查的行为时间价值研究[D];北京工业大学;2005年
5 罗小强;城市轨道交通客流预测分析[D];长安大学;2005年
6 曲春慧;建筑企业信用评价研究[D];浙江大学;2006年
7 戚宇杰;我国城市轨道交通票价制定问题研究[D];长安大学;2006年
8 张成;城市轨道交通客流特征分析[D];西南交通大学;2006年
9 唐茜;建筑施工企业信用评估指标体系的研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
10 方吉祥;城市轨道交通客流预测及运输组织方案的研究[D];北京交通大学;2007年
【二级引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 陈进杰;城市轨道交通项目广义全寿命周期成本理论与应用研究[D];北京交通大学;2011年
2 曹杨;基于自组织理论的建筑业企业信用治理体系研究[D];天津大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 谢静;城市轨道交通首期开通客流预测方法研究[D];西南交通大学;2012年
2 宗恒恒;金融服务外包视角的承包商融资信用风险评价研究[D];天津理工大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘运通,胡江碧;模糊评判的数学模型及其参数估计[J];北京工业大学学报;2001年01期
2 王保华;基于神经网络和模糊逻辑的信用评价模型[J];北京工商大学学报(社会科学版);2003年05期
3 郭华;谈我国个人信用体系的建立[J];商业研究;2001年06期
4 施锡铨,邹新月;典型判别分析在企业信用风险评估中的应用[J];财经研究;2001年10期
5 钱世政,赵迎东;风险投资价值评估的柔性分析[J];财经研究;2001年11期
6 张鸣,张艳;财务困境预测的实证研究与评述[J];财经研究;2001年12期
7 汪芹;发展和完善国有商业银行的内部信用评级系统[J];财经研究;2002年03期
8 梁琪;企业信用风险的主成分判别模型及其实证研究[J];财经研究;2003年05期
9 于立勇,詹捷辉;基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J];财经研究;2004年09期
10 刘英雁;对企业现金流量的分析与预测[J];财会月刊;1998年11期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 魏春元;个人信用体系的比较与研究[D];对外经济贸易大学;2003年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李丽萍;;企业核心能力分析及模糊综合评价[J];科技创业月刊;2006年06期
2 侯艳龙;;我国家电企业核心竞争力的模糊综合评价[J];沿海企业与科技;2006年09期
3 张占江;李吉玫;石书兵;;阿克苏河流域水资源承载力模糊综合评价[J];干旱区资源与环境;2008年07期
4 刘彤;巩丽媛;郑建;倪亚洲;周欣;王强;李嵩;;Logit模型的推导方法研究[J];科学技术与工程;2009年02期
5 孙晓松;王红梅;;利用logit模型检验数据随机缺失机制[J];通化师范学院学报;2009年02期
6 张晓丹;;财务困境的logit模型研究[J];经营管理者;2009年04期
7 蔡建丽;雷晓云;;基于模糊评价方法的石河子市水资源承载力研究[J];人民珠江;2011年03期
8 丛湖平 ,李寅生;中学体育教师的教学能力结构及其模糊综合评价[J];浙江大学学报(理学版);1989年01期
9 欧阳赞,韦学敏;区域经济社会系统优势模糊综合评价方法[J];广西农业生物科学;1994年03期
10 王宗军,冯珊;LCDLCEDSS中基于区间估计的模糊综合评价[J];华中理工大学学报;1995年S2期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 黄晓阳;陈宝技;刘娜;桂维振;刘阳;;基于模糊综合评价模型的矿区生态环境分析[A];2011年中国矿业科技大会论文集[C];2011年
2 韩传模;汪士果;;基于APH的企业内部控制模糊综合评价[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
