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金融机构资产负债管理模型和运用的新发展

赵伟  
【摘要】:在20世纪80年代之后,资产负债管理在过去传统理论的基础上实现了新的发展,管理重心也转移到风险管理上来。20世纪90年代以来,经济金融全球化趋势突飞猛进,国际银行业兼并重组风潮迭起,新的金融产品层出不穷,资产负债管理体系进一步完善,资产负债管理也进入了一个崭新阶段。在20世纪90年代,在巴塞尔委员会和美国COSO委员会(Committee of Sponsoring Organization ofthe Treadway Commission,以下简称美国COSO委员会)的大力推动下,全面风险管理获得了巨大的发展,与此同时,资产负债管理突破了传统资产负债管理理论,采用了新的模型和方法来处理金融机构所面临的问题。 现代资产负债管理是一个全新的领域,将其理论发展和实践引入我国,无论是对我国的资产负债管理理论发展,还是对金融机构的实践,都具有重大的现实意义。我国金融学教科书对资产负债管理的介绍都只到传统的资产负债管理理论为止,甚至在很多的研究中也只是将资产负债管理视为利率风险的管理,忽视了现代资产负债管理在20世纪90年代的发展,对现代资产负债管理的发展鲜有说明。 论文选题定于博士二年级的上学期,至今对该论题已研究了两年,时至今日才初成体系,个中艰辛难以言表。 本文系统地介绍了国外现代资产负债管理模型的新发展和实践,然后结合我国的现状分析了我国构建全面风险管理体系、推进现代资产负债管理的前提条件和制度基础,并有针对性提出了政策建议。笔者希望通过本文能够对我国资产负债管理的理论发展和实践起到抛砖引玉的作用。 在第一章,本文对资产负债管理的传统理论进行了回顾。第一章的第二节重点介绍了利率敏感资金缺口模型和持续期缺口模型。资产负债管理是在资产管理、负债管理的基础上产生的,是对两者的进一步发展。利率风险管理是资产负债管理的核心部分。利率敏感资金缺口模型和持续期缺口模型是资产负债管理的最主要利率风险管理模型。 第二章主要从四种分析思路和相应的模型具体地论述了现代资产负债管理的发展。这四种分析思路和相应的模型主要是指改进型均值——方差下行风险模


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