收藏本站
《武汉理工大学》 2003年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

国有商业银行的信用风险管理研究

陈开方  
【摘要】: 信用风险是金融市场中最古老也是最重要的金融风险形式之一。它是现代社会经济实体(尤其是金融机构)、投资者和消费者面临的重大问题。分析信用风险形成的原因,从而防范信用风险成为现代金融领域需要研究的一个重要课题。 导致银行信用风险的主要原因是经济主体的信用缺失。信用缺失的基础是有限理性和机会主义的存在。通过对信用缺失的经济学分析,笔者认为防范和控制信用风险首先要从根治失信行为开始。而根治失信行为必须从产权着手,必须抓制度建设;必须引入政府规制并辅之以伦理、道德等非正式的约束机制;必须重视信息的建设、管理和应用。 通过与国际先进的商业银行信用风险管理体系对比,并借鉴国际先进商业银行风险管理的经验,提出了理想的风险管理体系必须牢固建立在制度和技术两个平台之上,并将商业银行信用文化建设和外部信用环境建设纳入其中。风险管理的战略、偏好、政策、过程及组织架构均可以认为是风险管理体系制度要素。针对目前国有商业银行风险管理的“软肋”恰恰就在于技术平台的薄弱,介绍了目前国际银行界流行的资产组合管理模型,并进行了分类。指出实现信用风险管理的终极目标——总体权衡风险与收益之间关系的资产组合管理——依然应以“客户评级体系”和“贷款风险分类”构成的二维评级体系为风险识别的重要内容,并从单笔资产的风险识别开始。 出于评价客户信用等级的目的,介绍了信用风险识别最著名的Z模型。针对Z模型的不足,指出应结合实际对客户评级体系进行修正,并提出了客观评级的校正标尺。 根据巴塞尔新资本协议,结合我国国有银行业目前贷款风险分类的现状,指出五级分类需要进一步细化,以便清楚地反映贷款质量的变化过程,真正实现根据贷款质量定价的“优质优价”策略。 除了规范性的定性分析之外,本文还对银行信用风险的预警机制和预测模型进行尝试性的研究。参考Bosman A. Roger提出的预测贷款违约主要先期迹象和指标,综合影响商业银行信用风险预警基本因素,遴选出一些关键指标建立银行单笔贷款信用风险的预测模型,这个模型在商业银行控制信用风险的实际操作中具有一定的参考价值。
【学位授予单位】:武汉理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:F832.33

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 郑杰;个人住房贷款信用风险及管理的研究[D];同济大学;2006年
2 鞠瑛;商业银行个人住房贷款信用风险及管理研究[D];郑州大学;2007年
3 刘婷;巴塞尔新资本协议下我国商业银行信用风险管理研究[D];吉林大学;2008年
4 张洁;信用卡信用风险预警机制的构建与研究[D];首都经济贸易大学;2009年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 唐任伍;论“信用缺失”对中国管理的侵蚀及对策[J];北京师范大学学报(人文社会科学版);2002年01期
2 唐文玉;国外个人信用制度的经验及对中国的启示[J];湖南社会科学;2001年06期
3 牛昂;VALUE AT RISK: 银行风险管理的新方法[J];国际金融研究;1997年04期
4 尹业;当前国际银行业风险管理的动向──兼议《银行业有效监管核心原则》[J];国际金融研究;1997年08期
5 张颖;新技术在信贷风险管理中的应用[J];国际金融研究;1998年02期
6 陈松林;金融风险监测与预警研究[J];经济科学;1997年03期
7 杨胜刚;商业银行风险管理理论述评[J];经济学动态;1998年03期
8 郑红亮;公司治理理论与中国国有企业改革[J];经济研究;1998年10期
9 钟伟,李心丹;现代西方金融体系内在风险性及其防范理论[J];金融研究;1998年08期
10 杨勃;;当前信贷业务风险管理的难点与对策[J];国际金融;2001年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李庆海;;论信用的法律纬度[J];安徽大学法律评论;2006年01期
2 卢太平,杭文娟;投资评价的净现值法分析研究[J];安徽广播电视大学学报;2002年04期
3 项立群;概率方法在一种期权定价中的应用[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2003年02期
4 文太宝;企业信用缺失的治理[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2003年05期
5 余明江;我国金融风险测度方法与控制模型研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2004年04期
