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我国商业银行操作风险理论与实证研究

费伦苏  
【摘要】: 近年来,各类操作风险事件频发充分暴露出中国商业银行在操作风险管理方面面临的严峻考验。而国内商业银行实务界在这方面的实践经验还比较缺乏,许多理论学者对操作风险的研究也大多拘泥于巴塞尔新资本协议中关于操作风险的阐述。在这一背景下,对我国商业银行所发生操作风险的具体实际原因及其传导过程进行深入分析,运用实证分析找出我国商业银行操作风险的各种特征,阐述对我国商业银行加强操作风险管理的对策建议对提高我国商业银行的操作风险管理水平具有重要理论价值与现实意义。 本文沿着商业银行操作风险的内涵——影响因素——识别与评估——传导——资本计量——实证分析——预警与全面管理机制这一逻辑主线,运用委托代理理论、行为金融理论、全面风险管理理论等研究成果,剖析了商业银行操作风险的传导载体与路径、揭示了我国商业银行操作风险的统计特征,构建了商业银行操作风险的预警指标体系,提出了基于风险传导的商业银行全业务流程操作风险管理机制。全文具体框架如下: 第1章分析了研究商业银行操作风险的目的与意义,深入阐述了国内外不同学者关于商业银行操作风险的研究,在此基础上提出了相关研究的不足,并提出了作者的研究方向和研究思路;第2章从委托代理理论与行为金融理论的角度对商业银行操作风险的成因进行了剖析,并介绍了商业银行操作风险管理的新理念——商业银行全面风险管理理论;第3章介绍与总结了国内外诸多机构与学者对操作风险的内涵界定,阐述了商业银行操作风险的一般特征与主要影响因素;第4章阐述了商业银行操作风险的识别方法、识别途径及其评估要素与方法;第5章论述了商业银行操作风险传导的传导载体与传导路径,并对商业银行操作风险传导过程中产生的各种效应进行分析;第6章阐述了商业银行操作风险的计量方法,包括基本指标法、标准法、内部衡量法、损失分布法、记分卡法等;第7章以2000-2006国内商业银行发生的操作风险案件为基础实证分析了我国商业银行操作风险的统计特征,估算出了国内商业银行抵御操作风险所需的资本额度;第8章研究了商业银行操作风险的定性与定量预警指标,并分别从公司治理与内部控制、人员、技术、业务流程、风险转嫁等角度分析了商业银行操作风险的全面管理机制;第9章为全文总结与研究展望。


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