收藏本站
《武汉大学》 2005年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

金融机构资产负债管理模型和运用的新发展

赵伟  
【摘要】:在20世纪80年代之后,资产负债管理在过去传统理论的基础上实现了新的发展,管理重心也转移到风险管理上来。20世纪90年代以来,经济金融全球化趋势突飞猛进,国际银行业兼并重组风潮迭起,新的金融产品层出不穷,资产负债管理体系进一步完善,资产负债管理也进入了一个崭新阶段。在20世纪90年代,在巴塞尔委员会和美国COSO委员会(Committee of Sponsoring Organization ofthe Treadway Commission,以下简称美国COSO委员会)的大力推动下,全面风险管理获得了巨大的发展,与此同时,资产负债管理突破了传统资产负债管理理论,采用了新的模型和方法来处理金融机构所面临的问题。 现代资产负债管理是一个全新的领域,将其理论发展和实践引入我国,无论是对我国的资产负债管理理论发展,还是对金融机构的实践,都具有重大的现实意义。我国金融学教科书对资产负债管理的介绍都只到传统的资产负债管理理论为止,甚至在很多的研究中也只是将资产负债管理视为利率风险的管理,忽视了现代资产负债管理在20世纪90年代的发展,对现代资产负债管理的发展鲜有说明。 论文选题定于博士二年级的上学期,至今对该论题已研究了两年,时至今日才初成体系,个中艰辛难以言表。 本文系统地介绍了国外现代资产负债管理模型的新发展和实践,然后结合我国的现状分析了我国构建全面风险管理体系、推进现代资产负债管理的前提条件和制度基础,并有针对性提出了政策建议。笔者希望通过本文能够对我国资产负债管理的理论发展和实践起到抛砖引玉的作用。 在第一章,本文对资产负债管理的传统理论进行了回顾。第一章的第二节重点介绍了利率敏感资金缺口模型和持续期缺口模型。资产负债管理是在资产管理、负债管理的基础上产生的,是对两者的进一步发展。利率风险管理是资产负债管理的核心部分。利率敏感资金缺口模型和持续期缺口模型是资产负债管理的最主要利率风险管理模型。 第二章主要从四种分析思路和相应的模型具体地论述了现代资产负债管理的发展。这四种分析思路和相应的模型主要是指改进型均值——方差下行风险模
【学位授予单位】:武汉大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:F224

【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 李盛;广东省宏观金融风险研究[D];武汉大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 柳艺;Vasicek模型在我国商业银行资产负债管理中的应用[D];首都经济贸易大学;2011年
2 邱伟恒;基于资产负债结构的我国上市公司外汇风险管理研究[D];湖南大学;2009年
3 阎珺;商业银行资产负债结构及相关风险分析[D];浙江大学;2007年
4 李燕;寿险公司动态资产负债管理技术研究[D];四川大学;2007年
5 吕成佳;我国寿险公司随机资产负债管理建模与分析[D];西南财经大学;2008年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 刘喜华;保险资金运用与寿险公司的资产负债管理[J];上海保险;2004年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈燕玲;论利率市场化后的贷款定价模式选择[J];安徽大学学报;2002年03期
2 李淑娟;费为银;牛艳;陈超;;消费篮子价格部分可观察下带通胀与红利支付的最优消费投资问题研究[J];安徽工程大学学报;2011年02期
3 马郧;多管齐下发展我国票据市场[J];安顺师范高等专科学校学报(综合版);2003年03期
4 郭敏;;现代信用度量模型比较与实用性分析[J];北方经济;2006年16期
5 张宏彦;;商业银行内部控制的国际借鉴[J];北方经济;2007年14期
6 周发兵,金德智;国际商业银行的最新发展及对我国的借鉴[J];商业研究;2002年08期
7 庞然;电子货币对中央银行货币政策的挑战[J];商业研究;2003年11期
8 范明,李友华;连锁经营——国有商业银行管理的一种借鉴模式[J];商业研究;2004年10期
9 张建波;我国商业银行组织结构的现状及效率分析[J];商业研究;2004年20期
10 陈雪,杜玉兰,周淼;我国商业银行贷款定价模式的研究[J];商业研究;2005年18期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 黄小原;;供应链模型与优化研究[A];2003中国控制与决策学术年会论文集[C];2003年
2 张晓兵;范英;;我国石油类股票资产最优配置的随机规划模型[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 孙洁;基于或有权益方法的中国上市商业银行风险研究[D];武汉大学;2010年
2 郝金磊;基于区域差异的中国农村养老保障模式研究[D];西北农林科技大学;2011年
3 吴瑞祥;资本市场对企业技术创新的影响研究[D];武汉大学;2011年
4 曹煜玲;中国城市养老服务体系研究[D];东北财经大学;2011年
5 曹彤;我国中型商业银行零售银行客户体系构建[D];东北财经大学;2011年
6 吴涛;辽宁实施区域经济发展战略的金融支持研究[D];吉林大学;2012年
7 蔡伟宏;基于非参数贝叶斯方法的资产配置[D];华中科技大学;2012年
