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《华中科技大学》 2011年
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基于EMD分解技术的不同市场原油价格相关性分析及预测研究

杨云飞  
【摘要】:随着中国经济的持续快速增长、对外石油依存度越来越高以及全球石油行业的不断起伏变化,具有独特地位的石油,它的价格波动对我国社会经济发展的冲击愈加明显。 中国从1998年石油定价权与国际接轨以来,国内原油价格受到国际原油价格的较大影响。近年来,全球原油价格起起落落,价格变化大且次数多,这极大地扰动了像中国这样对原油需求较大的国家的社会经济的发展,对中国整体社会经济的稳定造成了干扰。所以,对全球石油价格的变化进行有效监控、比较和预测有着非常重要的意义。 本文提出了基于EMD分解的不同市场原油价格相关性分析方法。首先,运用EMD技术将不同市场原油价格序列分解成若干个不同频率的分量(包括若干个本征模函数和一个剩余分量),分别提取出市场波动项、重大事件影响项和趋势项;然后分别对不同市场原油价格的市场波动项、重大事件影响项和趋势项进行研究分析,分析上述数据的短期相依性和互动性,应用协整理论、基于向量自回归的Granger因果检验和误差修正模型,对金融危机中不同市场原油价格影响项的长期均衡关系以及短期波动模式进行实证研究;最后,总结计量分析的结果并简要分析本研究的若干政策含义。 由于原油价格序列是非线性和非平稳时间序列,所以精确预测原油价格是一项非常有挑战性的工作。传统的统计和经济学模型建立在数据是线性的假设之上,很难捕捉到隐藏在原油价格序列中的非线性模式,通常不能得到精确的原油价格预测结果。为了克服传统的统计和计量经济学模型的局限性,人工神经网络(ANN)、支持向量机(SVMs)和遗传规划(Genetic Programming)等计算智能方法被运用于原油价格预测。实验结果表明这些方法的预测精度优于传统的统计和计量经济模型。针对原油价格预测问题,本文提出一种基于EMD(经验模式分解)和SVMs(支持向量机)的非线性组合预测方法。该方法运用EMD技术将原油价格序列分解成若干个不同频率的分量,根据频率高低将各分量分组叠加得到三个新序列,分别代表市场波动价格、重大事件价格、趋势价格;针对此三个序列,构建不同的SVMs模型分别进行预测,得到各序列预测值;用SVMs针对各序列预测值构建组合模型得到最终预测值。采用WTI, Brent和大庆原油现货价格数据验证本方法的有效性,并对WTI, Brent和大庆的原油价格进行了预测。结果表明,此方法与单一的SVMs模型和人工神经网络模型相比,具有较高的预测精度。
【学位授予单位】:华中科技大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:F416.22;F224

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 卢艳超;温卫宁;赵彪;郑燕;史雪飞;;基于EEMD-SVM模型的电网工程设备价格预测[J];电力建设;2013年01期
2 曹柯;危启才;田魁;;基于EMD和RVM的股指期货价格预测[J];武汉工业学院学报;2013年02期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
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【参考文献】
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中国硕士学位论文全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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2 殷志伟;基于统计学习理论的分类方法研究[D];哈尔滨工程大学;2009年
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6 范建华;股票市场稳定性与货币政策关系研究[D];华中科技大学;2010年
7 姚志明;基于步态触觉信息的身份识别研究[D];中国科学技术大学;2010年
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9 陈志国;基于群体智能的机器视觉的关键技术研究[D];江南大学;2010年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 朱杰;一种基于聚类的支持向量机反问题求解算法[D];河北大学;2007年
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3 李金华;基于SVM的多类文本分类研究[D];山东科技大学;2010年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘岱;庞松岭;骆伟;;基于EEMD与动态神经网络的短期负荷预测[J];东北电力大学学报(自然科学版);2009年06期
2 刘鑫;杨洪耕;赵俊;;基于S变换模时频矩阵局部相似度的短时电能质量扰动分类[J];电力系统自动化;2009年08期
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中国博士学位论文全文数据库 前3条
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2 徐善辉;基于Hilbert-Huang变换的地震噪声衰减与薄层预测技术研究[D];吉林大学;2012年
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中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 李海清;支持向量机在金融市场预测中的应用[D];辽宁师范大学;2010年
2 李晋;基于小波分析和GA-SVR模型的股指期货价格预测方法研究[D];华南理工大学;2011年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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中国硕士学位论文全文数据库 前1条
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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9 朱起煌;非欧佩克产油国的生产能力及其与油价走势的关系[J];国际石油经济;2000年01期
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10 胡亚敏;陆善祥;陈辉;;由廉江高岭土合成小晶粒分子筛[A];上海市化学化工学会2006年度学术年会论文摘要集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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6 本报记者  管宏业/编译;原油价格高涨影响全球[N];中国商报;2006年
7 金瑞期货吕旭波;原油价格下跌尚未结束[N];证券时报;2006年
8 林纯洁;原油“独舞” 价格新高锁定92.22美元[N];第一财经日报;2007年
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中国博士学位论文全文数据库 前5条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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3 刘华富;原油净进口国的定价权探析[D];首都经济贸易大学;2006年
4 吴佳;原油价格波动影响宏观经济的汇率传导机制研究[D];复旦大学;2011年
5 刘敦;原油价格趋势预测及我国原油需求分析[D];复旦大学;2008年
6 樊琦;国际原油价格波动对我国工业制成品出口的影响[D];华中科技大学;2006年
7 雷晨;基于RBF网络的原油价格短期波动预测及对我国经济影响的实证分析[D];浙江大学;2010年
8 宋璐君;石油供应链上原油价格的波及效应研究[D];电子科技大学;2007年
9 李彬;国际市场原油价格的非线性组合预测研究[D];天津大学;2006年
10 黄关维;统计模型在原油价格预测中的应用研究[D];厦门大学;2008年
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