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《武汉理工大学》 2007年
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汇率影响因素的数量关系研究

朱红增  
【摘要】: 有关汇率的研究问题一直是宏观经济领域的热点问题。一段时期以来,人民币汇率问题一再成为各国政府和国际学术界广泛关注的焦点。不同时期主流观点也不尽相同,不论是升值论还是贬值论都要涉及到这样的问题;人民币究竟该不该升值,究竟什么样的汇率水平才是符合中国宏观经济发展需要的水平?而我国现行的汇率水平究竟是否是均衡合理的?本文试图选用人民币的均衡汇率为判断的参考标准,在前人研究的基础上,结合现代经济理论及当前实际,应用计量经济方法来找到这个问题的答案。 本文简单的介绍了国内外关于均衡汇率理论的研究状况,详细阐述和区分了关于汇率的几个容易混淆的基本概念,系统研究了与汇率相关的经济理论,为分析汇率主要影响因素与均衡汇率的关系奠定了经济理论基础。然后本文采用IFS提供的统计数据,从短期和长期两个方面对几个主要的汇率影响因素与人民币实际均衡汇率的数量关系进行了定量分析研究,通过构建多元时序和滞后协整混合模型对人民币均衡汇率的走势进行了探索性预测。论文的主要内容如下; 1)概述了国内外关于均衡汇率理论的研究状况,系统研究了关于汇率的经济理论,分析了几个主要的汇率影响因素,为定量分析汇率影响因素对均衡汇率的关系奠定了经济理论基础。 2)采用IFS提供的统计数据,运用多个计量经济模型,从短期方面分析验证了几个主要汇率影响因素对人民币实际均衡汇率的动态影响效果。在分析过程中主要采用的方法有;基于向量自回归VAR模型的脉冲响应函数、方差分解模型和Granger因果检验,分析了几个主要汇率影响因素对人民币实际均衡汇率的动态影响效果,得到各影响因素在不同时期对REER的影响力度和方向。 3)在协整理论的基础上,提出了反映不同时期变量序列间长期关系的滞后协整的概念,就滞后协整的估计和检验做了初步的研究。在分析和计算过程中使用ADF检验对各变量时序进行平稳性检验、然后再对通过ADF检验的变量进行Johansen检验、并运用滞后协整方法,分析了几个主要汇率影响因素与人民币实际均衡汇率的长期关系,建立了反映变量之间长期关系的滞后协整方程。 4)将时序分析、滞后分析、滞后协整分析进行有机整合,建立了多元时序和滞后协整混合模型对人民币实际均衡汇率进行探索性预测,分析。
【学位授予单位】:武汉理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F830.7;F224

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