收藏本站
《湘潭大学》 2010年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

复合二项风险模型的红利策略

张又才  
【摘要】:在这篇文章里我们讨论两个问题。 我们考虑的第一个问题是对复合二项模型进行改进,即考虑保险公司利用盈余能获得一个随机的投资收益,并假设保险公司是一个上市公司,按照一定规则给股东分红。这个分红规则叙述如下:每当盈余超过一个给定的正整数b,保险公司就把超出b以上的盈余作为红利支付给股东。我们找到了破产之前第一次分配的红利和全部红利的期望值所满足的线性方程组(第一次红利是指盈余过程第一次超过b而产生的红利)。并且得到了这些方程组的解。我们还获得了破产之前第一次分配的红利的分布,以及红利分配次数的分布和破产之前全部红利的的分布。 本文讨论的第二个问题是在盈余具有常数利率的复合二项风险模型中引进-个周期性地分配红利的策略后的红利问题.在这个模型中红利的支付只可能在一些给定的周期性出现的时点.我们认为这种支付红利的策略更为贴近现时.另外,本文中的红利的支付不仅仅依赖于红利边界,而且也依赖于盈条的某个函数,这个函数可由保险公司灵活设计,因此这个策略是一个广泛意义上的策略,具有一定灵活性,它可以是红利边界策略,band策略等.我们对这个模型主要分析破产前红利期望现值的计算问题,我们也讨论破产前红利现值的任意阶矩.
【学位授予单位】:湘潭大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F224;F840

