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《湖南大学》 2005年
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金融工程框架下商业银行资产负债管理研究

周鸿卫  
【摘要】:经济全球化导致现代商业银行经营环境发生了根本性的变化,对商业银行经 营管理提出了新的要求。现代商业银行资产负债管理涉及到长期和短期目标协调、 风险控制和客户关系协调、全面和全过程管理等诸多问题。将商业银行资产负债 管理的诸多问题在金融工程框架内加以整合,并在该框架内提出一个整体性的解 决方案,这项研究工作具有开拓性和创新性。全文围绕为什么需要金融工程对商 业银行资产负债管理问题进行整体性解决、是否能解决和如何解决三个方面来展 开研究,重点是研究如何解决。 在必要性的研究中,首先分析了现代商业银行经营环境的变化对商业银行经 营管理的要求,认为现代商业银行资产负债管理应是全方位、全过程的协调管理。 在文献综述的基础上,论述目前商业银行资产负债管理方法的局限性,从而论证 金融工程对商业银行资产负债管理问题进行整体性解决的必要性。 在可行的研究中,首先对金融工程技术框架内的理论体系、方法论和策略等 进行梳理。重点分析了金融工程技术与商业银行资产负债管理的关系和运用的可 行性。研究表明,金融工程技术分析问题的原理和方法、创新金融工具的工艺技 术和方法,以及运用金融工程技术设计的交易策略和交易手段等都可以用来解决 现代商业银行资产负债管理问题。 对如何整体性解决的研究分三部分进行。首先研究为实现资产负债管理目标 的商业银行资产负债行为特征,重点运用金融工程技术研究商业银行资产负债行 为,通过研究发现商业银行资产负债行为是一金融工程的风险套利行为,利差就 是各种风险套利的结果,商业银行资产负债管理策略可视为风险受控套利策略。 这为研究商业银行资产负债行为提供了一种新的范式,也为金融工程技术解决商 业银行资产负债管理问题奠定了理论基础。 接着研究在建立商业银行资产负债组合风险受控套利策略中的决策问题。研 究了商业银行资产负债管理目标变量的影响因素和决策变量的选择,论证了利率 敏感性缺口分析和久期缺口分析作为商业银行净利息收入和资本价值利率风险管 理决策分析_T具的合理性;创新地应用风险/收益前沿的分析框架来解决复杂条件 下、商业银行资产负债组合利率风险管理的决策问题,为商、为商业银行资产负债管理 提供了一个“菜单”式的解决方案;最后为商业银行净利息收入和资本价值协调 管理的决策提出了一系列的组合策略。 最后研究两商业银行行如何实施资产负债纰合风险受摔套利策略。小研究义分两
【学位授予单位】:湖南大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:F832.33

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 杨杰;中国商业银行净利差影响因素研究[D];长沙理工大学;2010年
2 刘立新;资产负债管理在交通银行长沙分行的应用研究[D];中南大学;2005年
3 张蓉;我国商业银行净利差率决定因素的实证研究[D];湖南大学;2007年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 彭建刚;信贷配给论与商业银行资产负债管理理论的内在关系[J];财经理论与实践;2000年01期
2 周鸿卫;信贷配给的效率分析[J];财经理论与实践;2001年06期
3 陈道斌;商业银行资产负债最优化管理方法研究[J];金融论坛;2001年01期
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 何方,刘晓哲;金融全球化挑战下如何加强我国金融市场监督[J];北京工业职业技术学院学报;2003年01期
3 刘晓哲;论金融创新的诱因和风险管理[J];北京工业职业技术学院学报;2003年02期
4 王瀛;;规避金融风险的策略研究[J];边疆经济与文化;2007年02期
5 段京怀;水利工程的投融资及经营管理[J];北京水利;2004年03期
6 张江红;杨善朝;;可转债价值的非参数估计[J];宝鸡文理学院学报(自然科学版);2007年02期
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8 李晶莹,刘金兰;投资组合理论在实体项目投资中的应用[J];商业研究;2003年13期
9 舒廷飞;中国金融制度的创新与发展[J];商业研究;2004年02期
10 胡杰,陈金霞;资本市场发展的“新动力”——浅析外资进入我国资本市场的作用[J];商业研究;2004年03期
中国重要会议论文全文数据库 前8条
1 黄韬;;为什么法院不那么重要?——基于中国证券市场国家管理行为的一项分析[A];2011年(第九届)“中国法经济学论坛”论文集[C];2011年
2 刘晓薇;;应对利率市场化挑战的商业银行改革[A];第八届国有经济论坛:中国商业银行深化改革与管理创新学术研讨会论文集[C];2008年
3 杨蕊;孙顺强;;循环经济发展的金融支持政策体系分析[A];2010中国环境科学学会学术年会论文集(第一卷)[C];2010年
4 金秀;黄小原;冯英洁;;个人资产负债管理多阶段决策模型[A];2005中国控制与决策学术年会论文集(下)[C];2005年
5 郭锐;陈希敏;;中国货币市场与资本市场联结机制问题研究——基于VAR模型的检验分析[A];教育部文科重点研究基地联谊会2008年年会暨青年经济学者论坛论文集[C];2008年
