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《山东财经大学》 2013年
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基于Logit模型的中小企业信用风险评估

孙琳  
【摘要】:近些年来,我国国民经济及中小企业的发展迅速,已成为我国社会主义经济发展的重要力量,中小企业在技术创新、缓解就业压力等方面起到了重要的作用,为促使我国国民经济的快速、协调、稳定的发展,就需要我们不断关注中小企业的发展状况。信用风险是商业银行信贷业务中面临的主要风险,中小企业存在规模小、资产少、抗风险能力差、经营管理和决策不规范等缺点,商业银行与中小企业之间的信息不对称性致使企业的信用风险较大,银行的惜贷行为使中小企业融资较难,企业陷入发展困境。所以要解决中小企业的长期稳定发展问题,关键就在于要找出适合我国国情的中小企业信用风险度量方法,利用统计学计算方法,建立适合中小企业特点的信用风险度量模型,对相关财务数据或非财务数据进行分析,用以测量企业信用风险发生的可能性。 本文从中小企业及商业银行信用风险的特点出发,介绍了中小企业的融资环境,商业银行对中小企业惜贷产生的原因,比较分析了几种常见的信用风险度量方法和评估模型利弊,结合中小企业的自身特点最终选取利用Logit模型作为本文所要研究的信用风险评估模型,并从企业各种财务指标中选取5项进行分析。本文主要解决行业分类对中小企业信用风险度量的影响,即根据国家产业政策,将所选的52家企业对等划分为优先支持和审慎支持两大类,利用2009—2011年年度财务指标,选取资产负债率75%为临界值,构造虚拟变量,运用SPSS软件分别对所选数据进行多元共线性分析和Logit回归分析。研究表明,利用Logit回归模型对中小企业的信用风险评估预测性较好,进行行业划分后,对优先支持类行业的评估和预测效果要优于审慎支持类行业。
【学位授予单位】:山东财经大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:F832.4;F276.3

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