6 龙新;;企业征信的法律经济学分析——以企业失信行为惩罚机制为视角[J];安徽商贸职业技术学院学报(社会科学版);2008年03期
7 苗相甫;关于市场经济中道德建设的思考[J];安阳师专学报;1999年03期
8 石小磊;;我国商业银行信用风险问题的法律分析——由美国“次贷危机”想到的[J];安阳师范学院学报;2009年01期
9 雎国余,蓝一;企业目标与国有企业改革[J];北京大学学报(哲学社会科学版);2004年03期
10 罗鹏;;公司债务融资与银行预算软约束研究综述[J];北方经济;2007年06期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 周方召;周正;尹龙;;国有上市公司高管激励与绩效关系研究——来自上海证交所国有上市公司的实证分析[A];2009年度(第七届)中国法经济学论坛论文集[C];2009年
2 夏雅丽;;论入世之际国有企业的社会责任[A];《WTO法与中国论坛》文集——中国法学会世界贸易组织法研究会年会论文集(五)[C];2007年
3 中国农业银行湖北省分行审计处课题组;;农业银行开展风险导向审计的实践与思考[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
4 孙洪强;樊黎明;;基于选择处理权的公允价值计量修正[A];中国会计学会会计基础理论专业委员会2010年专题学术研讨会论文集[C];2010年
5 冯必扬;;正确认识社会风险与风险社会[A];2007年江苏省哲学社会科学界学术大会论文集(下)[C];2007年
6 黄速建;黄群慧;王钦;肖红军;;中国国有企业改革三十年回顾与展望[A];中国企业改革发展三十年[C];2008年
7 黄速建;王钦;;环境约束、需求驱动与适应性选择——中国民营企业治理演进的分析[A];中国企业改革发展三十年[C];2008年
8 金玉芳;董大海;刘瑞明;;消费者品牌信任建立机制的实证研究[A];中国市场学会2006年年会暨第四次全国会员代表大会论文集[C];2006年
9 杨胜刚;丁岚;;中小企业融资支持:现状分析、模式构建与路径选择[A];2004年中国经济特区论坛:科学发展观与中国的发展学术研讨会论文集[C];2004年
10 董昀;;体制转轨与中国经济波动形态的变化[A];2009年全国博士生学术会议论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王岩;职业体育联盟的经济分析[D];上海体育学院;2010年
2 章于芳;后危机时代我国银行接管法律制度研究[D];华东政法大学;2010年
3 刘建勋;我国农村社会信用理念的生成及其法律保障[D];山东大学;2010年
4 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
5 罗经华;金融危机与产业均衡[D];浙江大学;2010年
6 孙钰;基于奇异摄动理论的马尔可夫机制转换波动模型下的期权定价[D];东华大学;2011年
7 朱楠;基于转型风险的中国经济安全机制研究[D];西北大学;2011年
8 廖俭;基于实物期权视角的公司流动性定价研究[D];暨南大学;2011年
9 王书斌;银行系统性风险传染的机制研究[D];暨南大学;2011年
10 肖志兴;我国金融金融危机预警体系的计量分析:基于参数法和非参数法的比较研究[D];暨南大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 周生明;论我国商业银行接管制度的完善[D];山东科技大学;2010年
2 闫万涛;我国商业银行的全面风险管理研究[D];山东科技大学;2010年
3 吴力飞;论股票期权激励制度在我国的应用与发展[D];华东政法大学;2010年
4 曹玉;黑龙江农业信贷风险预警体系研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
5 杨慧;基于一致条件风险度量的二阶段投资组合模型[D];大连理工大学;2010年
6 赵微;卖空下有交易费用的二阶段投资组合问题[D];大连理工大学;2010年
7 陆怡然;中小民营上市公司股权结构与公司绩效关系研究[D];辽宁工程技术大学;2009年
8 王自强;海洋经济监测预警模型研究[D];中国海洋大学;2010年
9 肖剑兰;商业银行信用风险管理[D];湘潭大学;2010年
10 夏崴;我国商业银行中间业务风险管理研究[D];湘潭大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 段善雨;;关于加强我国商业银行信用风险管理的思考[J];北方经济;2007年01期
2 迈克尔·斯塔腾;张明莉;;全面信用报告的价值:美国的经验[J];银行家;2005年11期
3 刘百花;亲周期性与国际政策协调的可行性研究——兼论我国实施BaselⅡ的相关问题[J];财经研究;2003年09期