6 徐卫东;;保险基金投资技术分析之法律价值研究[A];中国商法年刊第三卷(2003)[C];2003年
7 张国永;田金信;徐凯;;信用风险下基于Black-Scholes的可转换债券定价模型及应用研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
8 张晓兵;范英;;我国石油类股票资产最优配置的随机规划模型[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 秦江波;中国商业银行信贷过程风险管理研究[D];哈尔滨理工大学;2010年
2 江能;联保贷款运行机理研究[D];昆明理工大学;2008年
3 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
4 孙洁;基于或有权益方法的中国上市商业银行风险研究[D];武汉大学;2010年
5 杨洁涵;美国商业银行资产证券化功能研究[D];吉林大学;2011年
6 朱磊;能源安全与气候变化背景下的能源投资建模与应用研究[D];中国科学技术大学;2011年
7 赵大玮;我国商业银行信贷决策行为研究[D];湖南大学;2009年
8 李研妮;商业银行流动性风险形成机理研究[D];重庆大学;2011年
9 石圣东;我国商业银行利率风险和国内外利率变动影响的实证研究[D];吉林大学;2011年
10 莫媛;县域农村金融市场分割与金融发展[D];南京农业大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 封朝议;我国企业天气风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 宋媛媛;中国工商银行投资价值分析[D];大连理工大学;2010年
3 战戟;基于EVA模型的罗克韦尔自动化公司价值分析[D];大连理工大学;2010年
4 丛林;汽车业上市公司价值研究[D];大连理工大学;2010年
5 郭小溪;封闭式基金的类别配置研究[D];大连理工大学;2010年
6 袁晴星;外资银行在华个人理财产品营销问题研究[D];江西财经大学;2010年
7 王秋成;商业银行资产负债管理的评估与控制策略研究[D];合肥工业大学;2010年
8 赵非;中国上市公司会计信息与股票价格关系研究[D];东北师范大学;2010年
9 王沿娣;房地产投资风险管理研究[D];武汉科技大学;2010年
10 汪洋;基于估值与业绩的选股策略有效性研究[D];电子科技大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘华;邓启峰;;国有商业银行不良贷款形成原因及化解机制[J];中国城市经济;2006年05期
2 杨青丽;中美商业银行比较[J];银行家;2003年05期
3 陈道斌;商业银行资产负债最优化管理方法研究[J];金融论坛;2001年01期
4 李成;利差演进、利差层次与我国利差结构分析[J];金融论坛;2004年06期
5 牟怡楠;周好文;;中国商业银行的利差及其影响因素[J];金融论坛;2007年08期
6 乐嘉珍;对经济制度变迁与金融深化的反思[J];城市金融论坛;1999年03期
7 黄宪;;资金缺口管理方法介绍[J];国际金融研究;1990年05期
8 姚勇;当代金融理论何处去:反思与展望──兼评金融可持续发展理论[J];国际金融研究;1999年08期
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【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 田盛兴;;我国商业银行的声誉风险研究综述[J];经营管理者;2012年11期
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 王蓓;利率风险与信用风险对我国商业银行净利差的影响研究[D];浙江财经学院;2012年
2 田盛兴;我国商业银行声誉风险影响因素的实证研究[D];长沙理工大学;2012年
3 李伟峰;“从紧”货币政策下的银行资产负债管理问题研究[D];东北大学;2008年
4 郑燕珊;经济增长与货币政策对商业银行利差影响的实证研究[D];福建师范大学;2012年
5 吴媛;基于面板数据的我国银行净利差及其影响因素分析[D];西南财经大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 彭建刚;信贷配给论与商业银行资产负债管理理论的内在关系[J];财经理论与实践;2000年01期
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7 权丽平,高用深,经学军;金融衍生工具效用风险分析[J];南京经济学院学报;2002年05期
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 周鸿卫;张蓉;;客户关系与现代商业银行资产负债管理[J];海南金融;2007年08期
2 杜剑北;完善商业银行资产负债管理的几点思考[J];河南金融管理干部学院学报;2002年01期
3 许前作,周洪涛,王淑范;实行资产负债管理不容忽视的几个问题[J];中央财经大学学报;1994年11期
4 陈新跃,张文武;利率市场化条件下我国商业银行资产负债管理技术研究[J];金融论坛;2005年03期
5 贾玫玫;关于深化商业银行资产负债管理的几点思考[J];河南金融管理干部学院学报;1999年05期
