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《武汉理工大学》 2002年
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我国投资银行风险管理的理论与方法研究

李柏洲  
【摘要】: 本文以邓小平理论为指导,以经济学、金融学、管理学和金融工程以及现代企业理论为依托,以西方投资银行制度为参照系,结合我国资本、证券市场建设和投资银行业发展现状,对我国投资银行风险管理的理论与方法进行了全面系统的研究。本研究既包括了投资银行风险管理的基本理论,又包括了对我国投资银行风险管理实践的探索;既阐述了投资银行风险管理的目的、意义,又在考察国内投资银行业风险管理现状、比较借鉴发达国家投资银行风险管理和监管实践,总结国内投资银行业风险管理经验教训的基础上,提出了建立我国投资银行风险管理体系的实现途径,为国内投资银行业和金融证券监管部门开展风险管理提供对策建议。 本文共分十章。第一章绪论,阐述了研究投资银行风险管理的目的、意义,分析了国内外研究现状,介绍了本文的研究内容和方法。 第二章全面介绍了现代金融体系中的投资银行业。投资银行作为证券市场和股份公司发展到特定阶段的产物,是资本市场运行和成熟金融体系中的重要主体;它在开展各类本源业务和创新业务过程中,起到了资本供求的媒介者、金融工具的创新者、资产增值服务者、高效资本市场的构造者、资源配置的优化者和产业结构升级的推动者的主导性作用。由于投资银行经营的金融资产价格的不稳定性以及投资银行高负债经营、制度原因和竞争压力,整个金融体系风险的传染性,使投资银行不可避免地产生了不同于企业和商业银行的各种风险。 第三章首先分析了投资银行风险管理的内涵、风险管理的目标,阐述了风险管理的轴心-风险和收益的相机抉择和风险的识别、衡量、控制和决策的管理程序。详细介绍了资产组合管理理论、资本资产定价理论、套利定价理论、期权定价理论、套期保值理论和综合风险管理理论等风险管理理论工具。对目前在国内外应用成熟的风险管理方法也作了阐述,特别对VAR模型在我国的应用进行了探讨。在此基础上,提出了我国投资银行风险管理的预警与监控体系。 第四章专门对美国、加拿大投资银行业的金融创新和风险管理作了比较考察,在吸取他们制度创新、组织结构创新、业务创新、金融产品创新、风险管理、内容控制等方面的经验的基础上,提出了完善我国投资银行业 武汉理工大学博士学位论文 风险管理的有益启示。 第五章首先阐述了公司治理的基本理论问题,接着分析了美国投资银 行的公司治理结构。在理论分析的基础上,对我国投资银行业公司治理机 制缺陷导致了风险的生成与防范的非均衡格局进行了实证分析,提出了我 国投资银行风险管理创新思路;基于公司治理机制的考虑。 第六、七章重点研究了我国投资银行各项本源业务与创新业务的风险 管理。入世后,我国资本证券市场逐步与国际接轨,我国投资银行业向规 范化、集团化和国际化发展的过程中,应充分利用经济学、管理学、金融 工程研究的新成果,推动我国投资银行业各项业务、产品与风险管理的创 新发展。 第八章研究了我国投资银行的外部监管,对金融监管的理论与实践、 法律、制度体系的建设、完善,在借鉴发达国家金融监管成熟模式的基础 上,结合我国的具体情况,进行了相关探索。 第九章在以上各章研究的基础上,重点探讨了我国役资银行风险管理 的支撑体系,通过对投资银行风险管理的各制约因素的实证分析,提出了 建立我国投资银行风险管理支撑体系的创新思路。 第十章对全文的研究作出了总结,提出了进一步对本专题的研究展望。
【学位授予单位】:武汉理工大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2002
【分类号】:F832.2

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