收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

不确定时态数据挖掘方法及其在证券行情预测中的应用

谭华  
【摘要】: 随着金融全球化与自由化的推进,金融行业的运行效率与水平在很大程度上决定了一个国家的经济竞争力,而信息化技术越来越成为影响金融行业创新能力与发展水平的重要因素。近年来,许多金融机构开始运用先进的信息技术与智能决策支持技术对业务系统中积累的海量数据进行深入分析,以发现各种有价值的规律。数据挖掘技术作为一种新兴的智能决策支持技术,已经开始在金融行业的部分领域得到应用。在此背景下,研究如何从金融数据中挖掘出各种信息,更好地认识、掌握并利用其规律,无疑具有重要意义。 与此同时,金融市场的信息具有不确定性众多、非线性和信息数据的模糊性及非结构性等特点。金融市场中的不确定性包含时间的不确定。这些问题都值得研究者们进行深入研究。 不确定性方法与数据挖掘技术有一定的重叠性,两者在单独使用时都具有一定局限性。数据挖掘中存在不确定性问题,金融时间序列分析中也存在不确定性问题,并且传统数理统计方法不适用于从大量的数据中主动发现各种潜在规则,而不确定性方法在单独进行预测时会遇到小数据量等问题。 本文根据具体选定的证券市场行情预测对象,将不确定性方法和数据挖掘技术的各自优势结合起来,得到一种基于不确定性方法和数据挖掘技术的不确定时态数据挖掘方法(UTDM)。该方法能更好地发挥不确定性方法和数据挖掘技术的优势,为证券市场的预测提供更好的技术分析方法,从而为投资决策者提供更为精确的定量分析结果。在对不确定性方法和数据挖掘技术的相关理论、研究发展现状及不足进行深入讨论的基础上,选取不确定性方法和数据挖掘技术中几种具有代表性的方法:在不确定性方法中选取模糊集方法、模糊相似关系下的模糊粗糙集及灰色理论;在数据挖掘中选取关联规则、神经网络等方法,用于构建证券市场的有效分析方法。在此基础上分别得到模糊相似关系下的模糊粗糙集挖掘预测方法、趋势特征挖掘预测方法、时间序列模糊关联规则挖掘预测方法及多灰色神经网络预测方法,用这些方法分别解决证券市场中短期的个股及股指的预测问题。论文后续部分则以此为基础进行展开。 本文通过模糊相似关系下的模糊粗糙集和数据挖掘技术对股票价格进行预测研究,从证券市场的大量数据中得到强规则。利用模糊集和粗糙集方法将股票价格进行预分类,并按时间属性进行分组,通过给出的模糊相似关系下的模糊粗糙集计算每组的真值,利用数据挖掘技术获得候选属性,最终得到相应时间段内的有用规则,根据所得规则预测某一具体时间段内股票价格的变化趋势。将模糊粗糙集扩展到模糊相似关系下的模糊粗糙集,并应用到对股票价格的预测中,能较原模糊粗糙集方法得到更多的有用规则,准确率更高。 将股票中的时间序列转换为以价格变动率为变量的时间序列进行分析,并对趋势特征提取、聚类算法进行改进,将时间序列的预测问题转化为频繁和有效特征集来发现问题,进而对趋势特征模式进行挖掘预测,根据连续一段时间内的涨跌情况判断市场的发展趋势。 将时间序列模糊关联规则应用于证券市场的交易规则抽取。选用聚类方法对模糊集属性进行离散化,构造模糊集和隶属函数,引入时间维度,提出适合股票交易规则抽取的时间序列模糊关联规则算法,对一定时间段内股票间及行业间的关联关系进行最大限度的挖掘预测。 提出将3种灰色预测模型,即残差GM(1, 1),无偏GM(1, 1)和pGM(1, 1)与神经网络预测模型有机组合起来,建立一种新的多灰色神经网络组合预测方法,并通过对中国证券市场综合指数进行模拟预测进行验证,对证券市场综合指数的预测及比较说明了该组合预测精度的有效性。


