收藏本站
《湖南大学》 2006年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

开放条件下我国商业银行汇率风险管理问题研究

张静  
【摘要】: 商业银行管理汇率风险的能力关系到国家的金融安全,是衡量一国银行成熟与否非常重要的核心指标。我国从2005年7月份开始实施一系列汇率体制改革措施,随着人民币汇率波幅加大,商业银行汇兑业务管理风险凸现。研究如何提高商业银行汇率风险管理能力的问题,具有重要的理论和现实意义。 然而,国内外学者对汇率风险管理的研究却存在一定的滞后性,对于汇率风险,现有的风险管理理论还不能完全解释其变化规律并加以有效控制。总的来说,系统的、定性与定量相结合的深入研究较为鲜见。有鉴于此,本文在系统回顾国内外文献的基础上,对风险管理理论、商业银行汇率风险管理的方法、技术进行深入探讨,尤其对汇率风险管理程序中的核心环节——汇率风险测量和控制进行重点研究,利用t-EGARCH模型和copula结构函数对VaR模型,对外汇资产的汇率风险进行测量并进行实证研究。 然后运用花旗银行、瑞穗集团、汇丰银行等案例分析,总结出国外银行普遍具有严密高效的风险管理组织架构、科学合理的风险管理制度和不断创新的风险管理技术。最后在对我国商业银行汇率风险管理的现实考察的基础上,提出开放条件下我国商业银行汇率风险管理体系的制度构建,即优化我国商业银行汇率风险防范内部机制和外部环境,建立高效的汇率风险管理组织框架。 本文的创新之处在于: 1.系统回顾了汇率预测与风险测算方法、风险管理方法。 2.利用t-EGARCH模型和copula结构函数对VaR模型进行了改进,并对外汇资产的汇率风险进行测量并进行实证研究。为我国商业银行完善汇率风险测算模型提供了借鉴作用。 3.提出在开放条件下,全面优化我国商业银行汇率风险管理的政策建议。
【学位授予单位】:湖南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:F832.6;F224

手机知网App
【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 张灵艳;;人民币升值背景下的我国商业银行汇率风险管理[J];商业经济;2009年11期
2 周道平;李刚;;国际物流成本模型及优化对策研究[J];交通运输系统工程与信息;2009年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 陈仕慧;基于VaR模型的商业银行汇率风险管理研究[D];武汉科技大学;2010年
2 贾冰;基于ES的我国商业银行市场风险管理问题研究[D];沈阳航空航天大学;2011年
3 鲁鹏;我国商业银行汇率风险管理研究[D];中共中央党校;2008年
4 李妍;我国上市商业银行汇率风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2009年
5 高喜燕;我国商业银行汇率风险管理问题研究[D];山东大学;2010年
6 孙玮;人民币升值背景下我国商业银行汇率风险管理研究[D];西南财经大学;2012年
7 徐建国;我国中小银行国际业务风险控制研究[D];山东大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 郑子术;多元化经营,跟着战略走——当代美国银行业考察报告[J];银行家;2003年11期
2 徐敦鹏;借鉴国外先进经验 推行全面风险管理[J];福建金融;2003年08期
3 韦艳华,张世英;金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J];系统工程;2004年04期
4 卢万青,陈建梁;人民币汇率与国际竞争力的关系研究[J];国际金融研究;2004年08期
5 河合正弘,刘文;日本汇率政策对人民币的经验与教训[J];国际金融研究;2004年10期
6 温彬;人民币升值对我国商业银行的影响研究[J];国际金融研究;2005年09期
7 张晓朴;;人民币汇率新机制对我国商业银行风险管理的挑战[J];国际金融研究;2005年12期
8 王玉珍;国际投资、借贷业务中利率、汇率风险防范——兼析凯恩斯利率平价理论在利率、汇率风险防范中的运用[J];甘肃社会科学;2004年04期
9 王少峰;浅析我国商业银行风险管理的现状[J];华南农业大学学报(社会科学版);2004年01期
10 于立勇;商业银行信用风险评估预测模型研究[J];管理科学学报;2003年05期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 罗士勋;人民币汇率预测和风险管理研究[D];吉林大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 杨超;外汇市场的波动及外汇风险管理研究[D];天津财经学院;2003年
2 卜素;我国商业银行外汇业务风险管理研究[D];湘潭大学;2005年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张正平;;我国上市商业银行汇率风险的实证研究——基于2005年汇改以来数据的分析[J];北京工商大学学报(社会科学版);2009年03期
2 赵树东;;全民健身路径体育锻炼者的风险管理——以长治市为例[J];搏击(体育论坛);2012年02期
