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《武汉理工大学》 2005年
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金融创新风险的研究

郑飏飏  
【摘要】:金融创新是金融当局或金融机构为更好地实现金融资产的流动性、安全性和盈利性目标,利用新的观念、新的管理方法以及新的技术,来改变金融体系中基本要素的组合,推出新的工具、新的服务、新的市场、新的制度,创造一个新的高效率的资金营运体系的过程。金融创新风险是金融创新过程中,创新供给主体的创新措施不能顺利实施或创新收益遭到损失的可能性。金融创新风险由设计过程中的风险和金融创新实施过程中的风险这两部分构成,是金融风险在金融创新方面的具体表现。 论文运用宏观经济学的理论分析了金融创新风险的成因,以博弈论和概率论为基础,构建了金融创新风险的博弈模型,对VaR模型进行了分析,提出了金融创新风险的防范体系,并以美国投资银行的案例对金融创新风险的有效监管做了实证分析。论文运用定量与定性相结合的方法,试图从宏观的角度分析金融创新的风险及其监管,以期对完善适合我国国情的金融创新风险的监管机制提供参考。全文总体上分为四个部分: 第一部分,金融创新风险的原理。首先,给出了金融创新的定义,回顾了金融创新的发展历程;其次,分析了金融创新风险,并对金融创新风险进行了分类:此外,还从通货膨胀、金融体系的稳定性、金融监管的有效性三个方面分析了金融创新风险的成因。 第二部分,金融创新风险的模型分析。首先,建立了金融创新风险的博弈模型,即金融监管部门与创新主体的博弈模型,以及金融创新主体之间的期权博弈模型,并对这两个模型进行了均衡策略分析;其次,介绍了金融创新风险的VaR模型,即历史数据模拟模型,指数移动加权平均模型,混合正态模型,ARCH类模型,蒙特卡罗模拟模型这五种主要模型,并以信用风险为例,演示了VaR模型的具体应用。 第三部分,金融创新风险的防范。首先,构建了金融创新风险的防范体系,并分析了防范风险的四种方法,即风险的回避,风险的分散,风险的分摊与转移,风险的预警预控管理;其次,提出了金融创新风险的防范原则:此外,还提出了金融创新风险的防范策略。 第四部分,金融创新风险的实证分析。以美国投资银行金融创新的风险控制为例,介绍了其风险管理机制,并以此为借鉴,提出了我国金融创新风险的监管机制。
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