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《湖南大学》 2006年
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基于控制论的保险公司资产负债管理研究

王建伟  
【摘要】: 20世纪90年代以来,随着国际经济金融环境的变化,国际保险业经历着深刻变化。首先,经济全球化趋势日趋明显,以信息和电子技术为导向的新技术革命浪潮不断高涨,区域经济一体化深入发展,国际资本流动加快。其次,金融自由化迅速发展,金融服务业彼此渗透、相互融合,国际化程度不断提高。保险市场与货币、资本市场接轨成为必然趋势,保险业也面临着新的挑战:一是保险业面临更复杂的风险因素;二是金融市场的风险日益扩大,利率、汇率、股价变动、通货膨胀等风险以及信用风险前所未有地影响着保险公司资产/负债价值;三是保险产品和服务更为复杂;四是保险经营的国际化程度大大提高;五是信息技术在保险业得到广泛应用。 自1980年恢复国内保险业务以来,我国保险业得到了迅速发展,但是与国外发达国家相比还存在巨大差距。早期粗放式经营留下了沉重的历史包袱,由于缺乏资产负债管理的指导,我国寿险业经历了巨额利差损。资产负债管理是现代保险经营管理的核心,是现代金融理论和管理技术的集大成者。狭义的资产负债管理指保险公司因市场利率变化对企业现金流造成冲击而对资产/负债进行协调管理的行为,是以利率风险为研究对象的资产负债匹配管理。然而从未来发展趋势看,广义的资产负债管理是一个复杂的系统工程,通过对保险公司表内外资产负债的类型、数量、期限、风险进行选择和控制,从总量和结构两个方面实施动态的最优化管理,实现企业盈余的最大化。它是企业金融风险管理、财务管理以及战略业务管理的高度整合。当前我国保险界对资产负债管理的理解大多停留在利率风险管理层面,事实上国外同行已经认识到多风险因素对保险公司资产/负债价值的综合影响,因此研究全面风险管理框架下的资产负债管理是当前国外的理论前沿。通过借鉴银行业的理论和实践,笔者认为,未来保险公司资产负债管理的领域还将延伸到企业财务管理和战略管理。 本文运用现代金融理论,结合系统论、控制论和信息论,把保险公司资产负债管理作为一个动态、开放的经济控制系统来进行研究,并将经济学原理与系统论、控制论相结合综合分析该系统的运作原理。本文以无套利均衡分析为出发点分析资产负债管理的经济学属性;用系统分析方法把研究对象放在保险公司这一复杂大系统中加以考察,即系统地分析资产负债管理系统中整体与部分、整体与环境的相互联系和相互作用,从而求得系统整体的最佳功能;用控制论和信息论来研究支配保险公司资产、负债以及信息流过程的一般规律,并将资产负债管理系统的控制对象分为“业务系统”和“组织结构”两大内容。
【学位授予单位】:湖南大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:F842.3

【引证文献】
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【参考文献】
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【同被引文献】
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【二级引证文献】
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