3 任宇航;夏恩君;程功;;信用风险组合管理模型中的相关性问题研究述评[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年03期
4 程功;任宇航;;公司资本结构对信用风险的影响[J];北京理工大学学报(社会科学版);2007年01期
5 张蕊;王春峰;房振明;梁崴;;市场风险与流动性风险整合风险度量研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2010年05期
6 江红莉;何建敏;庄亚明;张岳峰;;投资组合风险测度——基于FIGARCH-EVT-Copula方法[J];北京理工大学学报(社会科学版);2012年01期
7 苏邃墨;;企业风险管理(ERM)框架在我国商业银行内部控制中的应用[J];北京师范大学学报(自然科学版);2008年04期
8 金建国;于立勇;;新巴塞尔协议下的操作风险与我国银行业的应对策略[J];商业研究;2005年21期
9 李守伟;钱省三;;面向金融时间序列相关性的网络模型研究[J];商业研究;2006年15期
10 石巧荣;;新型汇率机制下人民币升值压力累积与释放之选择[J];商业研究;2006年15期
中国重要会议论文全文数据库 前8条
1 张超;佟瑞鹏;;大型活动暴力骚乱发生模型及风险管理研究[A];中国职业安全健康协会2011年学术年会论文集[C];2011年
2 刘新华;黄大山;;中国股市风险CAViaR建模的稳定性分析及改进[A];第二届不确定系统年会论文集[C];2004年
3 白万平;张丹;余玲琴;;人民币实际汇率变动对中国出口贸易影响的实证研究——基于面板数据的事实[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
4 彭锦;董文;;不确定环境下的风险分析理论与方法[A];第七届中国不确定系统年会论文集[C];2009年
5 姜虹;;企业集成风险管理范式构建:理论分析与运行架构[A];中国会计学会2006年学术年会论文集(下册)[C];2006年
6 王宗润;吴伟韬;;基于Copula-EVT模型的人民币汇率组合风险测度[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
7 许启发;刘少杰;;基于Copula技术的动态组合投资选择新方法[A];第四届(2009)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
8 黄飞雪;苏敬勤;;基于违约距离的人民币升值对上市股份制银行信用风险的影响[A];第五届(2010)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张敏;保险公司全面风险管理研究[D];南开大学;2010年
2 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
3 陈丽娟;中国开放式基金组合的市场风险度量[D];东华大学;2011年
4 马亚男;人民币实际汇率的长短期结构、影响因素和变动趋势分析[D];吉林大学;2011年
5 龚勋;武汉市城镇居民基本医疗保险未成年人适宜缴费水平模型研究[D];华中科技大学;2011年
6 胡心瀚;Copula方法在投资组合以及金融市场风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2011年
7 刘利军;鄂尔多斯矿区煤炭物流网络系统化研究[D];中国矿业大学(北京);2011年
8 阿燃燃;中美经济相互依赖研究[D];辽宁大学;2011年
9 刘琼芳;基于Copula理论的金融时间序列相依性研究[D];重庆大学;2010年
10 葛振忠;基于随机森林和Copula的港口物流能力研究[D];天津大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 周斌;产业链视角下种子价值分配理论模型及实证研究[D];华中农业大学;2010年
2 庞绪峰;煤矿风险管理的模型与方法研究[D];山东科技大学;2010年
3 杨希;Copula函数的选择方法与应用[D];山东科技大学;2010年
4 孙勇;股票市场波动性及股票市场与GDP、汇率间的相关性分析[D];山东科技大学;2010年
5 吕端国;一类Copula函数及其相关问题研究[D];山东科技大学;2010年
6 栾晓旭;中国外贸企业的外汇风险管理[D];上海外国语大学;2010年
7 生乐;中国商业银行金融成熟度的测定与实证研究[D];大连理工大学;2010年
8 李雪;中信银行信用风险管理研究[D];大连理工大学;2010年
9 唐钢;基于GARCH模型与混合整数规划的投资组合[D];大连理工大学;2010年
10 郑方;万安担保的个人信用评价体系研究[D];大连理工大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘立伟;;商业银行利率风险度量方法浅析[J];北方经济;2006年18期
2 潘鹏宇;;新的人民币汇率形成机制下商业银行汇率风险研究[J];北方经济;2006年19期
3 白淑云;;人民币汇率制度改革与商业银行外汇风险防范对策[J];北方经济;2008年08期
4 刘扬;韩民;;东营市商业银行国际业务发展战略研究[J];北方经济;2011年22期
