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《华中农业大学》 2018年
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国际价格对国内原料奶价格的传递效应研究

严哲人  
【摘要】:奶业是农业经济领域的朝阳产业,也是民生健康领域的重要内容。随着农业市场开放程度的提高,我国乳品贸易迅速增长而且长期处于净进口状态,这给国内奶业尤其是原料奶行业的发展带来了严重挑战。近年来国内外原料奶市场价格波动频繁并且十分剧烈,致使国内原料奶市场多次陷入低迷,发展明显受到制约。因此,理清国内外原料奶的价格传递关系,对缓解国内原料奶市场因价格异常波动带来的损失、规避市场潜在风险、维护行业健康稳定以及促进整个社会经济发展都具有重要现实意义。基于此,本文通过对国内外原料奶市场发展现状的分析,用客观事实描述进口冲击对国内原料奶市场的影响;同时,本文通过对国内外原料奶价格走势及波动特征的分析,发现国内外原料奶市场价格具有先升后降的共同趋势以及相似的波动特征;于是,本文继续运用滚动协整分析法和BEKK-GARCH模型依次从均值溢出、波动溢出两个层面探讨了2008—2016年国内外原料奶市场之间的价格传递效应。实证研究表明国内外原料奶市场价格具有明显的传递效应,价格信号主要沿“国际到国内”进行单方向均值传递,国际原料奶价格每变动1%,国内原料奶价格则同方向变动0.27%。同时,国际原料奶市场也会依托贸易路径对国内市场产生价格波动传递,在一定时期内,国际价格波动会加剧国内价格波动,并对其造成较大的方差时变性冲击和波动持续性影响。然而,国际原料奶市场对国内市场的价格传递效应具有明显的阶段差异性与时变性特征,国内奶源发展形势与乳品进口贸易态势都会对国际价格传递效应强度产生影响。为此,本文提出相应的对策建议,从而综合应对来自国际市场的价格冲击影响。本文主要有以下创新点:(1)本文以原料奶市场为例,在进口冲击的背景下从溢出效应层面探究国际原料奶市场对国内市场的价格传递效应,在研究视角方面具有新意;(2)本文采用的滚动协整分析法是一种探讨变量间协整关系随时间变化的统计技术,能更大程度地提取数据信息,提升检验结果的有效性,进而描述国内外原料奶价格之间均值传递关系的时变全貌,该模型方法具有一定新意;(3)由于现有相关研究仍以价格均值溢出效应为主,本文继续运用BEKK-GARCH模型在同一理论框架内考察国际原料奶市场价格对国内市场的波动传递效应,从而使本文的研究内容更具新意。
【学位授予单位】:华中农业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:F426.82

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