3 舒海文;马九贤;巨永平;;室内空气品质等级的模糊综合评价[A];全国暖通空调制冷1998年学术年会论文集(2)[C];1998年
4 陈方先;张晓玉;;高速公路环境影响模糊综合评价研究[A];第一届全国公路科技创新高层论坛论文集环保与可持续发展卷[C];2002年
5 杨颖涛;李连博;;基于模糊综合评价的VTS运行效益研究[A];中国航海学会内河海事专业委员会2010年度海事管理学术交流会优秀论文集[C];2010年
6 裴玉龙;付川云;;城市冰雪路面交通运行安全评价[A];科技创新 绿色交通——第十一次全国城市道路交通学术会议论文集[C];2011年
7 张承明;梁勇;苗良;李文杰;;电子商务解决方案模糊综合评价方法[A];第二十一届中国数据库学术会议论文集(技术报告篇)[C];2004年
8 许金余;赵靖;沈常友;徐矫翔;;商品住宅舒适度模糊综合评价[A];第十一届全国结构工程学术会议论文集第Ⅱ卷[C];2002年
9 秦华礼;齐宗彪;陈宝智;;商场火灾危险性评价[A];中国职业安全健康协会首届年会暨职业安全健康论坛论文集[C];2004年
10 张鹏;;管线风险因素的模糊评价[A];模糊集理论与应用——98年中国模糊数学与模糊系统委员会第九届年会论文选集[C];1998年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 陈黎明;和谐社会统计指标体系研究[N];中国信息报;2009年
2 吴宜萍 王靖;世博供电保障设施风险评估通过评审[N];国家电网报;2010年
3 记者 夏晓;我省农户信用意识明显增强[N];江西日报;2011年
4 记者 刘宇鑫;已办商贷不能转成公积金[N];北京日报;2008年
5 华信;重视信用风险管理 为企业发展保驾护航[N];经理日报;2009年
6 通讯员 车月来;新华信:企业信用风险管理很重要[N];北京商报;2009年
7 中国银行北京市分行行长 董建岳;银行视角:中小企业融资难题求解[N];学习时报;2009年
8 ;庆阳师范学校高级讲师——姚锁宁[N];陇东报;2009年
9 陈涛;烟花燃放的火灾风险与消防应对策略研究取得进展[N];人民公安报·消防周刊;2010年
10 罗晓玲 颜纯文;地质技术装备现代化呼唤先进评价体系[N];地质勘查导报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 周民志;基于多因素多变量判别分析的中小石化企业信用评价研究[D];中国石油大学;2008年
2 田金亭;基于CAT的中学生创造力评价技术探讨[D];南京师范大学;2011年
3 苏永强;建筑工程设计文件质量评价理论与方法研究[D];中国矿业大学(北京);2009年
4 丁振华;高技术企业的产品平台评价与开发研究[D];大连理工大学;2009年
5 张纯洪;企业动态核心能力研究[D];吉林大学;2006年
6 郭彬;循环经济评价和激励机制设计[D];天津大学;2005年
7 陈荣仲;基于知识管理的产业集群发展理论研究[D];西南交通大学;2007年
8 雷晓敏;中小企业家信用评价研究[D];大连理工大学;2008年
9 陈英姿;中国东北地区资源承载力研究[D];吉林大学;2009年
10 王林昌;石油开发对环境的影响及对策研究[D];中国海洋大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨新娟;面向中小企业融资的信用评价模型与应用[D];西北工业大学;2006年
2 田双领;C2C电子商务信用评价分析与研究[D];西安电子科技大学;2008年
3 陈静;一种基于神经网络的信用评价模型与算法研究[D];重庆大学;2007年
4 范佳馨;网络购物信用评价模型设计[D];辽宁科技大学;2012年
5 常小萍;乌沙山电厂海水淡化项目技术经济评价[D];华北电力大学(河北);2009年
6 张海燕;公路网规划方案环境影响评价的研究[D];长安大学;2004年
7 桂雪玲;现代造船模式效益评价研究[D];哈尔滨工程大学;2004年
8 周永红;安全社区评价指标及方法研究[D];首都经济贸易大学;2005年
9 黄汉球;重大水利水电工程的环境风险研究[D];广西大学;2005年
10 张旭光;我国城市土地集约化利用及其评价[D];西安建筑科技大学;2005年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026