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 谭华;谢赤;;证券市场中的不确定挖掘预测模型研究[J];社会科学家;2008年04期
2 阴晋岭;;数据挖掘技术概论[J];中国高新技术企业;2008年05期
3 孙继龙;;浅析数据挖掘在就业管理信息系统中的应用[J];价值工程;2010年35期
4 冯阿芳;;一种关联规则Apriori算法的优化[J];消费导刊;2010年08期
5 孙华梅;;数据挖掘及其在企业管理中的应用[J];商业研究;2008年05期
6 吴洪波;赵谦;;关联规则在大型超市中的应用[J];哈尔滨理工大学学报;2008年02期
7 蒋贤海;;基于数据挖掘技术的远程健康监护系统研究[J];机电产品开发与创新;2008年06期
8 彭敢;;浅析关联规则与Apriori算法在网上销售记录中的运用[J];科技经济市场;2011年01期
9 李宗璞;;数据挖掘技术在物流系统中的应用[J];商场现代化;2006年05期
10 王英泽;乔佩利;;一种数据挖掘技术在入侵检测系统中的应用[J];科技咨询导报;2007年07期
11 王明哲;;基于数据挖掘技术的信用卡客户的信用评价[J];商场现代化;2007年22期
12 王芳;王正兰;;数据挖掘方法在电信行业客户流失分析中的应用研究[J];现代商贸工业;2010年24期
13 刘峰;;关联规则改进算法及应用[J];内蒙古科技与经济;2007年13期
14 李会彬;莫东艳;;基于关联规则和模式发现的证券客户行为模式挖掘[J];信息系统工程;2010年05期
15 隗玲;刘现民;;数据挖掘技术和工具[J];山西财经大学学报;2004年S1期
16 宁彬;;数据挖掘及其在客户关系管理中的应用[J];商场现代化;2006年05期
17 张庆伟;赵莉;;基于关联规则应用的零售业核心竞争力分析[J];中国管理信息化;2008年23期
18 黄晓莉;郑楼英;;关联规则在ERP销售系统中的应用研究[J];现代商业;2009年33期
19 张丽杰;付宏波;郭建伟;;基于知识发现的数据挖掘技术分析与研究[J];知识经济;2010年23期
20 敖广武;温春友;;数据挖掘在网络故障管理中的应用[J];计算机安全;2006年08期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 谷斌;靳艳峰;王磊;;关联规则算法在邮政报刊征订中的应用研究[A];第十届中国科协年会信息化与社会发展学术讨论会分会场论文集[C];2008年
2 陈铭;顾宏斌;;数据挖掘技术在航空事故分析中的应用[A];全国第19届计算机技术与应用(CACIS)学术会议论文集(上册)[C];2008年
3 李阳;徐锡山;韩伟红;郑黎明;徐镜湖;;网络安全事件关联规则的自动化生成方法研究与实践[A];全国计算机安全学术交流会论文集·第二十五卷[C];2010年
4 左万利;刘居红;;包含正负属性的关联规则及其挖掘[A];第十六届全国数据库学术会议论文集[C];1999年
5 王宁;董淳;胡运发;陶晓鹏;;面向集合的关联规则挖掘算法[A];第十五届全国数据库学术会议论文集[C];1998年
6 阎玮;柏文阳;张剡;;基于FP-Tree重构事务数据集的关联规则隐藏[A];第二十五届中国数据库学术会议论文集(一)[C];2008年
7 周焕银;张永;;关联规则候选项频度规律研究[A];第二十届全国数据库学术会议论文集(技术报告篇)[C];2003年
8 李庆忠;张世栋;董国庆;;在数据多维体中进行关联规则的挖掘[A];第十六届全国数据库学术会议论文集[C];1999年
9 韩涛;张春海;;关系数据库中关联规则的高效挖掘算法[A];第二十一届中国数据库学术会议论文集(研究报告篇)[C];2004年
10 方艳;别荣芳;;关联规则的有趣性研究[A];第二十一届中国数据库学术会议论文集(技术报告篇)[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 谭华;不确定时态数据挖掘方法及其在证券行情预测中的应用[D];湖南大学;2008年
2 赵晨;过程控制中的数据挖掘技术研究及其智能控制策略探讨[D];浙江大学;2005年
3 叶小飞;基于自发呈报系统与循证医学的药品不良反应信号挖掘[D];第二军医大学;2011年
4 屈国俊;中国证券市场监管:基于博弈论视角的分析[D];西北大学;2005年
5 杨晓兰;证券市场泡沫问题的实验经济学研究[D];浙江大学;2005年
6 宗兆昌;强制性制度变迁背景下的中国资本市场经济效率[D];河海大学;2005年
7 张永鹏;我国证券市场操纵行为及防范机制研究[D];西南交通大学;2005年
8 仪垂林;中国证券市场价格波动[D];河海大学;2006年
9 张希虹;我国上市公司会计规范体系研究[D];东北林业大学;2006年
10 宋伟岩;论证券市场法治化中的诚信原则[D];吉林大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 房静;面向CRM的数据挖掘在电力市场营销中的应用[D];天津大学;2004年
2 张慧萍;数据挖掘技术与应用研究[D];武汉科技大学;2005年
3 赵艳铎;关联规则算法研究及其在网络安全审计系统中的应用[D];清华大学;2005年
4 陈振;基于关联规则分类的web用户兴趣预测[D];安徽大学;2005年
5 赵怿甦;数据挖掘在农业环境中的应用[D];天津大学;2004年
6 钱少华;数据仓库及数据挖掘技术的应用的研究[D];江南大学;2004年
7 高明;关联规则挖掘算法的研究及其应用[D];山东师范大学;2006年
8 毛志雄;基于DM技术的化工生产过程控制的优化研究[D];中南大学;2005年
9 李宁;数据挖掘在电信CRM中的应用研究[D];重庆大学;2005年
10 丁元明;数据挖掘技术在高校教学质量评估中的应用研究[D];华东师范大学;2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 河北大学 谢谦;股改 艰辛的征程[N];证券日报;2005年
2 本报记者 方家喜;新外汇战略助推证券市场国际化[N];经济参考报;2004年
3 吕立新 李臻;证券市场腐败现象的制度根源[N];中国经济时报;2005年
4 赵树元;把保护投资者利益落到实处[N];上海证券报;2005年
5 本报记者 刘欣然;监管风暴直指证券市场“原罪” 挪用客户资产和大股东占用资产将被判刑[N];21世纪经济报道;2004年
6 本报记者 方原;三部委联手加码证券市场“独立审计”[N];21世纪经济报道;2005年
7 孙翠雯;美国证券监管中的社会力量[N];学习时报;2004年
8 杨波;国内股市危中有机[N];证券时报;2005年
9 本报记者  潘红敏;借道股改产业资本悄驻证券市场[N];证券日报;2006年
10 本报记者  闫立良;治乱用重典[N];证券日报;2006年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978