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我国股票价格的组合预测

丁咏梅  
【摘要】:组合预测是预测领域的一个重要研究内容。本文重点探讨了组合预测的赋权问题,并提出了一种新的赋权方法,利用组合预测理论、统计分析方法、计量经济学、灰色系统理论对我国股市价格的历史数据进行了探讨和分析,采用了多个模型对股价进行组合预测,克服了单一模型的局限性,有效地集结了更多的有用信息。结果表明组合预测模型的预测精度有了明显提高,有效改善了预测结果。同时我们提出的赋权方法与最优加权方法的预测精度相差无几,而计算却简化了,具有较强的实用价值。 本文主要工作在于:一是相对系统的阐述了组合预测的发展,对组合预测的起源和发展作了细致的阐述,包括组合预测的优缺点和将来可能的发展方向。二是提出了一种新的组合预测赋权方法。在实证分析中,我们涉及了三种不同的预测方法,即回归分析方法、灰色预测方法和时间序列预测方法,并把这些方法通过组合预测组合在一起,采取不同的赋权方法,据此我们看到组合预测的功效。它确实提高了预测的精度,同时我们提出的赋权方法和最优组合预测相比,除了精度上稍逊一筹外,在技术上的处理则要简便很多,因而我们的方法可能在实际应用中具有一定优势。三是组合预测尽管应用广泛,但是利用组合预测对我国股票市场进行预测,相关文献还是非常少见的,应该说本文对组合预测的应用进行了一个新的尝试。最后我们对全文进行总结,并指出进一步的研究方向。


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