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期限错配下银行短期流动性风险研究

赵倩  
【摘要】:期限错配下银行的短期流动性风险不仅仅关系到商业银行自身的发展,还会影响到投资者的利益,更会影响到一国经济的持续稳定和发展。伴随着金融危机的爆发频率加快、破坏力加深、波及的范围更加广,对期限错配下商业银行的短期流动性风险的监管日渐严格,银行资产负债期限错配所导致的短期流动性风险日渐成为了学术界研究的焦点。本文将深入研究期限错配下商业银行潜在的短期流动性风险。已有的文献大多采用流动性比率、流动性缺口率等静态指标测度期限错配下商业银行的短期流动性风险。而本文从动态视角出发,借助商业银行一个月内到期资产负债数据,运用动态流动性缺口模型,从到期资产违约渠道和银行声誉风险渠道分析商业银行短期流动性需求与供给,测量一个月内流动性需求与流动性供给状况,估算出商业银行短期资金错配缺口,进而对商业银行短期流动性风险进行测度。测度结果显示,我国商业银行短期流动性风险在2008年迅速上升,之后有所下降并保持平稳,在2013年又普遍上升,这一结果较好地贴合了我国商业银行短期流动性风险的现实情况。在此基础上,继续探究期限错配下商业银行短期流动性风险的影响因素,运用8家提供了一个月内到期资产负债数据的商业银行的实际数据,借助横截面面板模型,对其影响因素进行分析,主要得出以下结论:从宏观角度看,国家良好的经济发展态势使商业银行短期流动性风险较小,而货币市场环境越宽松,商业银行越存在短期流动性风险隐患:从商业银行自身角度看,资本充足率、流动性比例、资产规模越小会加大商业银行短期流动性风险,贷款占总资产比例越大,商业银行短期流动性风险越大。本文基于动态流动性缺口模型,阐述了期限错配下银行短期流动性风险的测度方法,并对其影响因素进行了实证分析,为研究我国商业银行的短期流动性风险提供了新思路。


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