8 陈灯塔;风险度量与组合投资新方法——双侧部分矩模型[D];厦门大学;2001年
9 窦祥胜;国际资本流动与宏观经济运行分析[D];厦门大学;2001年
10 赵荣祥;信用制度下的票据市场研究[D];中共中央党校;2002年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李雪;中信银行信用风险管理研究[D];大连理工大学;2010年
2 郭小溪;封闭式基金的类别配置研究[D];大连理工大学;2010年
3 夏崴;我国商业银行中间业务风险管理研究[D];湘潭大学;2010年
4 史军亮;中国农业银行信用卡营销策略研究[D];兰州大学;2010年
5 张晓;基于ORACLE的城市商业银行财务管理系统研究与构建[D];华东师范大学;2010年
6 肖枝;中信银行南昌分行零售市场业务发展战略研究[D];南昌大学;2010年
7 金永祥;浙江省商业银行不良贷款率低的影响因素探究[D];浙江大学;2010年
8 王雯;商务职业装在银行系统中的设计研究[D];东华大学;2010年
9 王彦伟;甘泉县农村信用合作社信贷风险管理研究[D];西北大学;2011年
10 曹阳阳;股份制银行优化中小企业信贷产品的策略研究[D];大连海事大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 高伟;当前我国金融风险总体评估报告[J];北方经济;2005年06期
2 吴娓;付强;涂燕;;企业外汇风险暴露研究——基于中国上市公司的经验数据[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2007年04期
3 高桥;;商业银行利率风险管理模型及实证分析[J];商业研究;2006年18期
4 陈友平;论保险公司的投资策略[J];保险研究;2000年07期
5 吕伟育;论寿险公司现金流量的风险及其管理[J];保险研究;2000年10期
6 林霄,李勇,李虹;寿险公司的利率风险度量及管理[J];保险研究;2003年01期
7 赵天荣;存续期缺口模型在资产负债管理中的应用[J];财经科学;2003年S1期
8 魏灿秋;资本配置:商业银行风险管理的核心[J];财经科学;2004年03期
9 东波;利率市场化和商业银行的流动风险管理[J];财经科学;2004年S1期
10 连建辉;翁洪琴;;银行流动性过剩:当前金融运行中面临的突出问题[J];财经科学;2006年04期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 陈学彬;邹平座;;金融监管理论与实践的回顾与展望[A];第三届中国金融论坛论文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 王宇;[N];中国经济时报;2005年
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 邱雅;寿险精算及其创新研究[D];厦门大学;2001年
2 赵文杰;商业银行资产负债管理的风险收益权衡分析[D];天津大学;2003年
3 金秀;资产负债管理多阶段模型及应用研究[D];东北大学;2006年
4 田君;基于资产负债管理的寿险投资问题研究[D];同济大学;2006年
5 林圣哲;中国跨国企业外汇风险暴露与决定因子之研究[D];复旦大学;2006年
6 李玉萍;公司债务管理研究[D];天津财经大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前9条
1 刘红平;商业银行资产负债管理动态匹配问题研究[D];重庆大学;2001年
2 谷文林;从财务会计角度看我国企业的外汇风险管理[D];河海大学;2002年
3 李洁;资产负债管理在寿险公司的运用初探[D];西南财经大学;2003年
4 潘锲;我国寿险公司现金流风险管理探讨[D];西南财经大学;2004年
5 苏莉;中国寿险业资产负债管理研究[D];暨南大学;2004年
6 黄博文;基于VaR的商业银行资产负债组合配给模型研究[D];中南大学;2005年
7 肖莺;中国寿险公司分红产品的现金流风险及管控研究[D];西南财经大学;2006年
8 林云龙;我国寿险业利率风险问题研究[D];东北财经大学;2005年
9 陈信健;中国商业银行资产结构的策略研究[D];厦门大学;2006年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 袁星辉;我国银行流动性过剩问题的研究[D];苏州大学;2008年
2 巩玉芳;基于利率非平行移动风险控制的资产负债组合优化模型[D];大连理工大学;2008年
3 廖臣民;非寿险投资型产品财务管理研究[D];西南财经大学;2010年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 解强;李秀芳;;基于多目标规划的寿险公司资产负债管理[J];当代经济科学;2009年03期
2 解强;李秀芳;;基于多目标规划的保险公司资产负债管理[J];现代管理科学;2009年10期
3 刘璐;金素;;保险公司资产负债管理中DFA模型的构建[J];金融教学与研究;2010年05期
4 李庚寅;线性规划在商行资产负债管理中的运用[J];武汉理工大学学报;1997年02期
5 储梅;;商业银行资产负债管理目标规划模型[J];时代经贸(理论版);2006年03期
6 张明;资产负债管理的线性规划模型[J];运筹与管理;1994年Z1期
7 程连杰,秦成林;商业银行资产负债管理的随机规划模型[J];上海大学学报(自然科学版);2000年06期
