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《湖南大学》 2006年
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基于DEA的上市公司信用风险评估研究

孙柏  
【摘要】: 我国金融市场尚处于转轨和新兴发展阶段,信用风险评估的方法和手段较为落后,对上市公司信用风险评估分析主要采用传统的静态比率分析等定性方法,以至于上市公司信用风险评估经常出现错判误判现象,专门针对上市公司特点而进行信用风险评估的实用模型还不多见。本文以我国上市公司信用风险为主要研究对象,以上市公司的信用风险程度与其财务情况的相关性为切入点,用基于新的(Worst DEA)概念框架下的DEA技术并对比古典的多元判别分析(MDA)来研究我国上市公司信用风险评估问题。研究内容主要包括基础理论、模型构建和应用研究三大部分,共分四章撰写。 第1章介绍了研究的选题来源、学术背景、意义及国内外的研究动态。提出了本文的研究框架及技术路线。 第2章从上市公司信用及信用风险为引入点对上市公司信用风险评估理论基础进行研究,并对古典的多元判别分析(MDA)和DEA方法的评估基础和思路作了详细介绍。 第3章在前两章分析的基础上,从实际数据的特点出发,构建了符合我国制造业上市公司实际情况的DEA模型。 第4章对比分析了检测样本上市公司被ST处理前四年运用DEA和MDA模型进行信用风险评估的实证研究结果,并以此来对我国上市公司信用风险管理提出指导意见。 研究结果表明,Normal/Worst DEA模型能较好地对上市公司信用风险进行评估,具有超前4年的预测能力,精确度较之主流的MDA模型更高,能有效地识别中国上市公司的信用风险及其变化,为我国上市公司信用风险评估和管理方面提供了重要的思路和方法。
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