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《武汉大学》 2005年
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证券投资基金风险管理研究

许向阳  
【摘要】:目前证券投资基金业正以野火燎原之势蓬勃发展。然而,证券投资造成的亏损破产事件也是层出不穷,这些事实使人们意识到风险管理是基金公司赖以生存的先决条件。如何对日益复杂的风险进行良好的管理和控制是我国基金投资公司进一步发展面临的重大问题。 本文由四部分组成。第一章分析了证券投资基金风险管理的内涵、风险管理的目标,阐述了风险管理的轴心—风险和收益的相机抉择和风险的识别、衡量、控制和决策的管理程序。第二章详细介绍了资产组合管理理论、资本资产定价理论、套利定价理论、期权定价理论、套期保值理论和综合风险管理理论等风险管理工具。第三章论述了风险管理的一般原理和程序,具体谈了证券投资基金面临的主要风险以及度量方法,以及金融衍生工具在规避风险方面的应用,并提出数据挖掘技术在规避系统风险的构想。第四章试图通过建立证券投资基金风险预警系统,给决策层提供一个风险管理的手段和工具,以提高基金公司风险控制能力。借鉴国际上使用比较度的VaR风险价值量法对基金投资公司的市场风险进行度量,并将风险价值量和其他风险指标采用风险度的方法融入到风险评估模型中,为建立风险预测警模型奠定了基础。
【学位授予单位】:武汉大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:F832.51

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 刘颖;我国企业年金基金投资风险控制研究[D];西南财经大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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10 朱宁;李兵;李建军;;聚类分析在股票成长性分析中应用[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 何勇生;保险监管的国际比较与我国保险监管的法律研究[D];大连海事大学;2010年
2 张兰花;林权抵押贷款信用风险评估研究[D];福建农林大学;2010年
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7 陈旭光;中国股指期货市场监管研究[D];东北财经大学;2010年
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10 张北阳;上市公司信用风险、公司治理和企业绩效关联研究[D];吉林大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 郭新秀;豆粕期货套期保值有效性的实证研究[D];华中农业大学;2010年
2 杨希;Copula函数的选择方法与应用[D];山东科技大学;2010年
3 闫万涛;我国商业银行的全面风险管理研究[D];山东科技大学;2010年
4 李海清;支持向量机在金融市场预测中的应用[D];辽宁师范大学;2010年
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6 周炜;商业银行汽车消费信贷利率风险研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
7 王永茂;沈阳工程技术处内控的构建研究[D];大连理工大学;2010年
8 王丹丹;中国城市商业银行经营风险的评价研究[D];大连理工大学;2010年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈滔宏;陈方正;;社保基金、企业年金的资本市场需求分析[J];安徽师范大学学报(人文社会科学版);2006年03期
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中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 梁庆文;企业年金基金的风险管理研究[D];中国科学技术大学;2006年
2 杨波;中国企业年金发展研究[D];厦门大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 徐俊杰;我国企业年金基金投资风险管理研究[D];湖南大学;2005年
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前7条
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【相似文献】
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7 郭开仲;;证券投资风险的规律研究——模糊错误逻辑分解转化联结词研究[A];1999年中国智能自动化学术会议论文集(上册)[C];1999年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 何小川;对我国证券投资基金业绩的实证分析[D];首都经济贸易大学;2003年
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4 宋明;中国证券投资基金治理问题研究[D];天津财经学院;2003年
5 金晓静;我国证券投资基金绩效评价研究[D];武汉理工大学;2005年
6 罗怀熙;证券投资基金法律制度研究[D];中国政法大学;2001年
7 袁蓉;证券投资基金公司的风险管理[D];湖南大学;2002年
8 陈国武;证券投资风险的VAR测评及实证分析[D];西南交通大学;2004年
9 蒋旭辉;我国证券投资基金业绩评价及实证分析[D];上海海事大学;2004年
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