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《郑州大学》 2012年
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基于非参数方法的我国商业银行操作风险计量研究

张楠  
【摘要】:近年来,随着操作风险的大案频发,商业银行的操作风险逐渐引起了银行业和学术界的高度重视。当前对操作风险理论的研究仍然是一个比较新的领域,其中对操作风险的计量研究已经成为当前国际上操作风险研究的前沿与热点。操作风险是我国商业银行运营过程中不可回避的风险,也是我国银行业面临的主要风险之一,在此背景下对我国商业银行操作风险的计量方法进行研究有着重要的现实意义。 本文的主要研究对象是操作风险,在新巴塞尔资本协议的框架下对操作风险进行了全面的介绍与分析。首先介绍了操作风险产生的背景以及研究的意义,然后对操作风险的相关理论知识进行了简要的介绍,主要包括操作风险的定义、特性、分类、计量方法和计量时可能遇到的一些困难。接下来是我国商业银行操作风险计量模型的建立,在操作风险的计量上,本文采用高级计量法中的损失分布法。其中,损失频率分布用泊松分布来拟合,损失额度分布则用最大熵方法来求解,最大熵方法不需要对损失额度的概率分布进行主观假设,属于非参数方法。 通过对操作风险损失数据的分析可以发现,广东是我国商业银行操作风险的高危地带,损失频率与损失额度均高居第一。国有行的操作风险现状不容乐观,国有行中的操作风险损失频数所占比例为47.84%,损失额度所占比例58.32%。发生在我国商业银行中的操作风险主要类别是内部欺诈和外部欺诈,所占比例高达90.30%。 因此,本文并没有把所有的操作风险事件看成一个整体,而是尝试着把操作风险事件分成内部欺诈、外部欺诈和其他3种类别,对3种类别的操作风险分开计量并在最后进行加总,使得模型更趋于合理。并在此基础上对我国的商业银行操作风险进行计量,得出我国商业银行一年内需要计提的操作风险经济资本为377.6亿元。
【学位授予单位】:郑州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:F224;F832.33

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