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《武汉大学》 2012年
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省级电网企业全面风险管理研究

赵罡  
【摘要】:全面风险管理关系到企业持续、稳定、健康发展,是企业的一项十分重要工作。目前就全面风险管理的研究来看,有相当一部分企业风险管理意识还相对淡薄,对企业风险的分析和预控不够全面,企业的决策层无法全面的、系统的认识到企业的风险水平,影响企业的战略管理和规划,目前迫切需要进行全面的风险管理,对企业进行一次全面体检。电网企业正处在市场化的经营环境下,企业内外部充满了各类风险因素,这些风险如果失去管控将会给企业带来巨大的损失,因此研究电网公司所面临的各种经营风险,一方面对于电网企业是一种具有前瞻性的课题,对电网公司的健康运行和可持续发展有着重要的意义,另一方面也为建立输配分开试点及阶梯电价的执行做一些理论探索与研究。 本文首先对风险管理理论发展进程进行了回顾,对电力市场中常用的风险评估模型进行了梳理和归纳,重点介绍了现代风险管理理论中的整体风险管理理论TRM,以及风险管理理论的发展趋势——全面风险管理(ERM)理论。对于电力市场中常用的分析方法和模型,重点介绍了均值-方差计量模型、贝叶斯推断模型、层次分析法理论及其评价。 电网公司全面风险管理是一种结构完整、规则明确的方法,它将战略、过程、人员、技术及知识与企业在创造价值的同时估价和管理各种风险的目标密切结合起来。探讨各方面的风险对企业经营管理的影响,共评估出主要风险信息153个,涵盖公司经营生产的各个环节。按照各专业风险点发生后对企业经营目标、安全与社会形象的损害或造成的影响,对这些主要风险点进行了横向和纵向的归纳整合,最终确定公司面临的重大风险为10个。按照五大分类标准,重大风险的分布为运营风险6个,财务风险1个,市场风险2个,规划风险1个 首先对电网安全生产风险进行了辨识与评估,尤其针对《电力企业安全事故调查及应急处置条例》,对电网公司带米的监管风险进行了深入分析,并从人为因素、自然因素、电网设备因建立了电网安全生产风险分析评估模型,给出了运行,设备维护和安全管理三个方面提出了防控的应对策略。 随后对电力交易模块进行了风险辨识。先对电力的上游产业煤炭行业进行了分析,从电煤价格波动入手,建立了电煤价格波动风险度量模型,分析了电煤价格波动下对HN公司利润的影响程度,提出了应对价格波动的风险预控方法。分析了购电量分配带来的风险,采用均值一方差风险优化模型,研究了省内外市场购电量分配带来的风险,提出了风险最低、收益最大的购电方案。对节能调度风险进行了辨识,在节能调度模式下,调度排序将发生变化,继而会引起成本、安全以及优化三方面的风险。提出从电价调整、电网安全等方面进行宏观风险防控。微观上,可以从调度序位、补偿机制以及调度监控等角度进行风险防控。 对电力营销风险模块进行了风险辨识,分析了线损管理带来的风险,通过线损分解,给出了技术线损和管理线损风险防控策略;从内部管理和客户差异两个方面分析了电费回收风险,提出了建立客户信用评价指标体系,实行电力客户分级管理,加强企业内部核算和管理等举措。分析了分行业电价、趸售价格以及大客户直接购电带来的风险,提出了应对的风险防控策略。 随后对电网投资风险进行了度量,针对电源点规划、系统潮流、负荷变化的不确定性,采用概率分析法对影响电网投资改造的各类不确定因素进行分析,并建立概率分布函数模型,用“增量法”建立风险评估模型,并求出不确定因素的期望值和方差,对电网投资的风险进行了量化,使项目投资决策更加实用、更加科学。 从收益一风险的角度分析了电网投资的风险,采用盈亏平衡分析、敏感性分析对“十一五”电网投资效果进行了评价,并根据投资优化模型给出了电网投资风险防控策略。将特高压建设风险模块放入电网投资风险模块进行统一研究,特高压将会给电网公司带来的购电选择风险,在资源使用效率方面,经过研究得出结论,以每千米输电线路损耗0.003%,电煤发热量14644kJ为分界线,电煤发热量越低于分界水平,线损就越小,采用特高压方式输电的效率就越高;电煤发热量越高于分界水平、线损就越大,用运煤的方式输送能源的效率就越高。在可比燃料成本方面,对于不同的标煤价差分别计算出了成本经济性的临界距离,在临界距离以内,特高压输电方案的在成本方面更具有优势,临界距离以外则输煤方案的可比燃料成本更具优势。 最后综合上述各模块的研究,构建了电网企业全面风险指标体系,采用层次分析法评价和总结企业总体面临的风险水平,明确了公司的全面风险战略,初步制定相应的重大风险控制、监控方法,做到全面风险管理的动态控制和持续改进,通过建立全面风险管理体系,提高企业的风险管理能力,为企业依法经营、科学决策和持续健康发展提供了有力的保障。
【学位授予单位】:武汉大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:F426.61

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【参考文献】
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