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《武汉理工大学》 2010年
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担保公司风险预警管理研究

曹宏杰  
【摘要】:本文综合运用系统论、博弈论分析方法、模型分析法和群体案例分析法等方法,对担保公司的风险预警管理展开了较为系统深入的研究,具体而言,本论文主要结论如下: 首先,从担保公司风险分析的基本理论出发,提出担保公司的风险主要分为有形风险因素和无形风险因素两类,其中有形风险因素包括政策经济环境、制度建设与管理水平、担保公司财务状况、担保从业人员素质、担保合同差异与缺陷等;无形风险因素则包括道德风险因素和行为风险因素;得出了担保公司风险的特点:高风险性、特殊性、双重性、可控性、可追偿性、风险与收益不对称性等。担保风险具有传递性,具体表现为担保公司与被担保企业间的风险突变型传递、担保公司与银行间的风险衰减型传递、担保公司与中介机构间的风险衰减型传递、向担保系统以外的风险突变型传递四类。并且得出了担保公司与被担保企业的博弈模型。 其次,本文提出了由组织机构、目标体系、指标体系、预警技术和策略体系这四个要素组成的担保公司风险预警管理体系,该体系包括预警分析与控制管理两个部分,其中预警分析包括风险监测、风险识别、风险诊断和风险评价四大流程;而控制管理包括组织准备、日常监控和危机管理三大流程;指出担保公司风险预警管理中的预警指标体系和预控措施两个方面具有超前性,风险预警管理运行系统由组织集成、信息集成、资源集成、知识集成等管理单元集成;给出了担保公司风险预警管理组织机构三层次结构,即决策层——风险预警管理委员会,管理层——风险预警管理部门,执行层——风险预警执行部门;得到了担保公司风险预警管理的制度体系:内部控制制度+外部防范制度,内部控制制度主要包括规范风险评价体系,审、保、偿分离制度,内部稽核、离职审计制度和担保限额审批和担保业务报告制度;外部防范制度则包括风险转移机制、外部风险补偿机制、银保风险共担机制和外部监管体系。 再次,本研究提出了对来自被担保企业的风险点、来自银行的风险点、来自政府的风险点、来自担保公司自身的风险点以及来自担保体系的风险点进行有效识别的方法:专家调查法、情景分析法、环境扫描法和筛选-监测-诊断技术等,得到了担保公司的动态风险地图、风险信号标示以及风险点分布特征,根据风险概率的可修正假设、风险状态可测度假设、风险损失最小化假设构建出了风险征兆因素侦测的有效性模型和投入选择模型。 另外,遵循规范性与科学性原则、可操作性原则、预警性原则、灵敏性及显著性原则、成本效益原则、全面性与针对性等原则,本文构建了担保公司的风险预警指标体系,该体系拥有3个一级指标,分别为宏观环境系统指标、被担保公司风险系统指标、企业内部系统指标,7个二级指标,33个三级指标和27个四级指标,并利用德尔菲法得出了各指标的权重,给出了担保公司风险预警阀值的设计方法,及虚警与漏警的处理对策。 最后,根据风险预控的五大原则制定出了风险预控的七大策略:科学识别风险阀、控制关键业务节点,建立自查自纠风险控制机制,搭建风险防范与预警系统,丰富担保业务模式,协同双方的风险预控,持续改进与提升担保公司和预控不可控环境风险;提出了担保公司风险预控的方法:风险控制阀预控和建立风险评估系统,其中,风险控制阀预控包括选用最合适的反担保的措施、实施严密的保后监管两个措施;建立风险评估系统包括企业资质审查判别模型、企业信用等级评估模型、企业合理授信额度确定模型、反担保措施评价模型、担保项目综合风险评价模型等方法。
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