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多目标风险型投资决策问题研究

彭云  
【摘要】: 投资决策分析需要综合考虑投资多方面的因素,本文分三部分进行阐述: 第一部分,介绍了与多目标风险型投资决策相关联的一些概念,如投资、风险、多目标决策、风险型决策等,说明了投资具有多目标性、收益性、风险性等特点,指出了研究投资中多目标风险型决策问题的重要性。 第二部分,介绍了投资决策中常使用的几种指标和方法,如净现值法、内部报酬率法、投资回收期法、现值指数法等,认为这些现行的投资决策评价指标很不完善,主要适用于确定型投资决策,并且实质上是单目标最优决策方法,对多目标风险型投资决策分析很不适用,甚至会导致错误的决策。作为一种改进,本文提出了多目标风险型决策分析的决策规则,包括夏普指数法和林特指数法、期望效用值法等。 第三部分,提出了建立多目标风险型投资决策模型。该模型用期望效用值作为决策标准,运用多目标决策方法,较全面地考虑了投资的多种特点,基本能全面地综合评价投资方案的收益及风险大小,有助于正确决策。 概而言之,本文在评述现行投资决策指标和方法不足的基础上,提出了多目标风险型决策模型,从而把决策分析从单目标确定型转向了多目标风险型,使投资决策朝更科学的方向迈进了一步。


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