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《湖南大学》 2010年
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信用评分理论与应用研究

刘弢  
【摘要】:市场的本质是交换,市场经济环境中一个最显著的特征就是交易双方对彼此承诺的信任,在交易双方进行博弈的过程中由于牵涉到交易成本、信息不对称等问题,因此很容易导致具有信息优势的一方通过违约获得不当得利从而引发道德风险,也容易造成处于信息劣势的一方的逆向选择行为。如果这种现象比较严重,市场秩序将被严重扰乱,最终结果是交易无法正常进行,经济发展更无从谈起。 现代市场经济条件下信用是契约履行的保障,市场经济的信用问题主要表现为市场经济的契约执行问题。市场信用关系主要是靠契约来维系,而契约的不完全性和不完善的信用约束机制是导致契约执行过程中违约风险的充分条件。要解决契约不完全的问题必须从契约关系内部和外部同时着手,一方面通过成本最小化的途径和方法准确掌握和度量对方的履约意愿和能力,另一方面设计开发能最大限度约束和控制信用风险的有效技术工具,建立符合市场经济发展要求的信用监督管理体系。 信用本质上表现为一种博弈均衡,信用行为策略的演化就是在内外部条件的冲击下均衡的打破和重建过程。通过加入惩罚成本、法律规章制度、发现监督机制等第三方约束条件可以证明通过加大失信主体的违约成本,增进各方利益的一致性,可以促使博弈中的各方最终选择守信策略。信用评分正是这样一种对于日常经济交往博弈过程中的第三方非强制性的“软”约束。 本文拟从契约、信用、博弈理论的演进路线和有机联系出发,深入分析三者的关系和作用机理,探寻影响契约履行和博弈策略的内外部因素,研究信用关系的一次性博弈过渡到重复博弈过程中外在约束条件的改变对博弈策略结果的影响,并证明信用评分作为一种第三方约束机制可以有效预测信用行为、加大违约失信成本、监督和防范信用风险从而在全社会建立起良好的信用关系。然后阐述信用评分的基本原理、度量因素与应用范围,并将其应用到政府监管领域,将评分对象拓展到个体工商户我国这一特定的经济活动主体;结合从“湖南省信用信息系统”中获取的个体工商户数据,尝试运用各种不同的方法建立一种有实际应用价值的“定制化”个体工商户信用评分模型,同时对不同结果的精确度及优缺点进行分析;最终设计制作出个体工商户信用评分卡,为我国工商行政监管部门更精确有效的预测特定个体工商户的信用风险、提早采取相关监管措施加以防范并建立一套完善的守信激励与失信惩戒机制提供决策参考依据。最后则对全文内容进行总结归纳,对今后的研究方向和发展趋势进行展望。 目前针对信用评分理论及方法尤其是信用评分对契约执行和博弈策略的作用机理及开发针对我国个体工商户信用评分模型方面的系统、全面的研究还不多见,因此本论文既是一项具有一定创新性的理论研究工作,又是一项现实服务性极强的研究。研究过程中有许多难题需要采取创新性的思维方法才能得以解决。以往的信用评分大多服务于信用交易中的授信方或征信中介机构衡量特定交易对象的资信状况及还款能力这一目标,侧重于个人经济交往中的信用行为特征变量,我国目前的信用评分模型的运用也主要集中在商业银行信用产品违约风险预测及征信中介机构接受客户委托对被征信人的信用状况进行评分,出于政府监管的目的对特定监管对象进行的信用评分研究不多,本论文将这方面进行一些有益的尝试。 在可获取的相应数据的基础上如何选择高效适用的评分方法是信用评分的关键,也是信用评分是否公正合理的最终评判标准和难点所在。本文尝试运用“湖南省信用信息系统”中所提供的某地区个体工商户注册登记与日常监管信息,在大量数据筛选预处理的基础上分别运用统计学与非统计学方法进行比较,结果发现统计学方法当中Logistic回归的稳定性与精确性、适用性等方面都较为理想,非统计学方法中人工智能的前沿方法SVM则更有优势,适合广泛应用。在确定了精确度最高的个体工商户信用评分模型后通过对检验样本的分析,其区分度达到令人满意的要求,表明模型具有较好的应用价值。最后得到了一个能有效地对个体工商户的信用状态进行区分的信用评分卡。该评分卡还可用于对个体工商户的日常监管,从而可以克服目前实践工作中监管标准不统一的问题,其研究成果对加强针对我国这一数量最大的经济活动主体的分类监管也有着重要意义。
【学位授予单位】:湖南大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F830;F224

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