4 朱小宗,张宗益,耿华丹;现代信用风险度量模型剖析与综合比较分析[J];财经研究;2004年09期
5 刘莉亚;;商业银行个人信贷信用评分模型的构建与应用[J];财经研究;2007年02期
6 邓云胜,刘莉亚;商业银行内部信用评级方法的比较研究[J];当代财经;2004年09期
7 张生;郭晓琛;;我国信用卡信用风险防范机制的完善[J];法制与经济(下半月);2007年12期
8 徐燕;;浅议我国信用卡信用风险的防范[J];法制与社会;2008年20期
9 姜爱林;事前识别:防范房地产抵押贷款风险的有效对策[J];中国房地产;2003年05期
10 鲍钦;韩国信用卡危机及其启示[J];北京市总工会职工大学学报;2004年02期
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 杨军;关于国有商业银行信用风险成因与识别的研究[D];清华大学;2003年
2 方洪全;国有商业银行信用风险评估方法及应用研究[D];电子科技大学;2004年
3 金正茂;现代商业银行信用风险管理技术研究[D];复旦大学;2005年
4 弋涛;信用卡风险管理研究[D];西南财经大学;2006年
5 崔炳文;新巴塞尔协议下中国商业银行信用风险管理研究[D];天津大学;2006年
6 赵刚;商业银行信用卡业务信用风险管理研究[D];华东师范大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张昕;大力发展我国个人住房消费信贷的策略研究[D];首都经济贸易大学;2002年
2 战世吉;个人信用理论与我国个人信用管理体系的构建设想[D];首都经济贸易大学;2002年
3 彭州;基于数据挖掘的个人信用评分系统的分析与设计[D];西南财经大学;2003年
4 汪涛;商业银行信用风险评估模型研究[D];河北工业大学;2002年
5 魏春元;个人信用体系的比较与研究[D];对外经济贸易大学;2003年
6 陈捷;商业银行信用风险度量及管理[D];首都经济贸易大学;2003年
7 车鸣;信用卡消费信贷发展的影响因素分析及对策研究[D];湖南大学;2003年
8 赵伟;商业银行信用风险度量与管理[D];首都经济贸易大学;2004年
9 陈国可;商业银行信用风险管理研究[D];重庆大学;2004年
10 李慧颖;国际电子商务客户信用风险及管理[D];沈阳工业大学;2005年
【二级引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 林胜;我国商业银行住房抵押贷款信用风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前9条
1 马千里;中国商业银行房地产信贷风险管理研究[D];东北财经大学;2010年
2 史蓉娟;中国个人住房抵押贷款信用风险研究[D];西北大学;2011年
3 谢翔;兴业银行个人住房贷款风险管理研究[D];中南大学;2010年
4 肖开贞;基于案例推理的住房抵押贷款信用评分样本偏差纠正研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
5 李晚晴;基于巨灾损失的住房抵押贷款被动违约风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2009年
6 甘军;农行成都市某经营行个人住房贷款风险研究[D];西南财经大学;2009年
7 唐乐;湖南省个人住房消费信贷市场分析及对策研究[D];湖南师范大学;2010年
8 谭首一;我国汽车消费信贷风险的成因及控制策略研究[D];中南大学;2010年
9 杨一锋;商业银行信用风险的Copula-Bayes评估模型[D];重庆大学;2010年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张继焦;信用风险管理 企业发展之本[J];北京工商管理;2001年12期
2 庞建敏;;企业信用管理研究——基于企业的案例分析[J];金融研究;2007年11期
3 赵晶晶;;物流金融理论下商业银行信用风险管理研究[J];金融纵横;2007年03期
4 ;卷首语[J];经济界;2004年05期
5 沈文;西方商业银行如何防范贷款风险[J];河北金融;1997年06期
6 陈忠阳;信用风险量化管理模型发展探析[J];国际金融研究;2000年10期
7 彭钢,原汀;商业银行外汇信用风险管理[J];中国外汇管理;2000年Z1期
8 何启明;论信用经济发展中的风险控制[J];农村金融研究;2002年10期
9 王琼,陈金贤;信用风险定价方法与模型研究[J];现代财经-天津财经学院学报;2002年04期
10 ;媒体话题[J];电器制造商;2002年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李丽;周宗放;赖娟;杨杰;张绍宗;肖磊;;关联担保下母子公司信用风险传染分析[A];第五届(2010)中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2010年