5 张正平;;我国上市商业银行汇率风险的实证研究——基于2005年汇改以来数据的分析[J];北京工商大学学报(社会科学版);2009年03期
6 张念;;浅谈银行外汇会计业务风险及防范[J];财经界(学术版);2011年10期
7 喻波,王慧;新巴塞尔协议框架与VaR方法的运用[J];财经科学;2004年06期
8 郑子术;多元化经营,跟着战略走——当代美国银行业考察报告[J];银行家;2003年11期
9 张晓朴;;商业银行外汇风险管理与监管[J];银行家;2006年08期
10 邹新;宋玮;;汇率变动对商业银行的影响[J];银行家;2007年01期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 刘海龙;日本银行业不良债权问题研究[D];华东师范大学;2005年
2 蒋云明;我国商业银行外汇风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黄华莉;商业银行利率风险和汇率风险管理[D];西南财经大学;2002年
2 崔艳娟;我国国际物流业的发展及对策研究[D];吉林大学;2004年
3 崔鸿发;基于金融全球化的跨国银行汇率风险防范机制研究[D];哈尔滨理工大学;2004年
4 王峰;基于VaR模型的我国金融市场风险计量研究[D];北京物资学院;2005年
5 单承业;新人民币汇率决定机制下商业银行外汇风险管理[D];对外经济贸易大学;2006年
6 郑东;我国商业银行汇率风险形成机制及其管理研究[D];广东外语外贸大学;2006年
7 曾莹莹;商业银行外汇风险及其管理研究[D];西南财经大学;2006年
8 万霞;人民币汇率体制改革下的商业银行外汇风险管理[D];西南财经大学;2006年
9 王慧;人民币汇率制度的选择与改革[D];东北财经大学;2005年
10 陈洁;论人民币汇率制度改革对我国商业银行风险管理的影响[D];苏州大学;2006年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 王爱虎;刘志敏;高秀丽;;珠三角港口群竞合态势及广州市现代物流业发展策略解析[J];工业工程;2010年03期
2 白月明子;;人民币升值对商业银行的影响及对策[J];金融经济;2012年16期
3 武氏玄绒;赵启兰;;中越贸易中的物流成本控制探讨[J];物流技术;2011年07期
4 陈晓彤;;汇改后商业银行汇率风险的实证分析——基于一个扩展的Adler-Dumas模型[J];湖北科技学院学报;2012年11期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 丛亮滋;基于物流成本的流通企业绩效管理优化研究[D];南开大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈梅香;JB公司国际物流成本分析及改善对策研究[D];华南理工大学;2011年
2 陈仕慧;基于VaR模型的商业银行汇率风险管理研究[D];武汉科技大学;2010年
3 张娜;我国商业银行汇率风险度量[D];山东大学;2011年
4 美玉(DENSMAA);蒙古国向中国出口原油的物流方案研究[D];广州大学;2011年
5 贾冰;基于ES的我国商业银行市场风险管理问题研究[D];沈阳航空航天大学;2011年
6 吴娟娟;我国商业银行汇率风险管理研究[D];厦门大学;2009年
7 王姣姣;我国国有控股商业银行汇率风险管理研究[D];武汉科技大学;2009年
8 万辉;一汽—大众汽车有限公司汇率交易风险管理研究[D];吉林大学;2009年
9 陈慧;宏观经济与我国商业银行体系脆弱性的相关性研究[D];暨南大学;2010年
10 张灵艳;人民币升值背景下商业银行汇率风险管理研究[D];天津商业大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 姚少华;现代商业银行公司治理下风险管理的国际比较及对中国的启示[J];商业研究;2003年23期
2 李纲,杨辉耀,郭海燕;基于极值理论的深市Value-at-Risk和Expected Shortfall度量[J];财经科学;2002年S2期
3 郑轶男,宣国良;购买力平价理论在人民币汇率中的应用[J];财经科学;2003年S1期
4 赵志宏;全方位强化商业银行风险管理能力[J];银行家;2004年06期
5 伍戈,姜波克,唐建伟;外汇市场信息与汇率波动性研究[J];财经研究;2002年07期
6 徐敦鹏;借鉴国外先进经验 推行全面风险管理[J];福建金融;2003年08期
7 马超群;自回归条件异方差模型与汇率变动分析[J];系统工程;1997年05期
8 李亚新,余明;关于人民币实际有效汇率的测算与应用研究[J];国际金融研究;2002年10期
9 陈四清;试论商业银行风险管理[J];国际金融研究;2003年07期
10 王元龙;当前“人民币汇率升值论”评析及其应对[J];国际金融研究;2003年08期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 耿先锋;董进才;何志哲;;服务质量的构成及其测量方法述评[J];工业技术经济;2007年03期
2 郑翊鸣;;证券业的风险管理[J];中外企业文化;2008年01期
3 董丽;梁小燕;;机构投资者股指期货会计信息披露——基于风险管理视角[J];会计之友;2011年05期
4 陆兆鸿;汇率风险对利用外资采购机电设备的影响[J];水力发电;1996年05期