手机知网App
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李适君;明瑞星;黄龙生;;门槛策略下双复合Poisson风险过程的Gerber-Shiu函数[J];江西师范大学学报(自然科学版);2011年01期
2 赵金娥;王贵红;龙瑶;崔向照;;线性红利下带干扰的复合Poisson风险模型[J];重庆理工大学学报(自然科学版);2010年03期
3 ;Dividend Maximization when Cash Reserves Follow a Jump-diffusion Process[J];Communications in Mathematical Research;2009年02期
4 杨珠;霍振宇;;新业务控制下的最大化指数效用(英文)[J];工程数学学报;2010年03期
5 杨步青,叶中行;保险公司的最优再保险和红利分配[J];系统工程;2000年06期
6 刘再明;李曼曼;张炜;;随机保费下带红利的期望贴现惩罚函数[J];系统工程;2008年07期
7 杨文权;;带利率与红利边界的风险模型的破产概率的上界[J];湖北民族学院学报(自然科学版);2010年02期
8 ;Optimal dynamic excess-of-loss reinsurance and multidimensional portfolio selection[J];Science China(Mathematics);2010年07期
9 周勇;候震梅;刘三阳;;基于内部竞争的保险公司的风险管理[J];经济数学;2005年04期
10 徐林;姚定俊;;具有随机投资收益的离散风险模型的最优红利分配[J];经济数学;2008年04期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 ;Optimal Dividend and Capital Injection of the Insurance Company with Proportional Reinsurance Policy[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 郁一彬;马氏环境或Copula相依下的精算模型[D];浙江大学;2011年
2 危佳钦;马尔科夫机制转换模型下的最优分红策略[D];华东师范大学;2011年
3 周勇;不完全信息下企业投资、分红决策若干问题研究[D];西安电子科技大学;2005年
4 谭激扬;离散时间的红利模型及Markov链转移概率在其中的应用[D];湖南师范大学;2007年
5 徐林;具有随机投资收益的风险模型下若干破产问题的研究[D];华东师范大学;2008年
6 李丽丽;关于两类公司的红利分配与破产问题的研究[D];大连理工大学;2008年
7 王春伟;几类风险模型的破产理论及分红问题的研究[D];曲阜师范大学;2009年
8 柏立华;随机控制理论在金融和保险中的应用[D];南开大学;2009年
9 张鑫;马氏调节过程在保险与金融中的应用[D];南开大学;2009年
10 黄涛;随机模糊环境下的破产风险模型[D];天津大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴辉;带红利策略的复合二项风险模型的红利及破产问题研究[D];湘潭大学;2010年
2 王文元;带税风险模型的研究[D];江西师范大学;2010年
3 张丽萍;带分红交易费和交易税的最优分红问题[D];曲阜师范大学;2011年
4 杨涛;带线性红利边界的风险模型[D];曲阜师范大学;2011年
5 尹艳艳;一类带扰动经典模型的最优分红问题[D];曲阜师范大学;2011年
6 赵飞;带有混杂分红的一类更新风险模型的破产问题[D];曲阜师范大学;2011年
7 范艳荣;风险模型中混杂分红策略的探究[D];曲阜师范大学;2011年
8 李适君;门槛分红策略下带两类索赔风险过程模型的研究[D];江西师范大学;2011年
9 龚海院;带相依布朗运动风险模型的最优投资比例问题研究[D];江西师范大学;2011年
10 王莹;带分红的复合Pascal模型及引文网模型的相关结果[D];南京航空航天大学;2009年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 江五元,武坤,任小华;带红利线的双复合Poisson过程风险模型的破产概率[J];经济数学;2005年03期
2 唐耀宗;金朝嵩;;有红利美式看跌期权定价的Crank-Nicolson有限差分法[J];经济数学;2006年04期
3 孙玉东;薛红;;分数型欧式期权定价模型[J];纺织高校基础科学学报;2009年02期
4 马路安;金凌辉;郭丽莎;;具有稀释效应的连续支付红利的欧式认股权证的定价模型[J];甘肃联合大学学报(自然科学版);2007年01期
5 易艳春;;差分法在有交易费和红利支付的股票期权定价中的应用[J];商场现代化;2008年21期
6 唐耀宗;金朝嵩;;有红利美式看跌期权定价树图模型的自适应性改进[J];经济数学;2009年01期
7 郭兴进;张怀涛;李旭伟;;一类带红利线的多险种风险模型的相关结果[J];安阳师范学院学报;2009年05期
8 孔繁亮;孔祥冰;;鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用[J];数学理论与应用;2011年02期
9 邓浏睿;刘韶跃;李丙中;;分数次布朗运动环境中的有交易成本的上限型买权的期权定价[J];经济数学;2006年02期
10 于艳娜;孔繁亮;;在分数Brown运动环境下具有红利支付期权定价的鞅分析[J];哈尔滨理工大学学报;2010年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李中英;;可持续发展视角下我省人口红利浅析[A];2011年浙江省社会学学会年会论文集[C];2011年
2 彭希哲;;把握人口红利的中国特色,为中国的可持续发展创造良好的环境(英文)[A];北京论坛(2007)文明的和谐与共同繁荣——人类文明的多元发展模式:“人口发展的多元模式与健康保障”人口分论坛论文或摘要集[C];2007年
3 吕品;林芳;;中国“人口红利”的经济增长效应研究——基于储蓄和劳动力供给的实证分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
4 陈明镜;;公允价值会计体系下不同分红方式的风险特征[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷2)[C];2010年
5 徐娜;赵明清;赵晟珂;;线性红利界限下的复合Poisson风险模型[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
6 叶文振;;“人口红利”与我国人口政策[A];老龄问题研究论文集(十二)——积极老龄化研究之四——老年人与发展[C];2008年
7 李淑娟;费为银;牛艳;陈超;;通胀与红利支付对最优消费投资的影响分析[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
8 蔡昉;;人口转变、人口红利与经济增长可持续性——兼论充分就业如何促进经济增长[A];中国金融论坛(2005)[C];2005年
9 陈友华;;人口转变过程中的人口红利与人口负债:概念、由来与意义[A];2006年江苏省哲学社会科学界学术大会论文集(下)[C];2006年
10 陈超;费为银;李淑娟;牛艳;;考虑红利的最优消费-闲暇投资组合和退休问题研究[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 京季;我省“人口红利期”仍在持续[N];青海日报;2009年
2 本报记者 易非;长盛量化红利基金成立[N];中国证券报;2009年
3 本报记者 董娟;分享大三通红利 大陆企业明年入台[N];中国经营报;2008年
4 蔡昉;中国的另一半人口红利[N];经济观察报;2010年
5 张升 刘雷 南开大学经济学院;中国“人口红利”时代终结?[N];中国人口报;2010年
6 记者 陈汉辞;“高校央企”明年起须缴5%“红利”[N];第一财经日报;2010年
7 韩洁 徐蕊;央企“红利”上缴比例提升,范围扩大[N];中国会计报;2010年
8 本报记者 郎朗;政策红利再来:保障房成家电新故事[N];21世纪经济报道;2011年
9 本报记者 王敏;产业转移和深化教育:创造第二次人口红利[N];中国企业报;2011年
10 方莉;力推入“云” 分享“信息化红利”[N];江苏科技报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 姚引妹;中国人口年龄结构变动的经济效应研究[D];浙江大学;2010年
2 谭激扬;离散时间的红利模型及Markov链转移概率在其中的应用[D];湖南师范大学;2007年
3 李魁;人口年龄结构变动与经济增长[D];武汉大学;2010年
4 Muhammad Saeed;[D];北京邮电大学;2012年
5 李曼曼;带约束的Lévy过程风险控制理论及其应用[D];中南大学;2010年
6 曾祥旭;低生育水平下中国经济增长的可持续性研究[D];西南财经大学;2011年
7 李小平;国家政策在民族地区的波尾效应和红利现象研究[D];云南大学;2012年
8 刘士杰;人口转变对经济增长的影响机制研究[D];南开大学;2010年
9 包玉香;人口老龄化对区域经济发展的影响研究[D];山东师范大学;2010年
10 刘魁;中国市场衍生产品定价研究[D];浙江大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张又才;复合二项风险模型的红利策略[D];湘潭大学;2010年
2 吴辉;带红利策略的复合二项风险模型的红利及破产问题研究[D];湘潭大学;2010年
3 罗先凤;推广的离散时间风险模型的红利及破产问题的研究[D];湘潭大学;2010年
4 肖烨;山东省人口红利的时空变化及对经济发展的影响研究[D];山东师范大学;2010年
5 王亚琛;“人口红利”衰退与地方政府对策研究[D];云南大学;2012年
6 周洋;我国低生育水平下的人口红利研究[D];西南财经大学;2012年
7 孙超;人口结构视角下的“人口红利”效应分析[D];北京交通大学;2011年
8 张洪波;广东省区域经济结构调整的红利效应分析[D];华南理工大学;2011年
9 刘亮;人口红利对国民经济影响的实证研究[D];重庆工商大学;2011年
10 郭晗;人口红利变化对中国经济增长影响研究[D];西北大学;2012年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026