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《河南农业大学》 2001年
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证券投资组合理论实证分析

杨军  
【摘要】: 证券组合投资理论是基于西方较完善的证券市场提出的一套投资理论。这一理论在我国的新兴证券市场的适用性和有效性问题是目前我国投资理论界研究的一个热点。 本文从证券投资组合理论的基本概念入手,分析三大投资理论的假设条件、理论核心以及相互之间的关系和区别。在此基础上使用我国证券市场的实际数据,运用二次规划方法求解了马柯维茨有效边界和切点组合;用回归的方法求解了单指数模型的切点组合;用二步回归的方法初步检验了资本资产定价模型;使用三业绩指数,对我国的基金进行业绩评级。 通过理论的研究和实证分析,本文初步提出了一些在目前我国证券市场上使用现代证券组合投资理论实现投资收益的最大化和风险最小化的途径,以及关于组合投资理论有效性的研究结果。
【学位授予单位】:河南农业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2001
【分类号】:F830.9

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