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我国商业银行系统性风险及其影响因素研究

朱湘平  
【摘要】:2007年由美国次贷危机引发的席卷全球的金融危机的破坏力之大毁坏力之强让世界各国震惊,随之系统性风险问题也成为了各国学者与监管层讨论的焦点。我国银行业虽未在此次危机中崩溃,但同样也经历了剧烈波动,风险不断积累。因此,准确测量我国商业银行的系统性风险,界定影响银行系统性风险的重要因素,对我国银行业的稳定健康发展有着重要意义,同时为银行业的审慎监管提供理论基础与实证检验。本文主要是对银行系统性风险进行测度以及量化研究影响因素,其分析结构如下:首先厘清了银行系统性风险的不同概念,归纳了银行系统性风险的特点,总结了银行系统性风险的生成机制以及在我国的特殊生成机理;其次,详细介绍了测度银行系统性风险的方法——SRISK法,采用静态分析与动态分析相结合的方法对测度结果进行了详细的分析与阐述;再次,采用面板数据回归方法检验了银行规模、杠杆率、核心资本充足率以及非利息收入占比四个因素对我国银行系统性风险的影响,并确定了哪些因素是影响系统性风险的重要因素;最后,在前文的理论分析与实证研究基础上,基于银行宏观审慎监管的角度,对银行系统性风险监管以及提高银行稳定性两方面提出了若干政策建议。根据实证结果得到以下结论:第一,不同的度量系统性风险的方法会得出不同的结果,并且机构特征数据是影响银行系统性风险的重要因素。在采用不考虑银行的机构特征数据而只采用股票市场数据的MES方法下,得出股份制商业银行的系统性风险高于国有商业银行,而采用加入银行资产、负债和所有者权益数据的SRISK%指标,则出现了国有商业银行的系统性风险高于股份制商业银行的完全不同的结果:第二,银行的系统性风险排名不是固定不变的,而是随着时间的改变而变化的,并且变化的方向不一致;第三,规模较大的银行通常系统性风险也相对比较高,但系统性风险与银行规模并不是完全正相关的;第四,银行规模、杠杆率、非利息收入占比对银行系统性风险的影响是正向的,即银行规模越大、杠杆率越高、非利息收入占比越大则银行系统性风险就会越高,而核心资本充足率却反向作用于银行系统性风险,即核心资本充足率越大则银行系统性风险就越小;第五,在四个影响因素中,核心资本充足率是对银行系统性风险影响最大的因素。


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