2 蒋益民;;对中国商业银行信用风险压力测试的几点思考[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
3 刘姝威;;信用风险的测量与管理[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
4 刘姝威;;信用风险的测量与管理[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
5 刘文蕊;张目;周宗放;;基于粗糙集和遗传算法的企业集团信用风险识别[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
6 王喜平;闫丽莹;;基于熵权的电力上市公司信用风险模糊评价[A];第19届灰色系统全国会议论文集[C];2010年
7 杨扬;周宗放;;基于科层结构的我国集团上市公司信用风险实证研究[A];第六届(2011)中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2011年
8 李如一;;确定修剪系数的结构方法与具有风险抵押的信用风险的定价[A];管理科学与系统科学研究新进展——第7届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2003年
9 李青;郭昌胜;王绪鹏;沙健;王玉秋;;城乡一体化进程中再生水资源管理体系研究[A];中国环境科学学会2009年学术年会论文集(第三卷)[C];2009年
10 刘树彬;夏伟;董海星;;兴隆庄煤矿推行全面预算控制的实践创新[A];煤炭经济管理新论(第9辑)——第十届中国煤炭经济管理论坛暨2009年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 曾昭才;资本约束下国有银行信用风险管理研究[N];中国城乡金融报;2004年
2 吴红军;农合机构谨防信用风险[N];金融时报;2007年
3 记者 桂雪琴;海外贸易须警惕信用风险[N];中国船舶报;2008年
4 本报记者 闫立良;中国首批信用风险缓释合约5日正式上线[N];证券日报;2010年
5 睢颖;论信用风险的社会控制[N];河北经济日报;2002年
6 记者 韩雪萌;银监会支持信用风险衍生产品创新[N];金融时报;2005年
7 秦媛娜;信用风险按级论价 短融发行利率跳高[N];上海证券报;2007年
8 记者 宋西林;中国信保力助企业“抗寒”[N];中国企业报;2008年
9 南通市对外贸易委员会 郑兴铎;外贸企业信用风险的控制[N];中国财经报;2000年
10 马一兵;国际贸易中对海运信用风险的防范[N];国际商报;2001年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张健;信用风险的度量与管理研究[D];复旦大学;2003年
2 罗长青;信用风险相关性度量模型的构建及其应用研究[D];湖南大学;2012年
3 徐志春;我国商业银行中小企业 信用风险管理研究[D];华中科技大学;2012年
4 顾乾屏;商业银行法人客户信用风险模型研究[D];清华大学;2009年
5 陈泽鹏;新创小型企业间接融资的信用风险评价研究[D];华南理工大学;2011年
6 熊大永;信用风险理论与应用研究[D];复旦大学;2003年
7 王国栋;信用风险参数估计的若干问题研究[D];天津大学;2009年
8 严太华;商业银行银企信用风险分析与管理研究[D];重庆大学;2003年
9 刘小坤;企业债券:信用风险与市场监管研究[D];复旦大学;2005年
10 杨军;关于国有商业银行信用风险成因与识别的研究[D];清华大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈开方;国有商业银行的信用风险管理研究[D];武汉理工大学;2003年
2 涂妍妍;国有商业银行信用风险度量和管理研究[D];华东师范大学;2004年
3 程春凯;商业银行信用风险管理研究[D];武汉理工大学;2003年
4 王志宏;光明乳业股份有限公司信用风险管理研究[D];西安理工大学;2005年
5 王光;信用风险计量方法及我国银行应用的研究[D];厦门大学;2002年
6 吴文静;基于KMV模型的不同地区上市公司信用风险的比较分析[D];浙江工商大学;2010年
7 陈新美;商业银行信用风险管理研究[D];中南林学院;2003年
8 熊枫;中国信用风险管理问题研究[D];华中师范大学;2004年
9 张琴;供应链信用风险控制研究[D];武汉理工大学;2010年
10 邓善科;基于内部评级法(IRB)的我国商业银行客户信息风险测量研究[D];浙江理工大学;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026