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《山东经济学院》 2011年
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基于商品零售总额的季节调整方法比较研究

王美露  
【摘要】:时间序列中以月份和季度为时间观测单位的数据容易受季节因素的影响而出现季节性的周期变化,这被称为季节因素。由于月度、季度时间序列包含季节变动因素,季节因素的存在会掩盖与当前经济发展趋势分析直接相关的数据的基本特征,不能客观的反映出社会经济现象的趋势变动情况和循环周期变动。所谓的季节调整就是将经济时间序列进行分解,去掉季节项的影响,使时间序列的发展趋势图形由不规则变得尽可能平滑,这样可以较为准确和客观的研究经济现象的变化情况。 传统的季节调整主要是通过移动平均和平滑的方法消除波动性,使序列表现出趋势,这种方法过于简单和粗糙,没有考虑到数据的特征。之后又出现了X-11-ARIMA、X-12-ARIMA、TRAMO/SEATS等方法,使得季节调整理论研究及方法完善有了新的飞跃。这些方法在技术上先进,对数据进行季节调整的效果好。但是中国的季节数据有其独特的特点,比如农历假日的不确定性,假期长度的不稳定性和春节因素的调整等一系列的问题,这些问题虽有研究,但是其方法没有彻底完善,调整方法没有得到共识。针对中国季节数据的具体情况,中国的季节调整首先要借鉴X-12-ARIMA、TRAMO/SEATS等方法,这些方法对数据的平滑已经比较成熟,对于波动性的消除是比较好的,可以直接进行应用。农历节假日在公历月份中变化的问题,采用虚拟变量的方法,对农历节假日的影响效果进行定量分析。新增节假日的影响效果通过在模型中加入虚拟变量进行分析,对于长度变化的节假日,其长度变化的影响借鉴贸易日的调整方法。春节因素的调整,改变过去春节影响时长固定不变的缺点,调整了春节的影响时长,并且按照距离春节长短的不同采用变化的非线性权数进行调整。通过构建的季节调整方法,对中国的季节数据进行调整,分析经济现象的变化趋势。经过季节调整后的数据,很好的消除了季节波动性,更好的反映出了现象的趋势变化。
【关键词】:季节调整 X-12-regARIMA TRAMO/SEATS 春节效应 节假日效应
【学位授予单位】:山东经济学院
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:F224;F717
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-10
  • 第1章 绪论10-16
  • 1.1 选题的背景及意义10-11
  • 1.2 文献综述11-13
  • 1.3 研究思路和方法13-14
  • 1.4 创新之处和不足14-16
  • 1.4.1 本文的创新之处14-15
  • 1.4.2 论文不足之处15-16
  • 第2章 国内外季节调整的发展现状16-22
  • 2.1 国外季节调整的发展现状16-19
  • 2.1.1 公布经过季节调整后的统计指标16-17
  • 2.1.2 各国季节调整方法一致性的探索17
  • 2.1.3 季节调整专门软件的开发和应用17
  • 2.1.4 有关季节调整网站的建立17-18
  • 2.1.5 出版季节调整方面的书籍18
  • 2.1.6 X-13-SEATS 方法的研究深入18-19
  • 2.2 国内季节调整的现状19-22
  • 2.2.1 我国季节调整的发展情况19-20
  • 2.2.2 我国季节调整中面临的一些问题20-22
  • 第3章 季节调整的理论方法比较研究22-42
  • 3.1 传统的平滑方法22-25
  • 3.1.1 移动平均法22-23
  • 3.1.2 指数平滑法23-25
  • 3.1.3 传统方法的评价25
  • 3.2 X-11 方法25-29
  • 3.2.1 计算初步估计值26
  • 3.2.2 计算季节因子和季节调整26-27
  • 3.2.3 计算得到最终的Henderson 趋势和最终的不规则因素27-28
  • 3.2.4 X-11 方法的交易日因素估计28
  • 3.2.5 X-11 方法的评价28-29
  • 3.3 X-12 方法29-32
  • 3.3.1 贸易日和节假日的调整29-31
  • 3.3.2 X-12-ARIMA 模型31
  • 3.3.3 外部影响调整31-32
  • 3.3.4 X-12-ARIMA 模型的评价32
  • 3.4 TRAMO/SEATS 方法32-37
  • 3.4.1 TRAMO 方法的基本原理33-34
  • 3.4.2 SEATS 方法的基本原理34
  • 3.4.3 利用ARIMA 模型分解相应成分34-37
  • 3.4.4 对TRAMO/SEATS 的评述37
  • 3.5 国内季节调整的相关方法37-42
  • 3.5.1 比例因子法修正春节因素38-39
  • 3.5.2 变权重流量春节模型和存量春节模型39-40
  • 3.5.3 扩展的变权重流量春节模型40-42
  • 第4章 我国季节调整方法研究42-50
  • 4.1 季节因素、贸易日及公历假期的调整42-45
  • 4.1.1 利用X-12 进行季节和贸易日的调整42-44
  • 4.1.2 公历节假日的调整44-45
  • 4.2 春节的调整方法45-48
  • 4.3 其他农历节日的调整方法48-50
  • 第5章 基于商品零售总额的季节调整方法实证分析50-57
  • 结论57-58
  • 参考文献58-60
  • 附录A60-64
  • 攻读硕士学位期间取得的学术成果64-65
  • 致谢65

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 徐晓楠;施照成;张晓珺;;季节调整分析在城市火灾发生规律研究中的应用[J];火灾科学;2013年03期
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【共引文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前7条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【同被引文献】
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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10 张莹;石油消费对中国国民经济影响的实证分析[D];山东大学;2008年
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