8 金秀,黄小原;资产负债管理模型及在辽宁养老金问题中的应用[J];系统工程理论与实践;2005年09期
9 龚朴;冯鹏熙;孙荟;;我国商业银行资产负债管理逆向选择效应的实证研究[J];国际金融研究;2005年12期
10 刘红涛;李颖;;保险公司经营中“双重免疫”的应用[J];山西财经大学学报;2007年S1期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 杨妍;徐飞;崔浩;;基于现金流的保险公司资产负债管理模型探讨[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷1)[C];2010年
2 王福新;易丹辉;;未定权益模型在资产负债管理中的庆用[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年
3 邱南南;王元月;王福新;;投资保证型寿险产品的资产主导管理模式探讨[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
4 金秀;黄小原;冯英洁;;个人资产负债管理多阶段决策模型[A];2005中国控制与决策学术年会论文集(下)[C];2005年
5 史鹏;柏满迎;;一个基于随机控制方法的养老基金管理模型[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
6 方友林;陈茉;;房地产投资渠道放开对保险公司资金运用的影响[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷1)[C];2010年
7 林茂;杨丹;;利率风险管理的目标具有一致性吗?——基于商业银行净利息收入和经济价值的整合分析[A];第六届(2011)中国管理学年会论文摘要集[C];2011年
8 张明;;资产负债匹配的目标规划方法[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第3卷)[C];1995年
9 韩继伟;;加入WTO我国商业银行应大力发展中间业务[A];2002中国未来与发展研究报告[C];2002年
10 孙双元;;我国上市银行与财务公司的比较——基于兴业银行与中国电财经营情况的比较的分析[A];2009中国·廊坊基于区域经济发展的京津廊一体化研究——廊坊市域经济发展与京津廊经济一体化学术会议论文集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 陈玉洁;中国电财创新资产负债管理见成效[N];国家电网报;2010年
2 本报记者朱沙 通讯员肖悦刚;农行召开资产负债管理工作座谈会[N];中国城乡金融报;2010年
3 本报记者 李晓海 通讯员 符维;以先进的手段提高资产负债管理水平[N];中国城乡金融报;2011年
4 刘敏;四川分行大力开展资产负债管理宣讲[N];中国城乡金融报;2011年
5 伊编;农行表彰资产负债管理先进[N];中国城乡金融报;2004年
6 本报记者 郑晓敏;提高资产负债管理水平[N];中国城乡金融报;2001年
7 包洪波 杨红宇;资产负债管理工作的探讨[N];中国城乡金融报;2004年
8 ;鼓励保险公司建立合理的资产负债管理体系[N];证券时报;2003年
9 申梦玉 段辰菊;加强资产负债管理 服务保险发展方式转变[N];中国保险报;2010年
10 鄂庭;寿险公司资产负债管理能力面临双重考验[N];中国保险报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 赵伟;金融机构资产负债管理模型和运用的新发展[D];武汉大学;2005年
2 解强;基于多目标规划的保险公司资产负债管理[D];南开大学;2010年
3 赵文杰;商业银行资产负债管理的风险收益权衡分析[D];天津大学;2003年
4 卓宇;我国保险集团资源整合研究[D];南开大学;2009年
5 冯鹏熙;我国商业银行资产负债管理的实证研究[D];华中科技大学;2006年
6 曾俭华;商业银行利率商品经营管理研究[D];湖南大学;2005年
7 王建伟;基于控制论的保险公司资产负债管理研究[D];湖南大学;2006年
8 薛峰;商业银行经营管理模式的应用研究[D];大连理工大学;2000年
9 金秀;资产负债管理多阶段模型及应用研究[D];东北大学;2006年
10 周鸿卫;金融工程框架下商业银行资产负债管理研究[D];湖南大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张佳昌;金融机构资产负债管理模型及在泉州银行的应用[D];华侨大学;2011年
2 梁鑫鑫;资产负债管理在哈尔滨银行的应用研究[D];黑龙江大学;2010年
3 李伟峰;“从紧”货币政策下的银行资产负债管理问题研究[D];东北大学;2008年
4 王爽;基于多目标规划的保险公司资产负债管理定量方法的研究[D];重庆工商大学;2012年
5 陈亚静;利率市场化和资本强约束下农业银行宁夏分行资产负债管理策略选择[D];宁夏大学;2013年
6 张瑞德;商业银行资产负债管理随机规划模型的应用研究[D];东北大学;2007年
7 吕成佳;我国寿险公司随机资产负债管理建模与分析[D];西南财经大学;2008年
8 祖可旬;现代商业银行资产负债管理模式研究[D];吉林大学;2011年
9 马志军;基于利率市场化改革的M银行资产负债管理问题研究[D];吉林大学;2013年
10 田林;基于资产负债管理下中国寿险投资的利率风险管控研究[D];内蒙古大学;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026