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商业银行信贷评级及其经济资本配置研究

曾维火  
【摘要】:信用风险是商业银行面临的主要的、基本的风险,基于信用评级的一系列信用风险管理也一直是金融业界和学界关注的课题。自上世纪90年代以来,随着经济的全球化,基于应对信用风险日趋复杂和严峻化挑战而催生的信用风险管理理论、方法、技术和工具变革和发展的动力一直推动着商业银行信用风险管理水平的提高。以1988年巴塞尔协议为起点,到90年代中后期诸如Zeta分值、KMV、CrediRisk等信用风险评级和度量模型的开发和广泛应用,再到2001年新巴塞尔协议的出台,商业银行的信用评级、信用风险度量等等信用风险管理正从传统的粗线条定性管理趋于以模型和数理理论为基础的定量管理,大大提高了信用风险管理的效率和效果。鉴于此,本文借鉴国外研究和应用的一些成果,并结合我国的商业银行的具体特征,尝试在我国商业银行信用风险管理中引入模型和量化管理方法。 本文利用基于上市公司而开发的财务预警判别模型(Z值模型)来对我国企业的信用风险进行识别、计量。首先,利用外部评级结果检验了Z值模型对信用评级的有效性,在此基础上来对我国上市公司进行信用评级,并构造了我国企业的信用等级转移矩阵,得出了我国企业作为债务人而在信用风险方面表现出的一些特征和风险识别和度量参数;然后,本文以企业评级为基础,并考虑贷款的特性,以定性的方法对企业的信用评级结果进行调整而得出贷款的信用级别,并得出贷款信用风险的一些特征和参数;最后,本文利用债务人和贷款的一些风险识别和度量参数对我国商业银行的贷款信用风险进行了度量和经济资本的配置。


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