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基于因素分析的我国外汇储备货币组合管理研究

李蕾蕾  
【摘要】: 近年来,我国外汇储备迅猛增长,截至2006年2月我国外汇储备达8536亿美元,超过日本成为世界外汇储备持有量第一大国,其后我国外汇储备亦承接不断增长的态势,到2007年3月已达12020.31亿美元。外汇储备的持续增加意味着面临的风险也在持续增加。同时,我国入世后贸易对象将更加多元化,人民币汇率制度的调整以及外汇市场干预需求的相应调整等因素都将对我国现有外汇储备的货币组合提出挑战。因此,如何确定合理的外汇储备币种组合成为目前需要迫切研究的课题。 文章围绕着如何寻找出合适的外汇储备货币组合来进行写作。外汇储备币种组合的研究包括外汇储备货币的选择及各种货币所占的比重两方面。我国外汇储备主要在美元、日元、欧元、英镑和瑞士法郎之间调整分配,既适应了国际储备货币多元化的趋势,又减少了由于种类过多引起的管理困难和经营管理成本,是比较合理的。但是美元占了我国外汇储备的70%以上,说明我国外汇储备的单一种类货币风险已经相当集中,是不合理的。因此,在总结国内外理论及研究情况的基础上,结合我国的现状,我们得出了影响我国外汇储备货币组合的8个因素:对外贸易结构、外债结构、对外投资结构、储备货币的风险和收益率、汇率制度安排、储备货币的机会成本及国际地位并利用因子分析法进一步得出适合我国国情的外汇储备货币组合,为我国如何对外汇储备货币组合进行管理提供了一个重要的依据。最后对比我国外汇储备货币组合的现状和实证分析的结果,提出我国外汇储备货币组合管理的思路。


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