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《华中科技大学》 2006年
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电力市场期货交易中的模式、电价及风险研究

廉小虎  
【摘要】: 随着我国市场经济的发展,电力市场改革的不断深入,我国将来电能交易将以合约交易为主、现货交易为辅,适时进行期货交易,电能将会成为期货交易品种,因此加强对电力期货理论进行研究也就显得尤为迫切。 本学位论文主要针对电力期货交易的特点和规律,应用系统理论、灰色理论和统计学理论,对电力期货市场的交易模式、期货价格的预测方法展开了深入的讨论,并系统地阐述了我国电力市场风险管理的对策,对电力市场中的期货交易风险进行了定性和定量评估。全文主要创新工作如下: 1、阐述了电力市场的概念和模式,评述了国内外电力市场及其理论的发展历史和研究现状,分析了现有的几种交易模式,构建了一种新的加入期货交易的、期货与现货市场相结合的新型电力商品交易模式。 2、在讨论了多种电价预测方法的基础上,利用灰色理论的思想,提出了一种对GM(1,1)模型的改进方法,建立了改进等维新息GM(1,1)预测模型,通过对实际期货价格进行测试,实验结果显示达到了提高预测精度的目的。 3、尝试将贝叶斯理论应用于电力期货市场电价预测,通过对不同阶次贝叶斯回归预测模型的误差进行计算、比较,确定模型的最佳阶次,再将合适阶次的贝叶斯回归预测模型应用于Nordpool电力期货市场实际价格预测,取得了较满意的效果。 4、在系统介绍我国电力市场中的风险识别、管理对策的基础上,结合电力市场期货交易的风险概念,通过案例对电力市场期货交易中套期保值的避险机理进行研究。并对电力期货市场的风险进行评估,给出了电力市场期货交易风险的数学模型。最后,对本论文的工作做了总结,并提出了有待进一步研究的问题。
【学位授予单位】:华中科技大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:F407.61

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【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 黄仁辉;电力金融市场微观结构理论与实现路径研究[D];华北电力大学(北京);2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 郭书坡;基于灰色马尔科夫链的优化模型及其在茶叶产量预测中的应用[D];兰州大学;2011年
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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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9 钱保孙;;10KV配电网供电可靠性原因分析及解决对策[A];2010年云南电力技术论坛论文集(文摘部分)[C];2010年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 杨莉;基于可持续发展的我国电源结构优化研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 王晓辉;中国产业结构的动态投入产出模型分析[D];哈尔滨工程大学;2010年
3 刘洪斌;节能减排政府责任保障机制研究[D];中国海洋大学;2010年
4 陈非;基于过程信息融合的旋转机械信息(火用)故障诊断研究[D];华中科技大学;2010年
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6 刘宏;镇江市水环境安全评价及风险控制研究[D];江苏大学;2010年
7 任家福;服务商选择与备件备品库存管理研究[D];电子科技大学;2010年
8 文红;欠发达地区森林旅游开发的理论和实证研究[D];中南林业科技大学;2008年
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10 唐丽;湖南南天竹遗传多样性及园林利用评价体系研究[D];中南林业科技大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杜金龙;土地利用变化及其对生态系统服务价值影响研究[D];华中农业大学;2010年
2 朱浩锋;新疆包尔图铜矿床地质地球化学特征及深部预测[D];河南理工大学;2010年
3 乐志军;新朝川矿矿井水分布规律研究与防治对策[D];河南理工大学;2010年
4 田富超;寺河矿西井区3号煤层瓦斯突出预测指标研究[D];河南理工大学;2010年
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6 孟宪宇;我国钢铁业上市公司绩效评价[D];长春理工大学;2010年
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8 邓立凤;逆高斯分布参数的Bayes 估计研究[D];广西师范学院;2010年
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10 王捷;数字图像边缘检测方法的若干改进与应用研究[D];浙江理工大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 黄励岗,陈溪华;公司证券设计理论述评[J];生产力研究;2003年06期
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 虞立戎;中国期货市场的风险控制研究[D];复旦大学;2004年
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4 赖业宁;电力市场稳定性及其风险管理[D];东南大学;2006年
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6 陈为化;基于风险的电力系统静态安全分析与预防控制[D];浙江大学;2007年
7 卞玉君;交易制度、投资者行为和信息对证券价格的影响分析[D];上海交通大学;2006年
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9 杜军;中国期货市场微观结构理论与实证研究[D];华中科技大学;2006年
10 王有元;基于可靠性和风险评估的电力变压器状态维修决策方法研究[D];重庆大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
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【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
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2 田茹;风电出力特性研究及其应用[D];华北电力大学;2013年
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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