5 蔡群;谨防大型机电产品出口中的汇率风险[J];中国外汇管理;2000年Z1期
6 完世伟;信用衍生工具及其在我国的应用探析[J];金融理论与实践;2005年10期
7 陈筱宇;;关于我国商业银行风险管理的一些思考[J];科技经济市场;2006年04期
8 陈伟;付甜杰;;欧美日企业关于汇率风险的运作性对冲:理论、实践及启示[J];时代经贸(下旬刊);2008年S1期
9 李美亭;吴立振;;论国际游资冲击风险与我国的防范对策[J];山东经济;2008年02期
10 张文进;;企业汇率风险的防范及应对策略[J];现代商业;2009年09期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 易立新;;相关误差对潜变量测量模型中估计参数的效应研究[A];全国教育与心理统计测量学术年会论文摘要集[C];2006年
2 叶永刚;黄河;;从利率平价理论看人民币汇率风险[A];“世界经济格局的变化与中国金融的发展和创新”研讨会暨第二届中国金融论坛论文集[C];2004年
3 曹爱民;;企业控制汇率风险的一些体会[A];2008年度中国总会计师优秀论文选[C];2009年
4 宫寒;;浅议进出口企业如何防范汇率风险[A];2005年对外经贸财会论文选[C];2005年
5 郭宇宁;;浅谈利用金融产品规避汇率风险[A];福建省会计学会理论研讨论文集(2007年)[C];2007年
6 王敏;陈迪红;余冠军;;论我国发行巨灾债券的可行性[A];全国巨灾风险管控与巨灾保险制度设计研讨交流会论文集[C];2009年
7 方军;张彩庆;黄元生;张竟伟;;互换交易在电力价格风险管理中的应用研究[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
8 杨林;蒋承宏;;浅谈人民币汇率风险的防范措施[A];2005年对外经贸财会论文选[C];2005年
9 周清明;;当前汇率市场条件下企业汇率风险防范研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年
10 金怡;;贸易顺差企业汇率风险规避方法探究[A];2008年度中国总会计师优秀论文选[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者 朱沙 通讯员 胡潇予;“汇率风险管理论坛”在济南举行[N];中国城乡金融报;2007年
2 邬静娜;期权组合锁定汇率风险[N];中国经营报;2006年
3 记者  谷秀军;新的汇率形成机制下 企业学会“游泳”了吗[N];金融时报;2006年
4 兴业银行 高联军;货币掉期丰富汇率风险管理工具[N];中国证券报;2007年
5 连建辉;控制和管理汇率风险至关重要[N];金融时报;2005年
6 本报记者 严家民通讯员 徐新民;打好三张牌 走好升级路[N];中国纺织报;2007年
7 本报首席记者 崔晓农通讯员 王大贤;我省企业各显其能避风险[N];山西经济日报;2007年
8 西南财经大学信托与理财研究所;汇率风险挑战商业银行QDII收益[N];证券时报;2006年
9 黄小鹏;中国亟需增强对美债权话语权[N];证券时报;2008年
10 喻祥明 陈建敏;积极规避入境游中的汇率风险[N];中国旅游报;2003年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 周浩;中国商业银行汇率风险研究[D];西南财经大学;2009年
2 陈立辉;中国农业企业应对汇率风险:策略、行为与实证[D];浙江大学;2011年
3 彭飞荣;系统论视角下的风险与法律互动[D];湖南大学;2011年
4 吴晓;套期保值技术及其在汇率风险管理中的应用研究[D];湖南大学;2004年
5 张明星;口碑研究体系构建:口碑传播意愿及口碑测量研究[D];西南财经大学;2008年
6 沈群;金融衍生品对企业财务与经营业绩的影响[D];厦门大学;2007年
7 唐宋元;债权型货币错配与中国的选择[D];西南财经大学;2008年
8 汤亮;跨国公司汇率风险管理研究[D];华东师范大学;2007年
9 谢非;不确定条件下的企业国际贸易汇率风险度量与规避研究[D];重庆大学;2009年
10 孟宗;轧机传动系统扭振测量模型及实验研究[D];燕山大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张静;开放条件下我国商业银行汇率风险管理问题研究[D];湖南大学;2006年
2 李瑞波;VaR理论及其在我国金融市场中的应用[D];天津大学;2004年
3 陈静;现行汇率制度下我国商业银行汇率风险管理研究[D];青岛大学;2009年
4 唐庚轩;我国商业银行汇率风险管理研究[D];长沙理工大学;2007年
5 汪小英;我国商业银行汇率风险管理研究[D];首都经济贸易大学;2009年
6 侯小波;我国商业银行汇率风险管理研究[D];河海大学;2007年
7 冯逸敏;商业银行汇率风险管理问题研究[D];东北财经大学;2007年
8 吴娟娟;我国商业银行汇率风险管理研究[D];厦门大学;2009年
9 王钊;国际工程承包中承包商对汇率风险的控制与管理[D];对外经济贸易大学;2006年
10 陈渔;商业银行汇率风险管理及案例分析[D];重庆大学;2008年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026