收藏本站
《武汉理工大学》 2006年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

随机利率下的人寿保险精算模型研究

徐俊  
【摘要】:人寿保险是一种长期性的经济行为,投保期间,政府政策、经济周期等因素都会造成不确定性,即带来一定的风险,因此采用固定利率可能会带来预期与实际之间的较大偏差。人们开始注意到,由于利率的随机性产生的风险,对保险公司来说是相当大的。根据传统的精算原理,由死亡率随机性产生的风险可以通过出售大量的保单来分散。但如果保险公司出售的每张保单采用与实际十分接近的利率,这样利息的风险只单一的存在于保险公司一方,一旦发生,可导致保险公司破产。保险公司为了减少因利率的调整而可能导致的损失,往往在费率计算时将保险中使用的年利率定得较实际为低,这样势必造成投保人增加保费负担,又导致了参加保险人数的减少。从而,减少利率不确定性的更好的办法就是采用随机利率模型。 人寿保险和年金保险是寿险经营的基本形式,本文对这两种保险形式的精算技术进行重点研究,分别建立了随机利率下全离散型以及连续型的人寿保险精算模型。在连续的条件下,把随机利率winner模型进行了推广,建立了在死亡率服从均匀分布下的寿险精算模型,并由此给出两种特殊年金给付的精算现值模型。 本文内容包括五个部分: 第一章是绪论部分,主要阐述了随机利率下的人寿保险精算模型研究的研究背景,研究意义,研究目的和研究方法。 第二章从利息理论的基本原理着手,分析利息的各种定量的度量,利息度量中所涉及的基本原则,常用的度量方法。 第三章比较系统的论述了固定利率下的人寿保险精算基本原理:包括精算现值的基本定义、生存函数的性质、确定年金的几种形式、生命周期表在制定死亡率假设时的重要作用。 第四章分别建立了随机利率下全离散型以及连续型的人寿保险精算模型。全离散的条件下假设利率服从独立同分布的正态模型;连续的条件下,把随机利率winner模型进行了推广,增加了泊松分布模型部分。然后根据人寿保险精算的基本原理,推导出这两种随机利率下生存年金、寿险、均衡纯保费与损失变量、纯保费责任准备金的模型。 第五章针对上一章推出的人寿保险精算模型,列举了实例进行计算。最后探讨了模型在实际运用可能会出现的问题。
【学位授予单位】:武汉理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:F840.6;F224

手机知网App
【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 孙鹏;;保险资金运用的新思路[J];商场现代化;2008年32期
2 张莉;;随机利率下保单组的生存年金精算模型[J];伊犁师范学院学报(自然科学版);2011年03期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 贾长青;随机利率下的家庭联合寿险精算模型研究[D];哈尔滨工程大学;2011年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 郎艳怀,冯恩民;随机利率下综合人寿保险模型[J];大连理工大学学报;2001年05期
2 何文炯,蒋庆荣;随机利率下的增额寿险[J];高校应用数学学报A辑(中文版);1998年02期
3 成世学,严颖,,程侃;保险精算方法(Ⅰ)[J];数理统计与管理;1996年04期
4 郎艳怀,冯恩民,刘晓华;具有储蓄功能的养老保险精算模型[J];数学的实践与认识;2001年06期
5 刘凌云,汪荣明;一类随机利率下的增额寿险模型[J];应用概率统计;2001年03期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈芳;王丽霞;;带有随机利率的复合Poisson-Geometric过程的破产问题[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2008年01期
2 赵伟;武力兵;沙秋夫;;随机利率下的连续型终身增额寿险[J];辽宁科技大学学报;2008年06期
3 赵伟;;随机利率下的连续型线性增额寿险[J];辽宁科技大学学报;2011年03期
4 林瑞祥,傅铅生;r-p双参数保险模型[J];商业研究;2004年17期
5 王丽燕,柳扬;随机利率下的准备金与寿险风险分析[J];大连大学学报;2003年04期
6 魏静;王永茂;;随机利率下全连续式增额寿险模型的责任准备金[J];燕山大学学报;2006年02期
7 林建华,龙江,冯敬海;随机利率下的净保费责任准备金[J];大连理工大学学报;2004年06期
8 王丽燕;赵晶;杨德礼;;随机利率下的联合保险[J];大连理工大学学报;2007年06期
9 王丽燕;郝亚丽;张海娇;杨德礼;;随机利率下增额两全保险[J];大连理工大学学报;2010年05期
10 陈文;;收益力服从维纳过程的社会养老保险精算模型[J];四川文理学院学报;2009年05期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 赵霞;;基于随机利率建模的一类最优期权定价问题[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
