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《山东财经大学》 2012年
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中小企业信用风险研究

李强  
【摘要】:自20世纪80年代以来,随着中小企业对国民经济发展的作用越来越突出,中小企业在刺激经济增长,促进产业竞争、推动产业创新、增加国家税收、创造就业机会和吸收剩余劳动力等方面都起到了大企业不可替代的作用。它不仅提供了大量的就业机会,也创造了大量的国民财富,同时也成为推动经济体制改革和技术创新的不可缺少的基础部分,可以说中小企业己经日益成为世界经济增长的主要引擎之一。 与中小企业对经济的贡献相比,中小企业从金融机构获取外援融资已成为制约中小企业的瓶颈之一,超过98%的中小企业没有获取银行贷款。然而,针对大多数中小企业资金匮乏并成为中小企业发展的瓶颈的严重情况,商业银行出于自身利益及信贷风险的考虑并没有努力去开拓中小企业信贷市场,进而解决中小企业融资难问题。一个重要的原因就是,银行不能正确衡量中小企业贷款中隐含的风险继而做出正确的决策。 纵观国内外研究现状,虽然国外的信用风险分析和管理方法日趋成熟和完善,但主要是用来分析和管理公开上市的、财务信息透明的债务人或借款人,而且都是在信用体系相对良好的环境下进行的,对财务不健全、规模小、信用状况不佳的中小企业贷款的信用风险则着墨甚少。而国内虽有学者研究中小企业贷款的信用风险,但研究方法基本上处于定性分析,或从主观评价上着手,没有一个成熟的信用风险分析和管理模型以供商业银行在实际中运用。 本文在结合选题背景的基础上,综述相关理论及评估方法,首先通过对中小企业和信用风险等相关理论进行界定,分析中小企业信用风险的成因,主要从宏观经济环境、微观企业内部因素(包括企业自身素质、经营能力、信用体系等)和银企之间的信息不对称等因素出发。选取山东省38家上市中小企业作为样本,通过计量经济方法和多重共线性检验选取了4个宏观经济指标(工业增加值增速、社会消费品零售总额、CPI和汇率)和4个信用能力因子指标(偿债能力因子、盈利能力因子、营运能力因子和成长能力因子),构建出基于宏观经济因素的Logistic模型,进而对样本中小企业进行实证研究。最后通过实证和规范分析,从商业银行的角度对中小企业信用风险进行度量和预测,从而为商业银行对中小企业信用风险进行预警,并且制定相应的应对措施提供参考。
【学位授予单位】:山东财经大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:F224;F276.3

【参考文献】
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