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《武汉大学》 2004年
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巴塞尔新资本协议对我国银行资本监管的挑战和对策研究

陈义生  
【摘要】:巴塞尔委员会于2004年6月26日正式公布了新资本协议,巴塞尔新资本协议在全面继承以1988年巴塞尔资本协议为代表的一系列监管原则成果的基础上,延续了以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点、突出强调国家风险的监管思路,着手从单一的资本充足充约束,转向依靠最低资本充足比率、外部监管和市场约束三个支柱的共同约束,进而提出了衡量资本充足比率的新思路和新方法,使资本充足率和各项风险管理措施更能适应当前金融市场发展的要求。巴塞尔委员会的阶段性成果既是一定时期内国际银行业风险管理经验教训的总结,同时也代表着银行业监管原则的发展趋势。本文对巴塞尔新资本协议给我国银行资本监管带来的挑战进行了深入的研究,认为加强风险监管是当今世界金融业发展的潮流,巴塞尔新资本协议作为习惯国际经济法,对于我国银行业正在谋求的国际化发展方向有着重大的影响,协议包含的现代风险管理技术助于从整体上提高我国银行的风险管理水平,新资本协议有着在我国适用的必要性,中国最终要适用新资本协议。要根据巴塞尔新资本协议所代表的国际银行业监管发展方向,来处理好我国金融放松管制与强化监管的关系,建立起适合中国国情的银行监管法律体系,防范和化解银行业风险,全面提高我国银行业的风险管理水平,促进我国银行业健康快速发展,提高我国银行业的国际竞争力,这有着重大而深远的意义。为此,对我国的金融监管立法提出了一系列有益的建议。本文分为四个部分,各部分内容摘要分别如下: 一、1988年巴塞尔资本协议的形成和影响。对巴塞尔资本协议的重要性和研究巴塞尔新资本协议对我国的重要性,做了简要地介绍。研究了银行资本监管的发展历史,对金融管制的发展情况和1988年巴塞尔资本协议内容及对各国银行的影响等等进行了深入的研究。 二、巴塞尔新资本协议的形成及内容。根据1988年巴塞尔资本协议的缺陷,研究了巴塞尔新资本协议的形成,分析了巴塞尔新资本协议的主要变化和发展以及最低资本金要求、外部监管、市场约束等三个支柱的主要内容。 三、我国银行的资本监管情况。从我国商业银行资本监管沿革出发,分析了当前我国资本充足监管的差距,对我国资本充足监管立法中存在的问题进行了深入的研究,研究了新资本协议带给我国的压力。
【学位授予单位】:武汉大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:D996.2;D922.28

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【引证文献】
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【共引文献】
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【同被引文献】
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【二级引证文献】
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8 本报记者 李鹏;“暗战”资本监管 银行博弈银监会[N];中国房地产报;2011年
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