2 郎艳怀;;随机利率下的寿险模型研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 郎艳怀;保险精算理论及应用研究[D];大连理工大学;2002年
2 何文炯;风险理论中的若干随机模型及其应用[D];浙江大学;2001年
3 梁晓蓓;一类组合养老保险模式及其风险管理控制[D];东华大学;2005年
4 陈旭晖;寿险公司资产配置问题研究[D];对外经济贸易大学;2007年
5 黄志勇;非传统寿险精算研究[D];厦门大学;2008年
6 李丹;中国养老金隐性债务偿付机制研究[D];复旦大学;2009年
7 尚勤;死亡率关联债券的定价模型与实证研究[D];大连理工大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 鲍强;中国农业自然灾害保险研究[D];浙江大学;2010年
2 陈琳;带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价分析[D];暨南大学;2011年
3 郭航;随机利率下新型农村社会养老保险基金平衡的精算分析[D];四川农业大学;2011年
4 李沃源;随机利率下的寿险精算模型的建立与分析[D];哈尔滨工业大学;2010年
5 贠小青;泊松风险模型及其推广模型的破产概率的研究[D];燕山大学;2010年
6 袁敏英;可信性空间上寿险精算模型[D];河北大学;2011年
7 何欣;中国基本养老保险隐性债务水平的精算测定[D];西南财经大学;2011年
8 贾长青;随机利率下的家庭联合寿险精算模型研究[D];哈尔滨工程大学;2011年
9 陈渠;随机利率下的联合寿险模型研究[D];长沙理工大学;2012年
10 薛欣;随机利率下的线性增额寿险研究[D];山东科技大学;2003年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨静平,吴岚;关于n年期寿险的极限分布(英文)[J];北京大学学报(自然科学版);1997年05期
2 魏静;王永茂;;随机利率下全连续式增额寿险模型的责任准备金[J];燕山大学学报;2006年02期
3 王丽燕;赵晶;杨德礼;;随机利率下的联合保险[J];大连理工大学学报;2007年06期
4 王丽燕;郝亚丽;张海娇;杨德礼;;随机利率下增额两全保险[J];大连理工大学学报;2010年05期
5 王丽燕;冯恩民;;一种家庭联合保险的双随机模型[J];工程数学学报;2003年08期
6 魏力仁,刘裔宏;准备金与寿险风险分析[J];系统工程;1993年01期
7 王志忠,刘裔宏;多维寿险问题研究[J];系统工程;1996年06期
8 东明;;随机利率下的联合寿险精算模型[J];系统工程;2006年04期
9 明杰秀;李波;;一种单亲家庭联合保险的精算模型[J];高等函授学报(自然科学版);2008年04期
10 李智明;;Gamma分布与其它分布的若干定理[J];大学数学;2010年03期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 郎艳怀;保险精算理论及应用研究[D];大连理工大学;2002年
2 王丽燕;随机利率下的寿险精算理论与方法的研究[D];大连理工大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 陈文;投资对社会保险影响的研究[D];电子科技大学;2007年
2 庄维;随机利率下的联合寿险精算模型[D];华东师范大学;2007年
3 郭芳;随机利率下的寿险精算模型研究[D];北京交通大学;2008年
4 顾筱珉;一类随机利率下的年金精算[D];上海交通大学;2009年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 杨玲;我国保险资金投资渠道研究[D];首都经济贸易大学;2010年
2 崔楠;保险资金运用法律规制研究[D];吉林大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 何文炯,蒋庆荣;随机利率下的增额寿险[J];高校应用数学学报A辑(中文版);1998年02期
2 田吉山,刘裔宏;随机利率条件下的寿险模型[J];经济数学;2000年01期
3 冯士雍,黄向阳;保险统计的基本原理和方法(Ⅰ)[J];数理统计与管理;1995年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李浩;侯为波;;一类随机利率的精算现值模型研究[J];淮北煤炭师范学院学报(自然科学版);2009年03期
2 苏拥英;王达布希拉图;;随机利率下全能寿险的一类精算模型[J];广州大学学报(自然科学版);2008年04期
3 刘家军;黄少杰;;随机利率下寿险定价风险的VAR分析[J];汕头大学学报(自然科学版);2010年01期
4 郭芳;陈蕾;赵新暖;;随机利率理论下的定期寿险[J];金融经济;2008年12期
5 王丽燕;郝亚丽;张海娇;杨德礼;;随机利率下增额两全保险[J];大连理工大学学报;2010年05期
6 信恒占;;随机利率下的连续型增额寿险精算研究[J];统计与决策;2010年07期