6 林仲豪;;资产负债管理研究新进展[J];经济学动态;2008年04期
7 白晓嵩;商业银行实施资产负债管理的难点及对策[J];上海金融学院学报;1998年04期
8 贺国生;黎涛;;现代商业银行资产负债管理及中国的约束[J];西南民族大学学报(人文社科版);2006年01期
9 李迎雪;;资产负债管理方法及其在我国商业银行的应用研究[J];当代经理人(中旬刊);2006年21期
10 李静;解强;;基于多目标规划的商业银行资产负债管理[J];统计与决策;2011年14期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 赵葆华;孟洪涛;张晖;;浅议商业银行增长方式的转变[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
2 林茂;杨丹;;利率风险管理的目标具有一致性吗?——基于商业银行净利息收入和经济价值的整合分析[A];第六届(2011)中国管理学年会论文摘要集[C];2011年
3 盐城市农村金融学会课题组;;监管体制改革对商业银行业务经营的影响及对策[A];江苏省农村金融学会二○○三年度招标课题研究报告汇编[C];2003年
4 徐宁;;商业银行事后监督工作的启示[A];征信:加强信用体系建设 优化金融生态环境——首届齐鲁金融论坛论文集[C];2006年
5 邓清;;我国商业银行碳金融业务创新策略研究[A];2010年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
6 吴超林;张春生;;中国M2/GDP畸高原因的再考察——基于商业银行资产负债表的分析[A];社会主义经济理论研究集萃——全国高校社会主义经济理论与实践研讨会第21次会议论文(2007)[C];2007年
7 苏文川;;服务国家建设 服务商业银行——代前言[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集(2002—2003年度)[C];2003年
8 周洪俊;;商业银行营业网点布局的优化与管理[A];全国青年管理科学与系统科学论文集第5卷[C];1999年
9 建设银行北京市分行研究部课题组;沈佩龙;;商业银行风险管理体系研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
10 ;我国商业银行利率风险管理研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 龙丹;对商业银行资产负债管理的再认识[N];中国城乡金融报;2003年
2 中投证券研究所 何欣 申俊华;配置需求抑制反弹空间[N];中国证券报;2009年
3 王卫平;银监会调整部分商业银行监管职责[N];中国改革报;2005年
4 钟颖;黄奇帆首次披露重庆商行重组内幕[N];证券日报;2005年
5 王书贞;陈艳娇;关于商业银行贷款审计效率的思考[N];中国审计报;2004年
6 时卫干;商业银行业务转型面临技术挑战[N];第一财经日报;2005年
7 本报记者 卫容之;上海农村商业银行25日挂牌[N];国际金融报;2005年
8 ;商业银行内部控制指引(征求意见稿)[N];金融时报;2002年
9 沈鸿;浅谈建立商业银行治理结构[N];金融时报;2004年
10 侯明新 刘胜军;商业银行现金管理工作有待加强[N];金融时报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 曾俭华;商业银行利率商品经营管理研究[D];湖南大学;2005年
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3 薛峰;商业银行经营管理模式的应用研究[D];大连理工大学;2000年
4 冯鹏熙;我国商业银行资产负债管理的实证研究[D];华中科技大学;2006年
5 吴慧强;我国商业银行风险管理[D];暨南大学;2006年
6 魏世杰;业务分散、空间分散与商业银行绩效[D];南开大学;2010年
7 薛峰;我国商业银行产业组织结构与产业竞争力研究[D];西南财经大学;2010年
8 孙宏;我国商业银行产品创新管理研究[D];东北林业大学;2005年
9 何亮;商业银行的厂商理论[D];暨南大学;2005年
10 宋安平;商业银行核心竞争力研究[D];厦门大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘红平;商业银行资产负债管理动态匹配问题研究[D];重庆大学;2001年
2 吴珣;我国商业银行的收入结构及其效率分析[D];南昌大学;2010年
3 王浩;利率市场化下我国商业银行资产负债管理研究[D];东北财经大学;2006年
4 池振球;我国商业银行资产负债管理的动态匹配模型研究[D];暨南大学;2007年
5 张艳春;利率市场化进程中银行资产负债管理效率研究[D];成都理工大学;2009年
6 朱立翔;我国商业银行利率风险管理模式研究[D];山西财经大学;2010年
7 付金环;我国商业银行产品创新策略研究[D];天津财经大学;2010年
8 田榕榕;论金融海啸中商业银行盈利变化的差异及其影响因素[D];天津财经大学;2010年
9 邓力;商业银行服务流程再造研究[D];哈尔滨工业大学;2011年
10 刘烜;商业银行发放政府类投融资平台贷款的风险分析[D];电子科技大学;2010年
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