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基于RAROC的银行经济资本配置及应用研究

谢建林  
【摘要】: 目前资本约束已经成为我国银行业面临的最突出矛盾,而解决这一矛盾的根本出路在于合理配置银行资本金,以此提高资本金的使用效率。从理论上看,运用风险调整的资本收益率(Risk-Adjusted Return On Capital,简称RAROC)的方法研究银行经济资本配置,不仅可以在拥有一定量的经济资本的前提下获得最大收益,而且可以加强银行业的风险管理能力。 从RAROC的涵义出发,阐述风险、资本和收益三者之间的关系,并探讨监管资本和经济资本的计量。其中,运用风险价值(Value at Risk,简称VaR)技术分别度量银行的信用风险、市场风险和操作风险,以此解决RAROC的计算。在此基础上,利用RAROC方法重点研究银行经济资本配置及应用问题。具体来说,在阐述银行经济资本配置的理论基础及内涵后,在均值一方差分析框架下,引入VaR约束在银行业务组合层面上进行经济资本配置。再进一步将银行各业务所面临的“三大风险”的经济资本纳入RAROC指标,结合一定的经济资本配置原则,运用RAROC方法在银行总体层面上进行经济资本配置。在理顺RAROC与经济资本配置的关系后,利用RAROC方法对我国银行业的经济资本进行配置,实际上可以借鉴巴塞尔新资本协议来不断完善当前的做法,进一步修正RAROC,以此作为目前我国银行资本配置的过渡工具。 待国内全面实施新资本协议、银行风险管理技术大大提高和监管资本日益向经济资本靠拢时,以RAROC为核心的经济资本配置将成为我国银行业的真正目标。最终从根本上摆脱资本约束困境,走一条“风险、资本和收益”三者结合的良性发展之路,以实现我国银行业的可持续发展。


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