7 吴晓蕊;薛红;王卫星;;分数布朗运动下的寿险模型[J];佳木斯大学学报(自然科学版);2010年02期
8 林慧;周永勇;;随机利率下异质保单组合的风险精算评估[J];统计与决策;2008年09期
9 吴金文,杨静平,周俊;随机利率寿险模型[J];经济数学;2001年03期
10 ;2008中国最受信赖的保险公司[J];大众理财顾问;2009年06期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 郎艳怀;;随机利率下的寿险模型研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
2 申卉;;一名普通老百姓看保险[A];一个行业 一种观念——北京保险业“纪念改革开放30周年”获奖征文集[C];2009年
3 安琪;王传玉;贺明田;;受控随机利率下的准备金研究[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
4 杜鹃;;长寿风险对年金产品的偿付压力分析[A];改革开放三十年:保险、金融与经济发展的经验和挑战——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2008[C];2008年
5 郎艳怀;;二人零和对策下的最优人寿保险模型[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年
6 周从禹;戴建生;张立军;;96例人寿保险理赔案件鉴定分析[A];江苏省法院系统第七届法庭科学学术交流会论文集[C];2003年
7 杨延昌;;论我国保险信用体系的建立与法律保障机制的完善[A];中国商法年刊第二卷(2002)[C];2002年
8 方友林;;保险公司的全面风险管理:来自金融危机的教训和启示[A];中国保险学会首届学术年会论文集[C];2009年
9 赵一平;连锦泉;;我国产险市场竞争模型研究[A];华东地区保险理论研讨会论文汇编[C];2004年
10 方贤明;;论保险业整体形象建设[A];2004年上海市保险学会年会论文集——暨上海市保险学会成立20周年和《上海保险》创刊20周年纪念[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 何四炎;人寿保险解决人生的问题[N];中国保险报;2009年
2 丛林;中德安联保险公司来锡考察[N];无锡日报;2008年
3 王峰雪;身体有问题,就不能投保人寿保险吗?[N];中国保险报;2010年
4 记者 扎西;新华人寿保险落户我州[N];黄南报;2008年
5 本报记者 江帆;人寿保险直销 市场能有多大[N];经济日报;2005年
6 本报记者 胡希伟;新华人寿保险辽源中心支公司举行开业庆典[N];辽源日报;2009年
7 陈婷;先为谁买保险[N];山西日报;2004年
8 本报记者 殷陆君 实习生 郭筱淳;君龙人寿保险有限公司正式成立[N];经济日报;2008年
9 王智;集中精力做好保险核心业务[N];经济日报;2006年
10 胡立彪;人寿保险被指责四大霸气[N];中国质量报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王丽燕;随机利率下的寿险精算理论与方法的研究[D];大连理工大学;2004年
2 王修文;商业养老保险定价的风险因素与精算模型研究[D];华东师范大学;2011年
3 陈旭晖;寿险公司资产配置问题研究[D];对外经济贸易大学;2007年
4 黄志勇;非传统寿险精算研究[D];厦门大学;2008年
5 王建伟;基于控制论的保险公司资产负债管理研究[D];湖南大学;2006年
6 张芳洁;保险业发展的路径—影响要素—绩效研究[D];天津大学;2004年
7 邵学清;对机动车辆保险BMS的研究[D];中国人民大学;2004年
8 程大友;保险公司管理有效性评价研究[D];哈尔滨工业大学;2009年
9 李芳;论开放环境对中国保险监管法律制度构建的影响[D];吉林大学;2007年
10 曹小艳;金融服务核算的若干理论与实践问题研究[D];厦门大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 徐俊;随机利率下的人寿保险精算模型研究[D];武汉理工大学;2006年
2 谢杰华;随机利率下生存年金理论的研究[D];大连理工大学;2006年
3 任勇;随机利率下的寿险精算模型研究[D];山东科技大学;2008年
4 信恒占;随机利率下的连续型增额寿险精算研究[D];河南大学;2009年
5 范修宇;随机利率下的保险精算模型[D];大连理工大学;2005年
6 庄维;随机利率下的联合寿险精算模型[D];华东师范大学;2007年
7 张潇怡;基于随机利率和死力的投资型寿险精算研究[D];北方工业大学;2012年
8 苏拥英;全能寿险产品的精算风险模型[D];广州大学;2008年
9 郭芳;随机利率下的寿险精算模型研究[D];北京交通大学;2008年
10 潘俊;随机利率模型下寿险准备金的Monte Carlo分析[D];湖南大学;2006年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026